а какой запас по ГО на случай скачка волатильности. У Вас вега 3700, в 95 страйке вола скакнуть может некисло (как в начале февраля), и тогда вармаржа начнет быстро поедать счет.
Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.
Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.
mav1984, потребовать это легко сказано, финам однозначно по многочисленным отзывам крыл сам об себя сначала одних по ужасным ценам открывая позу, а потом крыл свою позу об себя другими клиентов (причем у которых даже ГО не было отрицательным). И все это очень удобно делать именно когда маркетосы разбежались, в обычные дни ликвидность такой махинации не дает возможности.
Евгений Питиримов, если не секрет, а почему нельзя было дальние коллы и продал именно путы?
Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент
Васильев В. И., Хороший вопрос! Здесь опыт с SI обратная корреляция! Если посмотреть на улыбку волатильности то увидите перекос и смешение! Во что это вытекает в цену при ровном отдалении от центра! Пример SI стоит 58000 при отдалению от страйка в верх на 10% (63750) цена края 100 пунктов. Вниз на 10% (52500) цена края 70 пунктов. Если отключить фундаментальные данные и предсказания что я считаю бессмысленно получится при одинаковой цене разное отдаление от центра при цене 100 пунктов в верх 10% а в низ 6-7%. На какой край быстрее попадем 6-7% или 10%? В той конструкции я использовал фьючерс то есть при не сильном движении возможность добавиться выше!
Евгений Питиримов, я так понял речь идёт об ухмылке волотильности. Вроде понял логику, короче у РТСа улыбка больше в сторону снижения, на Си в сторону повышения. Просто стратегия не имела защиты от такого сильного движняка как в понедельник. Спасибо, вроде вник.
Удвойте свой доход с ВТБ!
Реклама
Откройте вклад в ВТБ со ставкой 27% и удвойте доход по программе долгосрочных сбережений.
может к концу года 30 увидим?
И кстати по цене акции в 0,4р. Заплатить дивы 0,1р. Цена улетит на 0,3р. Как вы думаете, как быстро закроется дивгэп при такой цене? Или есть другой вариант, разбить выплату див по пол года, что бы не...
Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.
Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.
youtu.be/sD4UyyXTuEo
youtu.be/cBeDD7M-Igo
Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент