Albus
Albus личный блог
10 марта 2018, 17:24

Анализ сделок. Что нам это даёт?

Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
3. Робот умный. Он знает, что крупная заявка исполняется несколькими сделками. Гигантский бычок может купить 1000 контрактов, а в ленте мы увидим только множество мелких сделок. Как отследить исполнение крупной заявки? Довольно просто.
Если заявка исполняется несколькими сделками, у них будет одинаковое время в микросекундах:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Обведено фиолетовым: трейдер хотел купить 5 контрактов. Это было исполнено 4 сделками. Критерий того, что это была именно одна заявка — одинаковое время в микросекундах.
Робот отслеживает подобные заявки. Если это была крупная покупка или продажа, она тоже будет наложена на график в виде оранжевых точек (большие покупки) или фиолетовых точек (большие продажи).
Вот к примеру, трейдер купил 115 контрактов. Его заявка была исполнена в ходе 34 мелких сделок. В результате этого удара по оферам рынок поднялся на 60 пипсов (6 шагов цены).
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Это был счастливый бычок.
А вот несчастный бычок. Купил на хаях 122 контракта. Его заявка была удовлетворена с помощью 53 сделок. В результате этой заявки рынок поднялся вверх на 30 пунктов. Правда потом упал...
Анализ сделок. Что нам это даёт?
То же самое робот показывает и для продаж.
Вот какой то бедняга влил по бидам 135 контрактов (прошло 27 мелких сделок). Это сдвинуло рынок вниз на 20 пунктов. Сразу после его сделки рынок начал расти. 
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Всё это хорошо. Код выполняет свою функцию. Главный вопрос к уважаемым собеседникам: чем это может помочь в трейдинге? Спасибо заранее за качественные советы.
П.С. Робот по сути уже готов. Но сейчас суббота. Я научил его работать только с теми сделками, которые УЖЕ пришли. В будние дни прикручу возможность анализировать новые сделки, приходящие в процессе работы робота. К концу недели сделаю и выложу здесь.
П.С. № 2. Если хотите, прикручу к роботу возможность анализировать чего было больше: продаж (ударов по бидам) или покупок (ударов по аскам). 
Речь про этот столбик из ленты всех сделок:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Из покупателей будут вычитаться продавцы и робот покажет кого было больше за последние 1000 сделок. 
П.С. №3. В ленту сделок транслируется Открытый интерес. Я могу добавить его анализ в робота. Вы главное дайте мудрые мысли как его в данном случае анализировать и что должен будет показывать робот.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
55 Комментариев
  • П М
    10 марта 2018, 17:52
    что если сделать робота по аналогии с горизонтальными объёмами (я правда не уверен что правильно знаю что это):
    он бы смотрел по какой цене чаще проходят сделки (сложением объёмов), причём если ты смотришь ленту, то можно бы аггрегировать их по направлению и раскрашивать объём в нужный цвет (продажа/покупка). тогда будет видно, где уровни покупок-продаж и «арбитражить» «спред».
    это лучше, если входят не одной заявкой, а многими. 

    я сам ещё и близко к тиковым данным не подходил. никак в стабильный плюс не выйду, чтобы переходить на абонентскую оплату.
  • Осень
    10 марта 2018, 18:04
    все это лет 10 как реализовано в скальперских приводах, никакой особой пользы для реальной торговли не несет т.к. в 90% это хэдж и рехэдж, а структура хэджируемых поз неизвестна, если иметь в виду применительно с та, то без учета сантимента тоже значения не имеет.
  • фунт
    10 марта 2018, 18:28
    кто не забрал 1500 баксов бонуса на форексе можете забрать его у меня на странице

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн