30 марта 2018, 16:27

Вопрос по Опционами

Думаю о теме нового топика. Хотел бы обсудить один вопрос. Вы слышали про правило трёх сигм? Это вероятности 68%...97%. Допустим, вы хотите продать опцион на одной сигме. Закрыть одну сигму с вероятностью 68%, что цена тудане придёт. Какая дельта будет у этого опциона?

опционы Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков

Москва

928

12 029

с 19 июня 2015

136 Комментариев

Egorax
30 марта 2018, 16:42
Жги. ++++++
0
AlexGood
30 марта 2018, 16:46
а по 4 и 5 сигм есть стата?)
0
noHurry
30 марта 2018, 16:49
100-68=32. Для акций ~20-22 на путы, остальное на колы.
0
Astrolog
30 марта 2018, 17:07
Во время кризиса в 1987-м рынок сделал движение на 20 стандартных отклонений. В теории, вероятность такого события выражалась одной к миллиарду. Но в реальности это случилось.

* внимание, вопрос.
При чем тут сигмы? А может в тот раз обошлось без них?
+1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

29.12.2025

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...

Норникель

29.12.2025

О топовых проектах Софтлайн в промышленности

За 2025 год Софтлайн успешно завершил огромное количество крутых и крупных проектов. В этом посте вспомним лучшие из них, в частности — для промышленных предприятий. Ведь развитие индустриальных...