Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:
1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.
2) Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)
3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.
Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.
----------
Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06
Как писали уважаемые форумчане, покупаем самый дешёвый по воле опцион. Это Колл 125000 страйка. И фьючами выравниваем дельту
Получилась такая конструкция. Ждём следующего торгового дня...
Результат потом добавлю
тут есть приблизительный способ расчета позиции в опционах.
писал кто-то. Ну если макс убыток в 170000 устраивает — уже неплохо.
2-3 дня каждый час надо быть готовым выскочить. Однако робот нужен тогда.
-13600 пп.
Вообщем то и пока я сливатор, и на реальный счёт деньги пока нельзя снова заводить.
Но:
+Волатильность выросла как я и предполагал.
однако, прибыль от веги съела тэтта, а также тот факт, что дельта-хедж робот я не использую.
+ Прогноз такой же, что РТС вниз. Мой анализ РТС построен под влиянием книги Всемирного «конспирология теханализа». И я смотрю движение индекса облигаций
10 мая, и вновь покупаем. Экстремально низкий уровень волатильности. Даже для периода до 09 апреля волотильность низкая, скорее всего она останется низкой лишь на вечерней сессии. Тестируем