31 марта 2018, 19:11
Моя торговля
Всем доброго!
Давно читал. Не писал. Решил влиться в ряды.
Рынок штука интересная. Наблюдаю, что многие ищут черную кошку в черной комнате. Что, как известно, довольно тяжело. Особенно когда кошки в этой самой комнате и нету. Имею точку зрения следующую — основа всех механизмов — она достаточно простая. Основа. Мысль. Вот и рынок… рациональным он должен быть.
Посему торговля идет примерно так...
РИ
СИ
А по факту получаем так:
Вот такая была у меня пятница.
От прошлой жизни иногда просыпаешься без пяти шесть утра и ждешь стука в дверь. Ну а чтобы не ждать открытия рынка, надо из него выйти вечерком. Поэтому так.
NikNik, не только добыча. Переработка на 15% упала, а это намного важнее.
11:29
Бармалей Бармалеевич, 200
Инструктор, да, помню как пришел на рынок 5 лет назад и сбер стоил как сейчас тогда, а именно 270р. И помню как клоуны обещали сбер по 600 через год.
Владимир Московкин,
Вычет — это Ваше право. ФНС обязано Вам его предоставить. Каким образом она это сделает это ее право. В данном случае, вычет предоставляется путем подачи декларации и не проти...
Можно ли купить в Сочи недвижимость за 7-9 млн ₽ и зарабатывать на аренде? Стандартный запрос инвесторов на покупку недвижимости для пассивного дохода в Сочи выглядит следующим образом:
1) Недале...
Украинские войска в Угледаре блокированы, сообщили СМИ в силовых структурах.
Договор с арабами о продаже нефти за доллары истёк.
Арабы переключили интерес на золото.
деньги не будут дешевы...:)) высокие ставки НАДОЛГО.
РФ закупает алмазы в Китае, АЛРОСА в игноре?!?
Алексей Мамаев, Не нужно мне диктовать условия что и как делать. И ещё я против перехода на личности и выяснения личных отношений в общем чате.
согласен
Ахинея в самом прямом смысле. Уровень это точка излома тренда в истории, как она может не существовать, да ещё и меняться динамически, если это история? Вы не понимаете сути уровня а без этого торговать уровни вы не сможете. Уровни работаю пока существует поза того кто отбил цену, и сформировал разворот.
Евгений, эко у Вас подгорело :)
Да, вот такое у меня полное непонимание рынка. Сколько это непонимание дало мне возможность заработать — можете посчитать из приведенных скринов. Правда, боюсь, опять заполыхает.
Папа смурф, я работаю в направлении стабильности. Отдельные вещи щелкнули в башке достаточно недавно во временном формате. Но в целом все неплохо. Не хватает знаний языков программирования. Есть задачи вывести ряд моментов в автоматизацию, что позволит спуститься на один временной период вниз. Многим покажется странным, но чем ниже ТФ, тем выше прибыль, короче стопы. По сути, ТФ — это не показатель времени. Это некое дискретное отображение ликвидности.
Желтенькое — это индикатор. Неотстающий. Без параметров. Показывает потенциальные экстремумы.
а по набранным пунктам красота конечно на мелких ТФ
Папа смурф, на нормальном ликвидном инструменте нет разницы по колебаниям что на 5М, что на 1М. Рынок мультифрактален. К примеру, «желтенькое» будет одинаково удачно показывать результат как на дневках, так и на 1мин.
Это же старая притча — если дать гражданам просто график со свечами, то они никогда не угадают, что за инструмент и ТФ изображен на этой картинке… графика погоды.
Поэтому да, проблема только в ликвидности. А в остальном… береговая линия Великобритании англии в конечном итоге БЕСКОНЕЧНА.
1) Потенциальное движение учитывает время? Если да, то оно(тобишь время) рассматривается как линейнач функция или кривая?
2) Какое количество точек необходмо для принятия решения? Борис Гудылин (поклон ему), утверждает, что его системе достаточно уже пяти точек.
Юрий Сорока, нет, время в данном случае не рассматривается.
По второму вопросу не совсем ясно. Для принятия какого именно решения?
Понимаете в чем дело, у Бориса Гудылина (про поклон категорически согласен) несколько вещей работают, которые независимы друг от друга. Если мне не изменяет память, то сентенция о 5-ти точках касалась вопроса построения фрактальной структуры. У меня же таковых ПОКА нет. К сожалению, я так пока и не смог дойти своим колхозным умом до этих вершин. Увы.
Старлей, расскажите о ваших задачах в части автоматизации.
Имею достаточно большой опыт программирования и компетенции в области трейдинга.
Поэтому смогу быть полезен.
Старлей, а на сколько формализован механизм построения этих кривых ?
Всё ли можно запрограммировать или есть белые пятна ?
Старлей, вот об этом и спрашиваю.
Программе для построения нужно будет найти эту точку отсчёта.
Способ поиска формализован ?
Затем найти другую точку или точки и по ним выстроить кривую.
Это тоже описано ?
Старлей, предположим.
Текущая свеча является экстремумом на каком промежутке времени ?
Т.е. сколько свечей назад нужно посмотреть, чтобы понять, что она является или не является экстремумом ?
Потому как в зависимости от диапазона результат будет абсолютно разным.
Старлей, понятно, что нужно более подробное описание.
Что-то вроде ТЗ.
Ещё вопрос: «Какой у вас источник данных ?»
Т.е. откуда планируется брать котировки реального времени ?
Quik, Plaza, FIX ?
Старлей, значит нужно получать данные из его таблиц.
Либо какую-то связку вроде lua+C#, либо получение и агрегация сделок через DDE из таблицы всех сделок.
Следующий вопрос: «Есть ли тест вашей системы на истории ?»
Старлей, а как вы планируете торговать её без ориентиров ?
Предположим робот допустил просадку в 10%.
Возникает вопрос: «Что происходит? Система сломалась или это допустимая просадка, которая уже была на тестах ?»
Тарас Громницкий, это не совсем обычная работа. По сути, здесь не может быть подобной просадки. Сложно объяснить, но… в любом случае из МАЛОГО пространства возможных решений будет один верный (или сразу несколько).
Понимаете, то, что дано на картинках выше — это некая ширма. Грубо говоря, это своего рода «советник» для публики. Если отрисовать это все другим образом, то будут понятны причины и станет ясно, что они в некотором роде «фундаментальны». Более того, работает это на ЛЮБОМ инструменте, на ЛЮБОМ ТФ, на любом временном промежутке. К примеру, на графике Доу-Джонса начала 20 века.
Старлей, у меня диссонанс.
Сначала вы говорите «теста нет и не будет»,
а потом «работает это на ЛЮБОМ инструменте, на ЛЮБОМ ТФ».
Какое из этих взаимоисключающих утверждений верно ?
Если тестирования не было, то откуда вам известно, что это работает ?
Старлей, хорошо.
Тогда другой вопрос: «Торговалось ли это руками на реальных деньгах ?
Если да, то на каких инструментах и в течение какого промежутка времени ?
Ну и каков результат?»
Тарас Громницкий, все, что я показываю — это торговля на реальных деньгах. Торгуется это несколько лет. Другое дело, что идет постоянное развитие инструментария. И то, что есть сейчас — это на порядок мощнее того, что было еще год назад. И в то же время то, что имеется сейчас — это наверное десятая часть того, что возможно получить.
Основные враги на данные момент — это субъективность оценки ситуации, медлительность рук и глаз...
Что касается объектов торговли… РИ, СИ, Сбербанк, Газпром, евродоллар, золото, нефть. И производные в виде опционов — классические голые покупки путов и коллов. Немногие понимают, какие колоссальные возможности в плане «риск-менеджмента» дают простые покупки опционов. Прекрасный стоп с ЗАРАНЕЕ известным убытком, который не зависит от проскальзований, «соплей», нервов, походов в туалет...