Кто-нибудь прокотирует опцион GZ14500BI8

Приветствую

Есть те, кто прокотирует опцион GZ14500BI8 (моя продажа — Ваша покупка) по 800 за один опцион (или Ваше предложение по цене) в кол-ве 90 шт ?!

И желательно еще 160 или 165 call (моя покупка — Ваша продажа) ?! так же Ваше предложение по цене

Наебиржа наетрейдинг наеторговля наекукл опционы Газпром ликвидность страйк call колл

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

19 Комментариев

Активный Инвестор
19 мая 2018, 22:50
И желательно еще 160 или 165 call
тоже 90?
0
- Ruscash
  19 мая 2018, 23:32
  Активный Инвестор, да. Знаю, что ГО для 145 колла 2561 руб. — это 90 * 2561 = 230500 руб.
  160 или 165 коллы покупаю, что бы ГО снизить (но на сколько разница в ГО при снижении будет — у меня такой инфы нет)
  
  А что — есть интерес к данному предложению?
  0
  - Активный Инвестор
    20 мая 2018, 10:54
    Ruscash, нет, просто интересно, что народ строит… А чтобы разницу понять просто по одному контракту запустить… Но ведь вам надо считать на экспирацию ГО, а это будет 90 фучей в шорт
    0
    - Ruscash
      20 мая 2018, 11:03
      Активный Инвестор, а если на опционный деск брокера позвонить — по каким ценам прокотируют ?? Был ли у Вас опыт набора позиции через деск брокера ?!
      0
      - Активный Инвестор
        20 мая 2018, 11:12
        Ruscash, 90 контрактов могут не дать. слишком мало… или по невыгодной воле предложат… Но спред сразу не пробовал продавать, кто то может купить
        0
        Ruscash
        20 мая 2018, 11:18
        Активный Инвестор, в сентябрьской серии ои равен нулю. Вообще никем на рынке ни один страйк не прокотирован. Щас в июне на газпроме максимум в страйках ои 2 и 4 тыс. (это 1 и 2 тыс соответственно). 90 контрактов это почти 10 и 5 % от сделок в страйке. Хотя и согласен, что, скорей всего, прокотииуют по мизерной цене.
        0
        Активный Инвестор
        20 мая 2018, 11:39
        Ruscash, ну если нескольких брокеров обзвонить, а лучше тех кто котирует опционы газпрома, то можно найти приемлемый вариант… Вам же не срочно это надо, так что торгуйтесь… Маркетос может дать чуть ниже по волатильности
        0
Frommas
19 мая 2018, 23:01
лохам тут не место, сейчас теория вполне справедлива 20% вол. (550 рэ), ненада нам тут по 28-ой впаривать.
+4
- Ruscash
  19 мая 2018, 23:39
  Frommas, где же она справедлива, если это по теоретической цене улыбки волатильности Московской биржи ???
  Сейчас интерес весь в июньской серии. Сентябрьскую серию никто не котирует — поэтому утверждать, что кто-то что-то тут впаривает не корректно.
  Так же продавцу опциона нужно заложить риски и продать опцион по дороже.
  
  Сейчас в июньской серии 150 страйк — это почти центр — стоимостью 300 п. 31 день до экспирации.
  
  Как может сентябрьский колл центрального страйка 145 котироваться по 550 п.???? 122 дня до экспирации.
  -1
  - Frommas
    20 мая 2018, 01:06
    Ruscash, а какую HV или RV Вы видите в ГП? Сравнивать опционы верно в % IV, я вижу 20% волатильность.
    150 июня — 23% IV по теории и по факту 270 п., при IV 20% был бы 213 п. и фючь- то 14666 п.
    А еще сентябрьский фьюч на 2 страйка почти ниже июньского торгуются!!!
    Вот так и может он стоит 540 п. при 20% IV и фьюче 14240.
    А была бы IV 23% и фьюч 14666 (как в июне) стоил бы 862 п.
    И даже при моих 20% и фьюче 14666- 760 п. стоил бы.
    И при IV 23 % (как в июне) и правильном фьюче 14240 - 640п.
    Скорее всего у Вас сильная ошибка из-за неучтенности спреда в фьючах сентября и июня.
    +4
    - Ruscash
      20 мая 2018, 01:18
      Frommas, никакой ошибки нет. Фьюч сентября торгуется без дивидендов. У Вас есть своя улыбка волатильности для сентябрьской серии ?! Она совпадает с улыбкой транслируемой биржей штолле ?!
      -1
      - Frommas
        20 мая 2018, 01:30
        Ruscash, Да 20-23% это сейчас справедливая цена по IV.
        И, дивиденды здесь точно ни причем, цена опционов зависит только от цены своего БА и считать их цену нужно только к своему родному БА, так что Вы ошибаететесь, что не ошибаетесь в этом моменте.
        Тем более насколько мне известно дивы учитываются в цене акций, а не фьюча, но это дело десятое для цены опционов.
        Хотя мне самому интересно почему фьюч сентября так сильно дешевле, но не считаю что дивы непосредственно на это влияют.
        +4
      - Frommas
        20 мая 2018, 01:37
        Ruscash, мне вот даже интересно, почему Вы находите объяснение более низкой цене сентябрьского фьюча дивами, а для сентябрьских опционов уже это исключаете? Хоть я и считаю что дивы здесь ни при чем.
        +3
f0xtr0t
20 мая 2018, 16:00
Ruscash, дуй с этой биржи. че тут ловить? у меня вот денег нет, давно бы свалил.
0
Сеньёре
20 мая 2018, 23:35
Вы еще попросите что бы Вам просто сразу деньги на карту перевели))) Больше чем 600п. 14500C не стоит.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Защитные активы на российском рынке

Часть портфеля стоит держать в инструментах, которые не зависят от динамики рынка акций и страхуют от конкретных рисков. На российском рынке таких инструментов несколько — каждый со своей...

ВТБ Мои Инвестиции

19:13

Какие акции могут пострадать от налога на сверхприбыль

Дмитрий Пучкарев Одной из ярких тем на российском рынке в последние дни стал «налог на сверхприбыль», или windfall tax: Индекс МосБиржи в пятницу после появления новостей новостей потерял...

Альфа-Инвестиции

18:34

В чем преимущества разнонаправленной торговли по сравнению с направленной?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о преимуществе разнонаправленной торговли по сравнению с направленной. Рынок не ходит...

LiveInvestingGroup

17:44

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...