Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.
В прошлой своей статье я рассказал о возникшей торговой идее — арбитражной стратегии ETF GLD vs GOLD fut. https://smart-lab.ru/my/algo_rts/blog/all/
Для того чтобы проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности, я обычно провожу предварительное тестирование на ТСлаб. Это удобно, экономит время, можно попробовать применить несколько торговых шаблонов, разобрать сделки на графике.
Получаем вот такой график доходности:
Торговля парами является рыночной нейтральной стратегией, разновидность статистического арбитража. Основная идея состоит в том, чтобы выбрать два актива, которые перемещаются аналогичным образом, продавать более дорогой актив и покупать более дешевый, зарабатывая на разнице в их ценах.
Идея: ETF на золото /фьючерс на золото (GLD/GOLD). Эти инструменты высоко коррелированы благодаря общему базовому активу, что позволяет выстраивать низко рискованные арбитражные стратегии, как для создания синтетических инструментов, так и для арбитражных торговых алгоритмов. Список ETF, доступных в рамках нового сервиса НП РТС для квалифицированных инвесторов https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/
Суть стратегии в проторговке спреда GOLD/ GLD на возврат к среднему. В качестве границ спреда я взял Боллинджера: на верхней линии продаем спред, на средней закрываемся. И наоборот: на нижней линии Боллинджера покупаем спред, на средней закрываемся. С помощью Боллинжера легко ловить выход спреда за n-среднеквадратичных отклонений. Сам спред конструируется так: GOLD торгуется по цене примерно 1350 пунктов, шаг цены 10 центов; ETF GLD торгуется примерно 128 долларов за контракт, шаг цены 1 цент. Следовательно, торгуем 1 контракт GOLD против 10 контрактов ETF GLD. Протестируем торговлю за 2017 год.
GOLD/ (GLD*10)=1.055, примерно. График:
Составляем тестовый скрипт:
Результат, без оптимизации и комиссий, т.к. интересует работоспособность стратегии в принципе. Можно действовать дальше, применить некоторые другие арбитражные стратегии к этой паре, вычесть комиссию и запустить на реальные торги.
Я всегда подчеркиваю один важный момент. В чужие стратегии зачастую нужно вносить какие-то свои модификации, относитесь к этому, как к источнику вдохновения, а не как к готовому рецепту!
Почему спред все время снижается? Это распад базиса во фьючерсе?
Тогда по логике лучше работать более агрессивно именно на продажу спреда?
algo_rts, доходность будет крайне низкая.
Нужен либо трюк с набором позиции для получения хороших средних цен входа, либо нужно найти крайне неочевидную, но при этом связанную пару.
Амерские арбитражеры давно все выскребли на поляне «арбитраж фьюч/спот». =/
По поводу набора позиции лестницей в начале периода — хорошая идея. Надо посмотреть…
Удивить ламеров красотой зеленой картинки?
Таких граалей могу выложить 100 штук по рублю за кучку.
Для хоть чуток понимающих это ни разу не источник.
Вас это 100 раз вдохновит? )))
Но, как минимум, одну интересную пару я нашел, конечно же с учетом комиссии. И это учитывая, что плотно не копался, а если покопаться, скорее всего найдется и больше)