Если интересно...
После известных событий надо успокоиться. Во-первых, надо придумать название этим событиям. Думаю, «Трамппапамп» подойдет. Или предложите свой вариант. Только без слова «Коровин». Во вторых. Куда делись те, кто торговал, по моему совету, зигзагом и Г2. Я понимаю, что надо вносить деньги на депозит, но это дело пяти минут, а потом в СЛ надо писать. И в четверых, я так понял, что агитировать за продажу дальних опционов не стоит. Могут не правильно понять. Так вот. Что бы поняли правильно, надо глаза в глаза.
Поэтому, 19 мая состоится тусовка. http://mok.derex.ru/program/ под названием МОК. Это МЕЖДУНАРОДНАЯ опционная конференция. Не Московская. Потому что, в ней принимают участие люди из Лондона. Ну, вы понимаете. Это где «Новичёк». Олег Мубаракшин. Возможна трансляция on-line и вы сможете увидеть, где, с большой вероятностью, может быть Кирилл Ильинский. Вдохнуть его дух, так сказать. Но не это главное. Главное, это мое выступление.
Моя тема. «Иллюзия вероятности» (продажа толстых хвостов). Тут, после #трамппапамп я не знаю что сказать, но я скажу. И очень рассчитываю на вашу помощь. Накидайте мне вопросов в комментариях. Я постараюсь их включить в свой доклад.
Конечно, хотелось бы рассказать то, что ни кто не рассказывал. Я хотел бы, через распределения показать свойства опционов. Ну и не только опционов, но и самой торговли. Я понимаю, что аудитория самая разная. Тем, кто может написать формулу БШ, проснувшись в 5 утра, возможно, будет не интересно. Я хотел бы заточить выступление под тех, кто уже знает про опционы, но еще не стал Анохиным. Поэтому, жду таких вопросов.
Выступление планирую сделать антинаучным. То есть. Ни каких формул, только на веру и только на пальцах. Максимум, калькулятор. Это я, как раз, у Анохина подсмотрел. Правда, ПО от option.ru я использовать не буду. Попробую эксел и OptionVV.
Ну и ближе к конференции, выложу тезисы доклада, а может и его фрагменты. Что бы мы могли подготовиться и пообщаться, непосредственно на конференции.
ЗЫ. Конечно, согласно правилам жанра, я должен предложить бесплатный билет за лучший вопрос. Но это вам сюда: Виктория Дьякова. (https://smart-lab.ru/profile/vikamika/). Думаю, что вместе с Тимофеем Мартыновым, она, что то придумает. В мою голову приходит только: «Продай дальние края и получи, на МОК, второе кофе бесплатно».
Всем удачи. Жду вопросов.
Если интересно…
Очень тяжело без формул. Без формул — не поеду.
Мы с Вами так и не договорились про толстые хвосты и что распределение рынка негауссово.
Все твои — и статьи, и комментарии, заставляют ДУМАТЬ. А это мне и надо. Зачастую, думать под другим углом над одним и тем же. Для того оппоненты завсегда и нужны. Развитие каждого человека проходит через внутриличностные раздумия. И это правильно.
Я, как и положено дядьке, немного туповат и недалёк. Но это не беда.
А по поводу вопроса — всё крайне просто. Какое статистическое преимущество может использовать опционный спекулянт? Почему, как и в какой форме реализации?
Фьючерсный спекулянт оным не обладает. Это игра с отрицательным матожиданием (зеро на 37-м поле стола — комиссии). В опционах — это не так. Бывают в рынке ситуёвины, когда всё за тебя. Пример — продажа тобою (судя по твоим скромным, но веским комментам) бешеной волатильности в РИ намедни. :) Точно так же, как я продавал волатильность на центральном страйке брента полтора года назад перед сходняком ОПЕК (была около 60, о чём писал).
Да, это палево грааля, но мы же меценаты-просветители, и играем из любви к искусству, не так ли?
Итак — нахождение преимущества и его техническая реализация в виде вариантов азартной игры.