Вопрос к знатокам по фРТС

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

13 Комментариев

Вестников (Витковский)
27 февраля 2018, 07:54
Лично я беру ТОМ.
+2
Andrey Gritsun
27 февраля 2018, 08:24
зайди на сайт Мос биржи. Там есть раздел индикативные курсы в разделе Срочного рынка. Там устанавливается для каждой сессии, после клиринга, по какой базе (доллару) идет пересчет.
+2
bstone
27 февраля 2018, 08:43
В терминал должно приходить уведомление о курсах для клиринга. Считать надо по курсу на 18:30, т.к. по нему проводятся списания в основной клиринг. Можно глянуть и на сайте биржи, как заметил Andrey Gritsun выше.
+1
Serg
27 февраля 2018, 09:11
А еще, например, в том же квике, да и в спецификации контракта, есть такое понятие, как стоимость шага цены W, и если R — шаг цены, то W/R = 0,02 * курс USD/RUR, можно использовать его вместо самого курса, который редко где бывает. Тогда:
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,7-23,8% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,7-23,8% годовых после вычета...

Иволга Капитал

07:18

Стратегия на 2026 год: Куда нести деньги? Разбор ОФЗ, валютных облигаций и дивидендных акций

В текущих макроэкономических условиях перед инвестором встает непростой вопрос выбора. Рубль удивил всех укреплением, но надолго ли? ЦБ снижает ставку, но когда этот цикл закончится? Мы...

Газпромбанк

05.03.2026

«Акцент 5»: первый фонд коммерческой недвижимости для неквалов в Accent

В конце прошлого года мы выпустили на биржу свой первый фонд недвижимости для неквалифицированных инвесторов. Представляем краткий обзор и видеораспаковку фонда. ➡️ В основу фонда вошел...

Accent

05.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...