nakhusha
nakhusha личный блог
01 марта 2018, 11:32

Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/40541.html

В комментариях статьи про влияние ребалансировки портфеля Гарри Брауна господин Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессииnefedor хотел узнать как вел себя этот портфель во время Великой депрессии в зависимости от частоты ребалансировки. Полугодовую я не стал делать, сделал три вариации: без ребалансировки, с ежемесячной и ежегодной.

Период выбрал такой, чтобы акции успели восстановиться до докризисных уровней.

Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии

Вот диаграмма поведения всех трех портфелей.

Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии

СКО портфелей за этот период. Тут, конечно, смех их сравнивать, когда различия в 0,1.

Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии

Можно смело сказать, что портфель с ежегодной ребалансировкой успешнее прошел Великую депрессию, чем совсем без нее.
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн