Stochastic Oscillator: что это такое и как его использовать?

Часть семейства индикаторов импульсов, Stochastic Oscillator был разработан Джорджем Лейном в конце 1950-х годов. Он использует близкие цены, чтобы визуализировать, где находится текущая цена относительно диапазона максимумов и минимумов за последний период. Идея этого заключается в том, что она показывает скорость изменения цены. Предположение состоит в том, что она изменяется до того, как направление это сделает, что делает стохастик опережающим техническим индикатором.

Посмотрим, как он рассчитывается:

%K = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

%D = 3-day SMA of %K

Lowest Low = самый низкий минимум для периода

Highest High = самый высокий максимум для периода

Как обычно, нет необходимости помнить эту формулу, поскольку она автоматически вычисляется платформами. Но мы приводим её здесь, чтобы дать некоторый контекст и почувствовать индикатор, так как важно понять его принцип. Таким образом, вы можете лучше использовать его в реальных торговых ситуациях, вместо того чтобы полагаться на него вслепую и бросать его с первого неправильного сигнала.

Итак, вот значения по умолчанию для Stochastic Oscillator — 14 периодов времени (часы, дни, недели, месяцы и т. Д.). 14 период (обозначенный как %K на индикаторе) использует последнюю цену закрытия, самый высокий и самый низкий уровни этого периода. Линия %D рассчитывается как простая скользящая средняя за последние три дня. Линии %K и %D строятся вместе на индикаторе, а места, где они пересекаются друг с другом, воспринимаются как сигнальные точки.

Интерпретировать его относительно просто. Он выше 50, когда закрытие находится в верхней половине и наоборот. Когда уровень ниже 20, цена близка к минимуму. Уровни более 80 считаются приближающимися к максимуму.Существует несколько вариантов Стохастического Осциллятора. Два самых популярных — быстрый и медленный стохастик. Fast Stochastic основан на исходной формуле. Он даёт слишком много сигналов, что затрудняет реагирование на них. Вот почему вычисление %K в Slow Stochastic сглаживается 3-дневной простой скользящей средней:

Slow %K = Fast %K, сглаженная 3-периодной SMA

Slow %D – 3-периодная SMA Slow %K

Со временем Slow Stochastic, похоже, получил больше поклонников, чем его предшественник, но все они доступны через большинство платформ и брокеров. Было бы лучше попробовать их и убедиться в том, какие из них (если они есть) будут лучше всего подходят для вашего стиля торговли. Хотя многие трейдеры используют его для определения уровней перекупленности и перепроданности, самый частый способ его использования (быстрый, медленный или с пользовательским набором переменных) — поиск бычьих и медвежьих дивергенций.

перевод отсюда