08 марта 2018, 09:26

Повтор вебинара по автоследованию стратегии "Вестник тренда".

Пару дней назад этот материал здесь уже был.

Но так как в нём есть поздравление женщин с праздником и есть упоминание Смарт-Лаба (34-я минута), то позволю себе попробовать его ещё раз повторить.

Ну и готов ответить на вопросы, если подобные возникнут.
Тем более — день большой, биржа отдыхает...

Автоследование

Vitkovskiy_Vestnikov

Вестников (Витковский)

Санкт-Петербург

372

12 210

с 21 июня 2011

7 Комментариев

Sergey Pavlov
12 марта 2018, 07:58
Вопрос к вам самый серьезный проснулся:)
Вы говорили, что «ловите» интрадейные тренды?
Если это так и вы не переносите позиции через ночь, то вопрос простой, хотя и серьезный! Вы же наверняка проверяли свои модели с переносом через клиринги! Неужели там не получаются более симпатичные результаты?
0
- Вестников (Витковский)
  12 марта 2018, 08:49
  Sergey Pavlov, да у меня в журнале трейдера постоянно мониторится многое что. В том числе и эффект от сокращений поз через ночь. Так вот на текущую дату за последние 12 месяцев перенесённые через ночь позы дали 3,3% без учёта плеча. За 12 месяцев. Для сравнения общая доходность за 12 месяцев составила 13,3% без учёта плеча.
  
  Т.е. если бы я не сокращал позу через ночь то имел бы 6,6%. На четверть бы увеличил общую доходность.
  
  За предыдущие годы перенос через ночь давал в среднем около 2%. При средней доходности 20%.
  
  Т.е. сокращение позиции через ночь снижает общую доходность. Как и стопы, кстати.
  
  Но это плата за психологический комфорт и за понижение рисков поймать чёрного лебедя — они тоже любят летать через ночь и через выходные.
  
  +1
  - Sergey Pavlov
    12 марта 2018, 08:56
    Вестников, если потеря лишь нескольких процентов, то это круто! А как средние сделки? Сильно страдают от погружения в интрадей?
    0
    - Вестников (Витковский)
      12 марта 2018, 11:42
      Sergey Pavlov, не совсем понял вопрос. Т.е. насколько меняется капиталоёмкость? Ну вот вместе с подписчиками на автоследовании выяснили, что если больше 50 млн. рублей рабочий капитал, то целесообразно разводить сделки по времени. А если больше 100 млн. рублей — необходимо это делать.
      0
      - Sergey Pavlov
        12 марта 2018, 12:46
        Вестников, я имел в виду следующее. Например, за год у вас интрадейных 200 сделок. Если их переносить через ночь, то кол-во сделок станет меньше? Вдвое? Следовательно и средняя сделка вырастет?
        0
        Вестников (Витковский)
        12 марта 2018, 13:54
        Sergey Pavlov, да не. Не вдвое станет меньше. Я же в течение дня в обычном режиме 10 сделок делаю. А не перенося через ночь в лучшем случае сэкономлю 1 сделку — половинку на закрытии вечером и половинку на открытии утром.
        +1