K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 13.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 13 недель торгов. 



Результат прошедшей недели:



Список участников, которые когда-то были с нами, но по каким-то своим причинам покинули проект:

1. Борис Литвинов;
2. Михаил Забураев;
3. Mr Gold;
4. Вот Так;
5. BRIGHT FUTURE;
6. Сергей Сметанин.

Неделя была очень интересной, самое время проводить стресс-тесты для систем. Когда 3 месяца назад мы начинали, моя задача была при повышенных рисках внутри европейской сессии (с помощью купленных недельных опционов) попытаться захеджировать наш портфель ценных бумаг от возможного падения. Так вот, подвожу итог, моя ТС интрадэй не справилась со своей задачей на этой неделе, депозит 13-ую неделю болтается возле нуля, я не смог защитить Бендера от падения. Все крупные движения проходят на Американской сессии и Азиатской, а с утра остается лишь встречать гэпы лицом к лицу. Четыре дня подряд я кормил лосей, лишь в пятницу часть потерь отбил. Но в целом, наш портфель остается весьма диверсифицированным, лишь 32% у нас в бумагах, остальное кэш, из которых 6% все-таки пытаются выступать в качестве хеджа, поэтому кризисы и войны нам не страшны, будем пытаться хеджиться дальше:



Наш почти нулевой результат говорит о том, что все, что заработал Grad, на последних двух неделях слил Бендер, а мой депозит сейчас точь-в-точь какой он был 19.01.2018 (почти до рублика, на 700 рублей сейчас больше).

На этой неделе нас покидает Сергей Сметанин, он распродал весь портфель и уходит на Америку, Россия так и осталась не покоренной.

Но больше всего на этой неделе удивил участник Kubatay:



Алексей может смело его заносить к себе на столб позора! Что тут можно сказать? Я не знаю кто такой Илья Коровин и лично не знаком с Kubatay, но я знаю одно — продажа опционов это бесовское занятие, рано или поздно кара продавцов настигнет, вопрос времени. Год эквити росло и тут за один день бац и получай убыток 63,82%!

Я покупаю опционы интрадэй и четко знаю свой убыток на случай, если потеряю доступ к терминалу как в понедельник, а продавцы опционов могут лишь уповать на чудо, чтобы дисконнекта не было и они успели вовремя захеджиться. В общем стресс-тест он не прошел. Вообще очень много полегло наших братьев на этой неделе судя по графикам и волатильности. Кто выжил — тем респект, а кто еще при этом заработал — двойной респект!

Четыре участника показали просто отличные результаты на этой неделе:

1. Евгений Ворончихин;
2. Инвестиционный Советник;
3. nonsense;
4. discovery.

Молодцы!


Индекс:



Рубль:




Всем желаю удачи на следующей неделе!

p.s. на следующей неделе буду в отпуске, возможно, укачу в жаркие страны, так что результаты прошу отправлять также на почту, а потом как будет время подведем итоги 14-ой недели.