Опционы не для гениев Г2 ч.4

Краткий отчет за последние 3 дня по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
В среду 21.03.2018 днем опять-таки запоздало постепенно перевернулся в проданные путы, вечером выравнял дельту.

В четверг 22.03.2018 днем слегка подравнял дельту, на вечерке, после опубликования решения Трампа по торговой войне с Китаем, на пробитии 125-ти вниз обратно перевернулся в проданные колы.

В пятницу 23.03.2018 покупал уже на пробитии 125-ти вверх, продал еще один 125-й кол, на вечерке перевернулся вниз, чуть подравнял дельту.
В общем достаточно тяжело дается продажа на падении и покупка на росте, а также соблюдение правил.

Какие выводы можно сделать после 7-ми торговых дней?
Это вначале все кажется просто: на пробитии страйка переворачиваемся фьючерсами, а накопленный минус компенсируем продажей опциона.
Стартовая позиция на депо в 500 тыс 6 опционов. Даже, если потери при переворачивании (в лоб) 400 пунктов на контракт, то это уже 2400, а опцион на ЦС только вначале стоит 3000. И при каждом перевороте на всю позицию за счет продажи опциона(ов), число фьючерсов увеличивается на один, а далее на 2 и т.д., а стоимость требуемого для компенсации опциона все дешевеет.
Поэтому общая позиция в опционах растет. И при приближении ко дню экспирации при увеличении ГО, поскольку биржа страхуется от возможной поставки, депо может и не хватить. И возникает мысль, может и не стоит переворачиваться целиком, а только равнять дельту? Но в этом случае при движении в нашу сторону мы будем недополучать прибыль.
Самый лучший вариант для этой стратегии — медленное сползание или медленный рост.
Текущий минус объясняется дорогим хеджем (но спокойным сном) на выборы, и не самым лучшим образом его закрытием.
Для полноты картины осталось дождаться роста на вечерке на 1%, и затем на следующее утро гепа вниз на 2%

Ссылка на все сделки для загрузки в OptionFVV yadi.sk/i/atnMfoXD3Thp2i

опционы Дмитрий Новиков

MegaFan

Москва

523

с 14 декабря 2010

13 Комментариев

Иван Тишевской
24 марта 2018, 11:29
Интересно почему все хотят зарабатывать именно с продажи опционов )
0
- Московский Лоссбой
  24 марта 2018, 12:24
  Иван Тишевской, потому что рыночная волатильность на нашей Мосбирже в подавляющем большинстве случаев завышена. :)
  0
Тихая Гавань
24 марта 2018, 12:31
Автор, опишите не свои действия, а результативность.
задействованное ГО, риски при создании конструкции, риски при переворотах как вы описали — ГО может вообще не хватить..
и при этом профитность все этой конструкции..

все любители таких опционный заумностей чета умалчивают про риски и доходность ))
0
- MegaFan
  24 марта 2018, 13:34
  Тихая Гавань, как и при любой продаже волатильности риски бесконечны :) Стратегия не моя (оригинал по ссылке), мое лишь корявое исполнениe :) И я хотел не привести опционную заумность, а на примере обычного читателя смартлаба, показать к чему может привести реальное управление со всеми его огрехами. Депо 500 тыс. Доходность закладывается 3 % мес. При приближении позиции к 30-ти опционам на ЦС, имеет смысл задуматься об увеличении депо, либо принятии убытков.
  +1
  - Тихая Гавань
    24 марта 2018, 15:26
    MegaFan, тоесть в потенциале бешенные риски с минимальным профитом, и 100% загрузкой счета?
    0
    - MegaFan
      24 марта 2018, 17:11
      Тихая Гавань, это философский вопрос. На мой взгляд, при продаже всегда риск в 100%, и всегда надо иметь потенциальную возможность пополнить депозит или пониженное ГО от брокера. Да, прибыль ограничена, а риски нет.
      Объявляя при продаже риск в 2%, можно только предполагать или декларировать, что при достижении границы позиция будет закрыта, на самом деле это будет вовсе не так :( В данном случае у меня потенц запас еще 500 тыс, + 50% от брокера, т.е. 1.5 млн. 7 дней прошло, 19 осталось. Сейчас 14 опционов, потенциал до 100 :)
      +1
      - Тихая Гавань
        24 марта 2018, 17:29
        MegaFan, и это ради достижения 3% профита?
        0
        MegaFan
        24 марта 2018, 18:13
        Да.
        +1
        Тихая Гавань
        24 марта 2018, 18:53
        MegaFan,
        мда ))
        думаю, вам также смешно как и мне )))
        0
        ch5oh
        26 марта 2018, 12:00
        Тихая Гавань, +3% в месяц. Небелкам и негениям — норм прибавочка.
        0
        Тихая Гавань
        26 марта 2018, 12:03
        ch5oh, я не о проценте профита. любой профит хорошо.
        я об эффективности..
        
        и тут данная стратегия хромает на все конечности..
        бешенные риски при задействованном счете больше 100% ))
        это право смешно.
        
        0
        ch5oh
        26 марта 2018, 14:56
        Тихая Гавань, сейчас я спрошу "как делать эффективней?", а Вы отправите меня в свой бельчачий чат.
        Дальше я посмотрю на непонятные мувинги непонятно по каким правилам построенные, и пойду дальше своей дорогой.
        
        У Вас же нет связного изложения Вашей методики в сжатом виде в одном-двух постах. Или есть? Чтобы все графические построения были расписаны и рассказано откуда ноги растут?
        +1
        ivanov petya
        24 марта 2018, 19:33
        MegaFan, я бы насторожился… рынок может дать коррекцию, по акциям нормально просели
        0