15 марта 2018, 10:23
Опережающий индикатор сигнализирует о скором укреплении доллара
Все на скрине ниже (не мое, найдено на просторах интернета)
Читайте на SMART-LAB:
Как забирать деньги из крипты в 2026 году?
Ну что, уже сегодня! Проведем мощный эфир – где в крипте появляются «раздачи» и как их не пропустить?
Будем говорить о моментах, когда рынок движется не просто случайно, а понятно и...
13:28
17:34
Эмитент списки держателей облигаций собирает, скоро будет ОСВО.
Николай К, по моему- это просто желание откупиться. Я так шизофриенически думаю, что мне позволяет обыгрывать рынок. На всех денег не хватает. Ничего личного- просто бизнес.
17:33
Ivan Durnof, все и всё будет «когда то там»
Aleksandr_F, запутали, то по-крупному закупались, то по не менее крупному сливались. Куда податься бедному крестьянину?
Piliph, вот и вы поняли смысл
17:31
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмит...
Как дали так и забрали
17:26
Magadan23, а стоит ли вообще на такое обращать внимание, если они сами не читают того, что пишут: «По итогам 2024 года дивидендная доходность dosáhla 14,2%. Прогноз дивидендов за 2026 год — 0,22 ру...
17:26
СД Аптечная сеть 36,6 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, ГОСА — 30 июня СД Аптечная сеть 36,6 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год Авто-репост. Читать в блоге >>>...
TED Spread(а LIBOR-OIS спред фактически является аналогом) — очень важный индикатор «денежного» рынка. Он действительно может предупредить о надвигающейся бури на фондовых рынках. Разберитесь в теме чуть глубже, поймите, как формируется «денежное доверие» внутри финансовой индустрии. Сколько стоят короткие деньги сегодня и почему банки вдруг могут перестать доверять друг другу (а высокая ставка — это фактически понижение уровня доверия). Казалось бы 1% разница на 3-месячный займ между банками и трежерями — и всё! Вся система теряет устойчивость. (сейчас меньше 0,5%, но мы наблюдаем)…
Я ищу объективные данные. То чем сложно манипулировать, то что сложно спрятать, то что вынуждены публиковать более-менее оперативно. Ещё раз повторяю: сегодня ситуация более-менее стабильная (0,4% — это не страшно). Ждём развития событий.
Однако и сам индикатор LIBOR-OIS spread и изменение в отношении к $ — это объективные показатели.
Я рассматривал более длительные периоды. На мой взгляд сегодня не всё так плохо. Но тенденция на лицо. Если она продолжится…
Почему?
В традициях смартлабовских каментов (наивно, как умею, с понтом, совсем не факт, что объективно...)...
Банк измеряет температуру своей Ж оценивает состояние дел внутри. Если всё хорошо, то банк не без основания предполагает, что у других банков тоже всё путём. Если Ж горит дела не очень и баланс надо закрывать, то банк справедливо думает, что у всех ~ так. В качестве реакции из-за пригара Ж согласно расчётным моделям рисков поднимаются ставки на короткие деньги для всего межбанка. Это понятно? Условно это и демонстрирует нам спред LIBOR-OIS.
А бакс — он такой бакс. Когда на рынке паниксейл — на бакс оказывается сильное давление спроса, когда всё путём — давление спроса ослабляется (я не утверждаю, что он всегда растёт и падает соответственно, но в целом почти так).
Вот и получается, что если у банков дымится ниже пояса, лезут ставки, если притушат дым водичкой — всё уляжется. Если же не притушат, то будет паник сейл, если будет паник сейл, то скорее всего бакс идёт вверх (без прочих более сильных воздействий). Это всё создаёт вполне естественную закономерную корреляцию.
Ну как-то так =)))
Ну и получается, что не обязательно DXY повторит динамику спреда LIBOR/OIS, хоть так и было всегда с апреля 16 (начало графика)? Не особо верится что 2-годовое падение DXY восстановится за 1 квартал… )