Вопрос к знатокам по фРТС

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

13 Комментариев

Вестников (Витковский)
27 февраля 2018, 07:54
Лично я беру ТОМ.
+2
- tores
  27 февраля 2018, 10:20
  Вестников, тоже на TOMе остановился. спасибо!
  0
Andrey Gritsun
27 февраля 2018, 08:24
зайди на сайт Мос биржи. Там есть раздел индикативные курсы в разделе Срочного рынка. Там устанавливается для каждой сессии, после клиринга, по какой базе (доллару) идет пересчет.
+2
- tores
  27 февраля 2018, 08:59
  Andrey Gritsun, большое спасибо за инфу! а данные если правильно понимаю только с 2013 г.? до 2013 г. методология была другая?
  0
bstone
27 февраля 2018, 08:43
В терминал должно приходить уведомление о курсах для клиринга. Считать надо по курсу на 18:30, т.к. по нему проводятся списания в основной клиринг. Можно глянуть и на сайте биржи, как заметил Andrey Gritsun выше.
+1
Serg
27 февраля 2018, 09:11
А еще, например, в том же квике, да и в спецификации контракта, есть такое понятие, как стоимость шага цены W, и если R — шаг цены, то W/R = 0,02 * курс USD/RUR, можно использовать его вместо самого курса, который редко где бывает. Тогда:
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
+1
- tores
  27 февраля 2018, 09:25
  Serg, спасибо! мне нужны исторические значения стоимости шага цены.
  0
  - Serg
    27 февраля 2018, 10:02
    Max, ясно, ну так то курс считается так http://fs.moex.com/files/535/ — может чем поможет.
    +1
tores
27 февраля 2018, 10:19
Может кому пригодится. Короче, покрутил повертел.

Методика на сайте биржи использует индикативный курс Reuters и усреднение. Применить не возможно для меня.

Сравнил индикативные курсы биржи отсюда http://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx с разными вариантами.

Наименьшую погрешность (ну очень маленькую) относительно индикативного биржевого курса дает инструмент USDRUB_TOM. Нужно брать цену открытия 15 мин. свечей в 13:45 для дневного клиринга и 18:30 для вечернего клиринга.

0
Friendly Deep Space
27 февраля 2018, 10:38
Думаю, что в спецификации контракта указана цена его пункта с учетом курса на данный момент, можно брать оттуда.
+1
- tores
  28 февраля 2018, 11:26
  qlewer, мне бы исторические и желательно с 2008 года)) но как уже выяснилось с данными сложно.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги 2020–2025: Эдуард Христианов о том, как РосДорБанк выполнил стратегию и удвоил амбиции

Интервью с Первым заместителем Председателя Правления РосДорБанка Эдуардом Христиановым Старший Вице-президент РосДорБанка Ирина Пыхтина: Эдуард, за последние шесть лет банк прошел...

ПАО "РосДорБанк"

02.04.2026

«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости

Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...

Accent

03.04.2026

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

03.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...