24 апреля 2018, 11:19

Затрещали календари?

Хорошо так волу перставили на 105-ом страйке.
Вообще, календари на российской срочке — это совершенно особое блюдо, сродни суверенной демократии. Вроде бы календарь, а вроде и нет:)

календарный спрэд опционы

Гольдфингер

106

3 087

с 28 сентября 2010

40 Комментариев

astic
24 апреля 2018, 11:27
ибо нефиг в путы лезть
+1
- Гольдфингер
  24 апреля 2018, 11:29
  astic, в данном случае опечалили покупателей. Понятно, что все временно и относительно, но в моменте цена хорошо гуляет.
  0
Andy_Z
24 апреля 2018, 11:28
Почему 105? Может быть имелось в виду 115?
0
- Гольдфингер
  24 апреля 2018, 11:32
  Andy_Z, нет, 105, а что там в 115?
  0
  - Andy_Z
    24 апреля 2018, 11:52
    Гольдфингер, У меня там календарик, вола снижается. Но это понятно.
    0
    - Mischa_N
      24 апреля 2018, 12:53
      Andy_Z, И в 120-том тоже. А ну как выбьют куда-нибудь?)
      0
---
24 апреля 2018, 11:28
да просто вола падает…
+1
- Гольдфингер
  24 апреля 2018, 11:31
  Вот Так, понятно, что падает. Вопрос в том, как падает, где падает и как падает на соседних страйках и сериях.
  +1
  - ---
    24 апреля 2018, 11:32
    Гольдфингер, она и растёт и падает с перекосами, вчера успел немного поживиться)
    0
- gelo zaycev
  24 апреля 2018, 11:47
  Вот Так, если падает, то это сигнализирует ли о росте? по крайне мере что 115.000 войдет в деньги, если не на недельных, то на месячных уж...?
  0
  - Гольдфингер
    24 апреля 2018, 11:49
    gelo zaycev, как показывает практика, это не о чем не сигнализирует. К сожалению.
    +1
  - ---
    24 апреля 2018, 11:55
    gelo zaycev, чем больше волатильность — тем дороже опционы, при прочих равных
    +1
    - gelo zaycev
      24 апреля 2018, 12:04
      Вот Так, да, но такой постулат или принцип, что вола всегда больше бывает когда рынок падает(нежели при росте), значит при падение волы, рынок как правило (вероятность более для роста ?
      0
      - Гольдфингер
        24 апреля 2018, 12:16
        gelo zaycev, рынок тонкий и любая новость может все изменить в момент. То, что вола палает, говорит, скорее, не о возможности роста, а о сокращении ожиданий падения.
        +1
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 12:25
        Гольдфингер, саму волу на ртс, наверно еще надо сравнивать с волой с другими активами(волы)и обьемами открытых позиций ?
        
        конечно, волу сравниваем, что было с ней 4часа, день, недели(с историей) но как бы параллельно «зеркально»накладываем на фундаментальные показатели(какого то актива)… так как вы говорите вола как график, сейчас маленькая, а через пять минут еще меньше… или большая, а через день еще выше…
        0
      - ---
        24 апреля 2018, 12:24
        gelo zaycev, вы причину со следствием путаете)
        +1
      - ---
        24 апреля 2018, 12:25
        gelo zaycev, то есть, рынок падает не потому, что растёт вола,
        а растёт вола — потому, что падает рынок
        +2
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 12:28
        Вот Так, это даже, неоспоримо(природа техники… но.мы ищем типа «лакмусовую бумажку» сигналы…
        0
        Mischa_N
        24 апреля 2018, 13:01
        gelo zaycev, Мой лакмус показывает июньскую экспирацию по 115000.)))
        +1
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 13:09
        Mischa_N, я поставлю на падение, после 31мая-10июня начнется,, Аргументы, 21 июня ставка ФРС, опек(мутить каждый в свою очередь будет) спроса на нефть с Китая, и Европы меньше, пара евро-дол, индекс доллара будет сильнеть(выше 92-93 сигнал)что нефть сползать будет, Нерезид-ты потихоньку выходить будут с ОФЗ,… РТС фьюч после того как 130-133.000 протянется вниз… это чисто по фундаменталу… а с точки зрения волы 115страйк, может вы и правы.......! 21и 22июня реперный уровень настанет,,, да и сакральная дата 22июня…
        0
        Mischa_N
        24 апреля 2018, 13:21
        gelo zaycev, Наш рынок любит постоять в диапазоне пару тройку месяцев. На небольших колебаниях можно аккуратно набрать бесплатную позицию в квартальниках продавая центральный страйк и закрывая риски стренглом 110\120. Например, вчера купить 120й кол и продать 115 пут, сегодня купить 110 пут и продать 155 кол. И так по кругу. Позиция будет безубыточная.)))
        Вот вчера скажем 115 пут продав за 5500 и сегодня — кол за 5200 имеем 10700. Купив вчера 120й кол за 2400 и сегодня за 2900 пут (110) — потратили 5300. Осталось 10700-5300=5400. А максимальные выплаты при уходе рынка из диапазона 110-120 всего 5000 пунктов.) ГО по такой позиции смешное. Риски со всех сторон закрыты.
        Ну если рынок сместится можем набирать точно также на других страйках.)))
        Халява.)
        +3
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 13:31
        Mischa_N, согласен, когда стоит в диапазоне, но не этот 2018год,… пример 9,10,11апр-ля, наши гуру рынка продавали,.если резко не в вашу сторону, то и фьючи хеджить или рехеджить не так сильно не помогают… на недельках за 3-2дня от центра около денег, более доход-ть дают,… там только гамма правит балом", а не вола (и роллироваться не надо)а только фьючами....
        вообще без фьючей" Противопоказано«я считаю в позицию на опционы входить…
        0
        Mischa_N
        24 апреля 2018, 13:37
        gelo zaycev, о чём речь. Недельки надо только покупать.
        +1
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 13:41
        Mischa_N, так как фьюч ртс ходит в день от 1000пунктов до 3.000 бывает, я только за покупку ,,, в этом году с продажей больше риска… а недельки согласен, об этом и речь
        0
        gelo zaycev
        24 апреля 2018, 13:43
        Mischa_N, 5000 пунктов имеете ввиду, что если выйдет из диапазона 110-120 ?
        0
        Mischa_N
        24 апреля 2018, 14:04
        gelo zaycev, Ну да. Прелесть в том, что позицию можно набрать огромную, и без всякого риска.
        +1
        gelo zaycev
        25 апреля 2018, 11:26
        Mischa_N, по кругу то, типа рентабельно то будет, а вот как разбирать, если «шухер » настанет ? и в данном случае фьючами регулируете ли…
        0
        Mischa_N
        25 апреля 2018, 13:32
        gelo zaycev, Зачем разбирать? Промоделируй в опционом калькуляторе на опцион.ру ГО где то 1300 на два проданных и два купленных опциона.
        На последней неделе можно защитить прибыль покупая колы 117 и путы 112 страйков. Когда они будут совсем дешёвыми. Либо поочерёдно закрывать проданные опционы если рынок также качаться будет.
        
        0
      - Mischa_N
        24 апреля 2018, 13:00
        gelo zaycev, Вы путаете причину со следствием. Рынок растёт медленнее, падает быстрее. Поэтому при росте рынка волатильность снижается и на падении — растёт. Но первично движение рынка, изменение волатильности вторично.
        +1
  - Mischa_N
    24 апреля 2018, 12:56
    gelo zaycev, Как войдёт — так и выйдет. Рынок же не может на месте стоять.
    0
gelo zaycev
24 апреля 2018, 12:29
хотелось бы спрогнозировать саму волу, так сказать предвидеть, кто ее опережает… увидеть корень и причину, как вола будет в будущем…
0
- Гольдфингер
  24 апреля 2018, 12:37
  gelo zaycev, это опционный философский камень. Найдете опережающий фактор и будете рубить капусту без остановки:)
  +3
- Mischa_N
  24 апреля 2018, 13:05
  gelo zaycev, круги расходятся по воде после брошенного камня. Но анализ волн не поможет предсказать когда прилетит следующий камень.)
  +2
  - gelo zaycev
    24 апреля 2018, 13:13
    Mischa_N, кто-то же наклоняется, за камнем чтобы его бросить, Си-пи, обьемы открыт позиций, индекс доллара,… не спроста последний месяц болтанка«и санкции, и Геополитика… все по лезвию ножа идет,,, шаг влево, шаг вправо пропадет, упадет…
    0
    - Mischa_N
      24 апреля 2018, 13:23
      gelo zaycev, я сомневаюсь что этот хаос предсказуем вообще.
      +1
      - ch5oh
        24 апреля 2018, 23:58
        Mischa_N, хаос не обязательно предсказывать, чтобы на нем зарабатывать. Грубо говоря, есть разные виды хаоса (розовый шум, коричневый шум, зашумленный тренд и т.д.)
        0
        Mischa_N
        25 апреля 2018, 09:53
        ch5oh, Всё верно, коллега.
        0
ch5oh
24 апреля 2018, 12:48
Арбитражеров мало — вот ММ и творит что хочет.
"О! Если я продавлю вот это страйк, то мне биржа нальет вармаржи. Погнали всех гнуть."
+2
- ---
  24 апреля 2018, 12:51
  ch5oh, скоро праздники, на них часто гадости происходят)
  +1
- Гольдфингер
  24 апреля 2018, 12:52
  ch5oh, да, спреды разъехались последнее время:(
  +1