Васильев В. И.
Васильев В. И. личный блог
03 мая 2018, 20:20

По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз

Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:

1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.

2)  Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)

3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз


Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.

----------

Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06

Как писали уважаемые форумчане, покупаем самый дешёвый по воле опцион. Это Колл 125000 страйка. И фьючами выравниваем дельту

Получилась такая конструкция. Ждём следующего торгового дня...
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз
Результат потом добавлю


11 Комментариев
  • ezomm
    03 мая 2018, 20:29
    Буду критиковать… жесто… безкомпромистно… как я умею !!  Да! Так о чем мы? Ах да! Где объем? С этого вопроса всегда начинается моя жесткая критика!
  • baron_samedi
    03 мая 2018, 20:31
    макс убыток — не больше чем депо? извиняюсь… Хватит ли на докупку того-сего…
      • baron_samedi
        03 мая 2018, 23:14
        Васильев В. И., 
        тут есть приблизительный способ расчета позиции в опционах.
        писал кто-то.  Ну если макс убыток в 170000 устраивает — уже неплохо.
          • baron_samedi
            06 мая 2018, 22:43
            Васильев В. И., 
            2-3 дня каждый час надо быть готовым выскочить. Однако робот нужен тогда.
  • Старый
    03 мая 2018, 23:18
    Проблема в том, что волатильность может и упасть, а с таким далеким страйком даже движение актива не компенсирует временной распад. Годится только для черных лебедей.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн