Что срез стакана нам пророчит...

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Скрипты стакан бид аск заявки

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

23 Комментария

Ruscash
23 апреля 2018, 16:05
как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!
0
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 16:17
  Ruscash, заявок
  0
  - Ruscash
    23 апреля 2018, 16:20
    Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )
    0
    - Sibiryachok
      23 апреля 2018, 16:24
      Ruscash, там определенным образом считается.
      0
      - Ruscash
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, хм…
        0
      - Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, а как называется индикатор?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 16:34
        Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.
        +1
        Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:38
        Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 17:13
        Балабанов Александр, всех отлавливает
        0
      - Авентадор
        23 апреля 2018, 19:16
        Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 19:23
        avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.
        0
        Авентадор
        24 апреля 2018, 13:30
        Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?
        0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        23 апреля 2018, 20:04
        Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 20:28
        Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.
        0
        Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        25 апреля 2018, 08:05
        Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
        Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка... и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)
        0
Иван Егоров
23 апреля 2018, 16:47
но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.
+2
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 17:16
  Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.
  +1
  - Иван Егоров
    24 апреля 2018, 03:14
    Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...
    0
    - Sibiryachok
      24 апреля 2018, 05:52
      Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.
      Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт YTM 32,53% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 ( B.ru , 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 57%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE 🔵 Идель Нефтемаш...

Иволга Капитал

29.05.2026

Летний шопинг для трейдера: БКС добавила 49 новых CFD-инструментов

Кто сказал, что лето — время отпусков и отдыха? Для активных трейдеров май 2026 г. стал настоящим подарком: 27 мая ООО «БКС-Форекс» расширил список контрактов на разницу цен CFD¹, добавив...

БКС Мир инвестиций

29.05.2026

Директор «Х5 Клиентский опыт» о персонализации, «Апельсине» и новой логике конкуренции

Сегодня вышло ещё одно интервью нашего топ-менеджера – Михаила Ярцева для Forbes Club. Делимся ключевыми тезисами: 🔹 О новой логике конкуренции. Традиционные «4 столпа» ритейла (цена,...

X5 Group

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...