Что срез стакана нам пророчит...

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.

Скрипты стакан бид аск заявки

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

23 Комментария

Ruscash
23 апреля 2018, 16:05
как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!
0
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 16:17
  Ruscash, заявок
  0
  - Ruscash
    23 апреля 2018, 16:20
    Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )
    0
    - Sibiryachok
      23 апреля 2018, 16:24
      Ruscash, там определенным образом считается.
      0
      - Ruscash
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, хм…
        0
      - Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, а как называется индикатор?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 16:34
        Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.
        +1
        Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:38
        Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 17:13
        Балабанов Александр, всех отлавливает
        0
      - Авентадор
        23 апреля 2018, 19:16
        Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 19:23
        avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.
        0
        Авентадор
        24 апреля 2018, 13:30
        Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?
        0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        23 апреля 2018, 20:04
        Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 20:28
        Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.
        0
        Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        25 апреля 2018, 08:05
        Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
        Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка... и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)
        0
Иван Егоров
23 апреля 2018, 16:47
но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.
+2
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 17:16
  Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.
  +1
  - Иван Егоров
    24 апреля 2018, 03:14
    Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...
    0
    - Sibiryachok
      24 апреля 2018, 05:52
      Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.
      Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.
      0

Читайте на SMART-LAB:

SpaceX готовит взрывной рост: кто заработает первым?

Холодная экономика, стабильная инфляция и сильный рубль: где причины, а где ― последствия? Какие шаги ждать от регулятора? Обсудили, как на текущем рынке компании борются за доверие инвесторов....

Финам Брокер

10:52

Президент Х5 о кошельке покупателя, миллиардах от ИИ и новых законах

Делимся ключевыми тезисами из интервью Екатерины Лобачевой – РБК: 🔹О потребителе. На фоне замедления доходов идёт замещение дорогих товаров более простыми. Растут СТМ и дискаунтеры; при этом...

X5 Group

10:47

Идея от аналитиков БКС: облигации Полюс в юанях — доход до 10% за год

ПАО «Полюс» 22 апреля 2026 г. закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты «пут» почти полный аналог погашения). Индикативная...

БКС Мир инвестиций

10:09

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...