Анализ бэктеста и выбор системы

Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.

Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4
Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15

UPD: добавил график доходности

Система статистика

Владимир Логинов

Ижевск

476

с 1 ноября 2016

14 Комментариев

wrmngr
18 марта 2018, 16:18
По такому набору чисел ничего сказать нельзя.
0
- Владимир Логинов
  18 марта 2018, 20:56
  wrmngr, чего не хватает
  0
  - wrmngr
    18 марта 2018, 23:58
    Владимир Логинов, А.Г. вам ниже верно ответил. Плюс нюансы, которые без полного описания идея уточнить невозможно
    0
Friendly Deep Space
18 марта 2018, 17:04
31 сделка наверное маловато для статистики) Уже по этому параметру выбираю первую)
0
- Владимир Логинов
  18 марта 2018, 20:56
  qlewer, суть достаточно, потому что во второй применен фильтр к первой. Это не отдельная идея, а уже доказано рабочая, поэтому суть количества в данном случае не имеет веса
  0
SECRET
18 марта 2018, 17:27
задача из серии «Что лучше: красный или квадратный ?» ;)
+2
- Максим
  18 марта 2018, 19:17
  Сравнить можно что угодно — было бы желание :-p
  +1
- Владимир Логинов
  18 марта 2018, 20:56
  SECRET, для вас что и почему?
  Я это понимаю, потому что для меня это именно так и выглядит. Поэтому я написал сюда, надеясь, что для кого-то это выглядит иначе
  0
  - SECRET
    19 марта 2018, 04:41
    Владимир Логинов, По такому небольшому количеству сделок сложно делать какие-то выводы. Чем меньше сделок тем более глубоко нужно понимать на чем основана система. Почему бы вам не протестировать больший период и догнать количество сделок хотя бы до 1000?
    0
Евгений Гуревич
18 марта 2018, 18:50
Вторая. Рисковые параметры там привлекательнее.
0
Максим
18 марта 2018, 19:14
Правильным будет вопрос «какие есть меры качества систем и что они из себя представляют?». Потом решается проблема выбора, а ответ на изначальный вопрос будет очевидным.
0
- Владимир Логинов
  18 марта 2018, 20:58
  Максим, вопрос к экспертам, которые определились
  0
А. Г.
18 марта 2018, 19:39
Я не смотрю статистику сделок, только эквити, причём не по одному набору параметров, а по всем.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Коммерческая недвижимость в портфеле в 2026 году

В 2023–2025 году начинающие инвесторы получили особенно благоприятную почву для входа в рынок капитала через безрисковые инструменты, а опытные — приятный бонус: депозиты и короткие облигации...

Accent

11:58

Торги фьючерсами на акции ДОМ.PФ стартовали на Мосбирже

Инструмент открывает новые возможности для инвесторов, позволяет диверсифицировать инвестиционные стратегии и эффективно хеджировать риски. Уже сейчас доступны квартальные фьючерсные контракты с...

ДОМ.РФ

10:59

📅 Уже завтра: эфир по МСФО за 12 месяцев 2025 года

Уже завтра в 11:00 проведём эфир для инвесторов, в рамках которого подробно раскроем результаты работы Группы за 2025 год по МСФО. Обсудим ключевые финансовые показатели, динамику бизнеса...

МГКЛ

10:00

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...