24 марта 2018, 11:13
Опционы не для гениев Г2 ч.4
Краткий отчет за последние 3 дня по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
В среду 21.03.2018 днем опять-таки запоздало постепенно перевернулся в проданные путы, вечером выравнял дельту.
В четверг 22.03.2018 днем слегка подравнял дельту, на вечерке, после опубликования решения Трампа по торговой войне с Китаем, на пробитии 125-ти вниз обратно перевернулся в проданные колы.
В пятницу 23.03.2018 покупал уже на пробитии 125-ти вверх, продал еще один 125-й кол, на вечерке перевернулся вниз, чуть подравнял дельту.
В общем достаточно тяжело дается продажа на падении и покупка на росте, а также соблюдение правил.
Какие выводы можно сделать после 7-ми торговых дней?
Это вначале все кажется просто: на пробитии страйка переворачиваемся фьючерсами, а накопленный минус компенсируем продажей опциона.
Стартовая позиция на депо в 500 тыс 6 опционов. Даже, если потери при переворачивании (в лоб) 400 пунктов на контракт, то это уже 2400, а опцион на ЦС только вначале стоит 3000. И при каждом перевороте на всю позицию за счет продажи опциона(ов), число фьючерсов увеличивается на один, а далее на 2 и т.д., а стоимость требуемого для компенсации опциона все дешевеет.
Поэтому общая позиция в опционах растет. И при приближении ко дню экспирации при увеличении ГО, поскольку биржа страхуется от возможной поставки, депо может и не хватить. И возникает мысль, может и не стоит переворачиваться целиком, а только равнять дельту? Но в этом случае при движении в нашу сторону мы будем недополучать прибыль.
Самый лучший вариант для этой стратегии — медленное сползание или медленный рост.
Текущий минус объясняется дорогим хеджем (но спокойным сном) на выборы, и не самым лучшим образом его закрытием.
Для полноты картины осталось дождаться роста на вечерке на 1%, и затем на следующее утро гепа вниз на 2%
Ссылка на все сделки для загрузки в OptionFVV yadi.sk/i/atnMfoXD3Thp2i
В среду 21.03.2018 днем опять-таки запоздало постепенно перевернулся в проданные путы, вечером выравнял дельту.
В четверг 22.03.2018 днем слегка подравнял дельту, на вечерке, после опубликования решения Трампа по торговой войне с Китаем, на пробитии 125-ти вниз обратно перевернулся в проданные колы.
В пятницу 23.03.2018 покупал уже на пробитии 125-ти вверх, продал еще один 125-й кол, на вечерке перевернулся вниз, чуть подравнял дельту.
В общем достаточно тяжело дается продажа на падении и покупка на росте, а также соблюдение правил.
Какие выводы можно сделать после 7-ми торговых дней?
Это вначале все кажется просто: на пробитии страйка переворачиваемся фьючерсами, а накопленный минус компенсируем продажей опциона.
Стартовая позиция на депо в 500 тыс 6 опционов. Даже, если потери при переворачивании (в лоб) 400 пунктов на контракт, то это уже 2400, а опцион на ЦС только вначале стоит 3000. И при каждом перевороте на всю позицию за счет продажи опциона(ов), число фьючерсов увеличивается на один, а далее на 2 и т.д., а стоимость требуемого для компенсации опциона все дешевеет.
Поэтому общая позиция в опционах растет. И при приближении ко дню экспирации при увеличении ГО, поскольку биржа страхуется от возможной поставки, депо может и не хватить. И возникает мысль, может и не стоит переворачиваться целиком, а только равнять дельту? Но в этом случае при движении в нашу сторону мы будем недополучать прибыль.
Самый лучший вариант для этой стратегии — медленное сползание или медленный рост.
Текущий минус объясняется дорогим хеджем (но спокойным сном) на выборы, и не самым лучшим образом его закрытием.
Для полноты картины осталось дождаться роста на вечерке на 1%, и затем на следующее утро гепа вниз на 2%
Ссылка на все сделки для загрузки в OptionFVV yadi.sk/i/atnMfoXD3Thp2i
Alex666, Одно слово: Ублюдки!
4:12
КУКЛ, «Никогда такого не было, и вот опять». В. С. Черномырдин
Nordstream,
FLFire, в СМЗ акции у миноров еще не отняли. Ждем аппеляцию. Уже и ЦБ и в госдуме выразили однозначную позицию по изъятию акций у миноров — это недопустимо
genubat, у них по всем материальным показателям был перевес. Не в этом дело. Не могут сто человек, у которых основная ценность измеряется в золоте, но никаким золотом при этом нельзя измерить ценно...
Latyshev Eduard, РАНО ВЗЯЛ
Джельсомино, Ту да же
ООО «А-Проперти»
Уставной капитал 350 млн руб
Чистые активы на 31.12.2019г: 10,823 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2020г: 20,329 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2021г: 58,398 млрд руб
...
1:59
А тем временем на вечерке говносистемз впереди планеты всей по сливу. Надеюсь и верю, что последние хомячки, кто ещё не успел спрыгнуть с лодки сделают это в ближайшее время и мы увидим справедливую с...
Дмитрий Первый, разогнал?Спиди Гонщик
задействованное ГО, риски при создании конструкции, риски при переворотах как вы описали — ГО может вообще не хватить..
и при этом профитность все этой конструкции..
все любители таких опционный заумностей чета умалчивают про риски и доходность ))
Объявляя при продаже риск в 2%, можно только предполагать или декларировать, что при достижении границы позиция будет закрыта, на самом деле это будет вовсе не так :( В данном случае у меня потенц запас еще 500 тыс, + 50% от брокера, т.е. 1.5 млн. 7 дней прошло, 19 осталось. Сейчас 14 опционов, потенциал до 100 :)
мда ))
думаю, вам также смешно как и мне )))
я об эффективности..
и тут данная стратегия хромает на все конечности..
бешенные риски при задействованном счете больше 100% ))
это право смешно.
Тихая Гавань, сейчас я спрошу "как делать эффективней?", а Вы отправите меня в свой бельчачий чат.
Дальше я посмотрю на непонятные мувинги непонятно по каким правилам построенные, и пойду дальше своей дорогой.
У Вас же нет связного изложения Вашей методики в сжатом виде в одном-двух постах. Или есть? Чтобы все графические построения были расписаны и рассказано откуда ноги растут?