19 марта 2012, 10:04

Стратегия на основе уровней вчерашней динамики

Статья — перепост с моего блога http://isynapse.ru/
Стратегия:
1. Лонг
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень resist
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень resist и возвращается обратно, пересекая его
2. Шорт
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень support
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень support и возвращается обратно, пересекая его

Расчет уровней:
delta = (prevH — prevL)/2
тогда текущие уровни:
resist = open + delta
support = open — delta

Инструмент: Фьючерс РТС
Проскальзывание: 50 п

опаньки

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

6 Комментариев

eexproducer
19 марта 2012, 10:44
интересно.

и резист так просто расчитывается как Х + Л пополам?
0
- Максим Милованов
  19 марта 2012, 10:59
  eexproducer, не совсем.
  resist = open + delta
  
  где delta = (prevH — prevL)/2
  0
gari
19 марта 2012, 11:43
Эти уровни, что вы расчитываете совпадают с уровнями Пивот Вуди.
Pivot (P) = (H + L + 2×C) / 4
Сопротивление (R1) = (2×P) — L
R2 = P + H — L
Поддержка (S1) = (2×P) — H
S2 = P — H + L
На счёт доходности системы, незнаю. Нужно самому протестировать.
0
- Максим Милованов
  19 марта 2012, 12:14
  gari, ДА, сейчас хороший шорт был.
  
  Но с уровнями Вуди они не совпадают
  0
gari
19 марта 2012, 11:45
сейчас по этой системе был бы хороший шорт!
0