Нетипичный вынос

С одной стороны мне, как алготрейдеру, не важно куда идёт рынок. Главное чтобы шел побыстрее.
Но всё-таки, история с рублём в последние недели, как мне кажется, очень и очень нетипична для той нашей истории, что я могу наблюдать.
Из простого: нефть растёт, рубль падает. Из более сложного: обычно самое сильное движение указывает на окончание тренда. Но опять же обычно, это движение идёт в сторону тренда, а не против его.
Сделка ОПЕК была исполнена в марте на 149% (что много даже с учётом восточной традиции к преувеличениям)

Больше всего этот вынос, прошедший 6-9 апреля, похож на то, что было 30 октября 2014 года. Я так и не понял тогда, и не понимаю сейчас, на чём был тот вынос в октябре. Помните? Рубль уже почти год слабел, и вдруг, за короткое время, полчаса, или около того, он очень резко укрепился. Цифры не помню, но мой робот, торговавший на тот момент строго по окончанию часа, потерял что-то вроде 60%, а то и больше от капитала.

И потом — всё вернулось. Рубль спокойно пошел слабеть дальше. Если посмотреть график USDRUB_TOM, тот день видно хорошо, объём там был меньше, чем 3.3.2014 (крым), но всё-таки самый большой на истории.

Ещё один кирпич в эту стену непонятности: ЦБ объявил что он продолжит покупку долларов. Не забывайте, что обычно доллар на этом факте дешевеет, т.к. цб поджимает рублёвую ликвидность (фокус-покус про фронтраннинг от настоящих профессионалов).

Ещё кое-что: уровень открытых позиций в Si упал ниже двух лямов. Я пока не понял, куда все ушли. Возможно- в нефть? На максимуме, в предыдущем фьюче ОИ был 4 ляма, в два раза больше. Мб кто-то вывел деньги на поддержку маржи в бумагах. Хз.

И ещё, волатильность. В тренде ATR всё время растёт. Когда начинает падать — это конец растущего тренда. Мы видим, что никакого роста волатильности в Si последние дни нет. Вчера был мёртвый день.

Про геополитику для разнообразия ничего не буду говорить.

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

16 Комментариев

Робот Вася
20 апреля 2018, 11:06
ЦБ объявил что он продолжит покупку долларов. Не забывайте, что обычно доллар на этом факте дешевеет, т.к. цб поджимает рублёвую ликвидность (фокус-покус про фронтраннинг от настоящих профессионалов).

Я вот это не понял — почему так? Почему не наоборот?
0
- П М
  20 апреля 2018, 11:22
  Михаил Тюков, ЦБ может уменьшать количество «свободных рублей» в рынке. Одной рукой он выкупает доллары. Второй рукой более активно временно паркует с рынка рубли.
  Конкретные методы не скажу, но покупать насколько я помню ЦБ начал в феврале 2018. в результате 26 февраля USDRUB_TOM стал 55.70
  0
  - Ivan not Great, not Terrible
    20 апреля 2018, 11:52
    ПBМ, Покупает не ЦБ, покупает Минфин. И покупки начались год с лишним назад, а не в феврале.
    +1
    - П М
      20 апреля 2018, 11:55
      Radovid the Stern, скажем, покупает ЦБ для Минфина. это смысла не меняет. С 2017го бакс рос. В 2018 покупки бакса были увеличены, бакс вырос ещё лучше.
      0
PRIMER
20 апреля 2018, 11:10
торговать график а не новости

+4
- tores
  20 апреля 2018, 11:47
  PRIMER, а справа был импульс? тогда сейчас рисуем импульс в волне коррекции А?
  0
  - PRIMER
    20 апреля 2018, 11:57
    Max, считаю, что слева был вымпел
    0
Бобёр
20 апреля 2018, 11:19
государство рублю не даст укрепиться, ведь его специально валили вдвое, чтобы обесценить труд(потому что расхождение стоимости труда при долларе по 30 было огромное).Поэтому нефть может расти куда угодно, рубль будут держать в коридоре 55-65
+2
ICEDONE
20 апреля 2018, 11:22
там банк какой то наепся. Потом по судам бабки собирал проигранные. Типа взломали.
0
Watto
20 апреля 2018, 11:32
Что непонятного то? В 15_м году ЦБ остановил укрепление на рубеже 48-50 рублей и начал скупать баксы, сейчас с учётом накопленной инфляции за три года граница была на 56-57 рублях. Дешёвого бакса холопам не положено больше, а то ишь разжировали, о каких то там свободах, демократиях возомнили. Холопы должны лечиться боярышником и корой дуба, вместо богомерзких американских лекарств, об этом им было прямо сказано нашими чиновниками.
0
Евгений Гуревич
20 апреля 2018, 12:11
30 октября 2014 года. Я так и не понял тогда, и не понимаю сейчас, на чём был тот вынос в октябре.

Фиксация прибыли. Тогда же было неясно, до каких уровней обвалится рубль.

И в ноябре того же года несколько дней были нисходящими — то же самое, кмк
0
Wasiliew Wasilij
22 апреля 2018, 01:14
а ты непонятливый;)
0
- П М
  01 мая 2018, 08:36
  Wasiliew Wasilij, есть такой грех :)
  0