Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

В прошлой своей статье я рассказал о возникшей торговой идее — арбитражной стратегии ETF GLD vs GOLD fut.  https://smart-lab.ru/my/algo_rts/blog/all/

Для того чтобы проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности, я обычно провожу предварительное тестирование на ТСлаб. Это удобно, экономит время, можно попробовать применить несколько торговых шаблонов, разобрать сделки на графике.

Получаем вот такой график доходности:

Торговля парами является рыночной нейтральной стратегией, разновидность статистического арбитража. Основная идея состоит в том, чтобы выбрать два актива, которые перемещаются аналогичным образом, продавать более дорогой актив и покупать более дешевый, зарабатывая на разнице в их ценах.

Идея:  ETF на золото /фьючерс на золото (GLD/GOLD).  Эти инструменты высоко коррелированы благодаря общему базовому активу, что позволяет выстраивать низко рискованные арбитражные стратегии, как для создания синтетических инструментов, так и для арбитражных торговых алгоритмов. Список ETF, доступных в рамках нового сервиса НП РТС для квалифицированных инвесторов https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/

  Суть стратегии в проторговке спреда GOLD/ GLD на возврат к среднему. В качестве границ  спреда я взял Боллинджера: на верхней линии продаем спред, на средней закрываемся. И наоборот: на нижней линии Боллинджера покупаем спред, на средней закрываемся. С помощью Боллинжера легко ловить выход спреда за n-среднеквадратичных отклонений. Сам спред конструируется так: GOLD торгуется по цене примерно 1350 пунктов, шаг цены 10 центов; ETF GLD торгуется примерно 128 долларов за контракт, шаг цены 1 цент. Следовательно, торгуем 1 контракт GOLD против 10 контрактов ETF GLD.  Протестируем торговлю за 2017 год.

GOLD/ (GLD*10)=1.055, примерно. График:

Составляем тестовый скрипт:

Результат, без оптимизации и комиссий, т.к. интересует работоспособность стратегии в принципе.  Можно действовать дальше, применить некоторые другие арбитражные стратегии к этой паре, вычесть комиссию и запустить на реальные торги.

Я всегда подчеркиваю один важный момент.  В чужие стратегии зачастую нужно вносить какие-то свои модификации, относитесь к этому, как к источнику вдохновения, а не как к готовому рецепту!