Анализ открытого интереса

Господа, пишу робота-советника для анализа открытого интереса.
Тема мутная, я в ней не до конца разбираюсь. Напишите плиз в комментах что бы вы хотели в нём видеть. Советника выложу в открытый доступ. Напишите плиз свои критерии анализа ОИ, желательно со скриншотами.
Это Си, часовик. Верхний график — цена, нижний — открытый интерес.
Здесь стрелки показывают рост открытого интереса вместе с ростом рынка. То есть трейдеры набирают лонги. Потом они раздали все лонги и открытый интерес стал прежний.

---
А здесь закрывались шортисты. Своими сделками они гнали рынок вверх. ОИ упал.

---
Высокими котировками воспользовались лонгисты и начали сдавать свои контракты. Тут закрываются лонгисты.

---
А вот фьючерс на Сбер, дневки. Дутый рост, потому что открытый интерес падает.

---
И ещё. Проблема подтягивания истории. За прошлые дни она есть всегда. Но если за текущий день я включаю КВИК не в 10 утра, а позже, то сегодняшних свечек у меня нет. Рисуются только те, который формируются с момента включения КВИКа. Те свечи, которые сформировались при выключенном квике я увижу только завтра, сегодня вместо них будет пустота.
Я вот здесь выставил что нужно:

Но это не помогло. Пропущенные свечки (пока квик был выключен) так и не дорисовываются.

открытый интерес

Albus

Симферополь

417

51 991

с 10 июня 2013

52 Комментария

Fyl
23 февраля 2018, 12:22
В торговле не использую эти данные. Но если кому интересно то нужно посмотреть когда идет перекладка между контрактами. И как то фильтровать тогда это время, исключать или, в идеале, учитывать эти моменты. Мониторить сразу два контракта и учитывать количество одновременно закрывающихся в старом и открывающихся в новом.

В квике у меня такие же настройки и все норм. Какой брокер у тебя? Попробуй в техподдержке спросить.
+2
- Albus
  23 февраля 2018, 12:25
  Fyl, брокер Открытие.
  +1
  - Fyl
    23 февраля 2018, 12:27
    Albus, тогда вдвойне странно ) у меня тоже открытие
    Сервера пробовал менять?
    +2
    - Albus
      23 февраля 2018, 12:29
      Fyl, пробовал. В том числе на выделенном (платном) сервере такая же проблема. Напишу в саппорт.
      +1
      - Стальные Яйца
        23 февраля 2018, 12:47
        Albus, вряд ли получится формализовать ОИ до роботизировнной торговли, тут только своими ручками и головушкой)
        А так -да, ОИ весчь полезная.)
        +2
        Albus
        23 февраля 2018, 12:50
        Steel Balls, если за час выросла цена и вырос ОИ, робот может написать: лонгисты открывают позиции.
        Если цена упала и вырос ОИ, значит шортисты открывают.
        Как то так.
        +1
        Стальные Яйца
        23 февраля 2018, 13:39
        Albus, влажные мечты)
        ЗЫ: Я 10 лет в активном трейдинге, и еще не встречал людей сумевших формализовать ОИ. Канешна, возможно, мне просто не свезло))) Но думаю Вы бомбите не в ту сторону.)
        Удачи в поисках;)
        0
        Константин
        23 февраля 2018, 15:06
        Albus, а как эти данные помогут в торговле, движение ведь уже прошло или как минимум развито
        ОИ нужно использовать как подтверждение какой то последней инстанции в системе фильтров
        +2
        Albus
        23 февраля 2018, 18:13
        Константин, кбробот в этой ветке нормальную идею предложил. Про падение ОИ на хаях. Попробую закодить.
        +1
        Константин
        23 февраля 2018, 18:28
        Albus, выше уже писали, что исследование ОИ не приведет ни к чему хорошему, так же я об этом указывал )) поэтому кодить то что что не принесет прибыли смысла нет
        0
        AlexGood
        23 февраля 2018, 18:49
        Steel Balls, а в чем полезная, ведь при росте рынка ОИ может как расти, так и падать? Если просто входить по тренду может его анализ и не нужен?
        +1
        Albus
        24 февраля 2018, 09:21
        AlexGood, если при росте рынка ОИ падает, значит это шортисты закрываются. Маловатый признак для роста. А если ои растет вместе с рынком, значит лонгисты заходят.
        0
        AlexGood
        24 февраля 2018, 18:06
        Albus, если при росте рынка ОИ падает, значит это шортисты закрываются.
        
        при закрытии лонгов на росте ОИ тоже должен падать?!
        0
        Albus
        24 февраля 2018, 19:04
        AlexGood, если рынок рос и при этом рос ОИ, то потом, когда лонгисты закрываются, ОИ должен падать.
        Я не знаю точного ответа, это просто мысль.
        0
        AlexGood
        24 февраля 2018, 19:39
        Albus, ну да, все логично!
        0
  - Евгений Черных
    23 февраля 2018, 13:09
    Albus, У БКС как правило такой проблемы нет
    +1
  - Евгений Черных
    23 февраля 2018, 13:13
    Albus, Весьма не редко видно, что после набора позиции и резкого роста цены, то если потом видно продолжение роста, но резкий сброс позиций- жди разворота.
    Описал тут
    +2
    - Albus
      23 февраля 2018, 13:41
      kbrobot.ru, прикольно. Это легко можно описать в коде.
      0
      - Евгений Черных
        23 февраля 2018, 13:51
        Albus, Да как то глазками это описывается легче :-)
        0
Джу
23 февраля 2018, 12:53
Прям таки ОИ упала сильно, все равно находится на высоком уровне. Я понимаю, что у людей бомбит в шортах или на заборе, но до экспирации будем 300р. щупать.
0
Арбитраж
23 февраля 2018, 13:01
пробуй анализировать на тиковом или минутке тогда имеет смысл пользоваться, а на больших т.ф. мне кажется не информативно.
На минутке еще сделай подсчет дельты через стакан с выводом на график, и анализируй в какую именно сторону направлен интерес.
Как то так.
+2
Тимоха
23 февраля 2018, 13:40
Albus Я тут нубик конечно, насколько понял о чем речь, но почему бы не запилить парсер читающий раз в сутки с моекса раскладку физиков-юриков
+1
- Albus
  23 февраля 2018, 13:43
  Тимоха, тоже вариант. Физиков считать «буратинами», а юриков «куклами». Можно поиграться.
  0
  - Тимоха
    23 февраля 2018, 13:54
    Albus, ну так если учесть парную природу фьючей, то физики всегда открываются об ММ, да наверное это давно не ново
    0
- Константин
  23 февраля 2018, 15:07
  Тимоха, проще забирать с финама данные либо открыть МТ5 и импортировать оттуда историю, но в Открытии она дырявая, не знаю как в БКС
  0
  - Тимоха
    23 февраля 2018, 15:11
    Константин, я этого далек)))
    +1
    - Константин
      23 февраля 2018, 17:06
      Тимоха, от чего именно?
      пишите ведь по сути правильно:
      Albus Я тут нубик конечно, насколько понял о чем речь, но почему бы не запилить парсер читающий раз в сутки с моекса раскладку физиков-юриков
      только стратегически есть более верные решения, я их выше указал ))
      0
Константин Нечаев
23 февраля 2018, 14:08
там в ои играют игроки рахных временных режимов.
и есть еще сам актив. акции — где тоже свои объемы

0
- AlexGood
  23 февраля 2018, 18:52
  konstantin1919, там в ои играют игроки рахных временных режимов.
  и есть еще сам актив. акции — где тоже свои объемы
  
  то есть по ОИ нельзя прогнозировать дальнейшее движение цены?
  0
  - Константин Нечаев
    23 февраля 2018, 19:10
    AlexGood, по одноиму ои в ежедневном режиме нельзя — бывает моенты раз в полгода среднесрочные. Ои как дополнение — фильтр, может объемы еще надо крутить. или другой таймфрейм докручивать.
    
    внутри дня как вы хотите по ои нельзя ничего предсказать — нужно еще что-то
    
    0
Константин Нечаев
23 февраля 2018, 14:11
Еще нужен индикатор тренда и прикрутить возможно волатильность и надо с токой входа работать
0
Александр Елисеев
23 февраля 2018, 15:54
Если открытый интерес растет и цена растет, то жди продолжения роста, то же самое и с уменьшением цены. Если после движения рынка (в любую сторону) интерес начал резко падать, значит жди флета.
+1
Александр Елисеев
23 февраля 2018, 15:58
Но вот рассуждения о том, что лонгисты или шортисты набирают позиции в корне неверны, поскольку одновременно открывается пара контрактов и закрывается пара и никак по- другому.
Но чаще если окрытый интерес начал расти, то значит рынок готов двинуться в направлении основного тренда (среднесрочного — 6 месяцев- 2
года)
+1
- Константин
  23 февраля 2018, 17:09
  Александр Елисеев, ОИ это консолидированная информация, а значит ее трудно разделить на составляющие, нужно брать источник на основе которого этот индекс считается, например историю сделок раздельно buy/sell но и этого мало
  +1
Valery$
23 февраля 2018, 17:50
нужно анализировать сделки на доске опционов, и как-то связать их со сделками на фьючерсах
+1
VladMih
23 февраля 2018, 18:20
Тут не так просто (для формализации).
Например, осцилляторы часто падают на непадающей цене когда идет «зарядка» продолжения, но тем самым всего лишь рисуют «скрытый дивер» (конвергенция) и тут важно понимать общий контекст рынка, в т.ч. что последнее происходило на осцилляторе.

В вашем случае возможно стоит обратить внимание на раскорреляцию Сбера (на Си явная обратная корреляция).

А вообще не очень понятно — по Си пишете, что из-за падения ОИ идет рост, а на Сбере вроде как наоборот — «рост дутый» по той же причине.
Сорри, может туплю, ОИ никогда не занимался.
+2
Chalyj7
23 февраля 2018, 23:35
правой кнопкой на графике открытого интереса, потом нажать «обновить»… Смотрите окно сообщений
+1
Сергей Фролов
26 февраля 2018, 13:54
можно что-то вроде такого:
ои за n свечек выше сма/ ои за прошлу свечу больше ои за текущую + такие же критерии с ценой = набор позы в лонг
Обычно на пробитиях тренда, формациях типа дракона падает сильно ои, так как выносим стопы, так что тут тоже можно формализовать. Не знаю, сможете ли Вы палочку тренда в квике нарисовать кодом, поэтому можно просто измерить рейндж свечи: если он больше среднего рейнджа за n свечек в n раза и падение ои — смена тренда или что-то такое.
0
Алекс
02 марта 2018, 23:52
ни разу не вышло сообщение Супер бид! Хотя смотрел в коде — есть, м. ошибка какая?
0
- Albus
  03 марта 2018, 00:53
  chev80, у меня сегодня на вечорке появлялось раза три (на РТС-е). Супер Аск и супер бид.
  0
  - Алекс
    03 марта 2018, 08:58
    Albus, я что то не в той ветке вам написал)) я тоже на вчерке запустил ваш робот внутренняя сила, вроде и биды были но он все равно писал супераск… может это у меня сбой какой-то. А в целом спасибо за этого робота — оч интересная вещь ))
    0
    - Albus
      03 марта 2018, 11:27
      chev80, это не сбой. Стакан был голый. На асках стояли пакеты по 400 и 500 контрактов. Их хватало, чтобы поглотить биды. Так что всё правильно.
      0
Samo
22 января 2019, 13:04
Приветствую Игорь. Скажите, вы написали робота советника для анализа открытого интереса? Если да, можно скачать?
0
- Albus
  22 января 2019, 13:07
  Samo, здравствуйте. Нет, так и не написал.
  0
  - Samo
    22 января 2019, 13:10
    Albus (Игорь Китаев), Жаль. читаю сейчас ваши посты. спасибо вам, таким как вы! Сто лет вам без капремонта!!!
    
    0
  - Samo
    22 января 2019, 13:11
    Albus (Игорь Китаев), а робот по скользяшкам и поиск бегемотов? рабочие? как себя показали?
    0
  - Свинг-трейдер
    02 февраля 2019, 14:44
    Albus (Игорь Китаев), вы не знаете, какой программой можно легче пропарсить ОИ за несколько лет? Не знаю, как лучше поступить: или найти какого-то фрилансера, который бы мне это сделал, или попробовать самому разобраться.
    0
    - Albus
      02 февраля 2019, 15:32
      Плюшевый медвежонок, не знаю. Я так глубоко ОИ не копал.
      0
    - SDj
      27 апреля 2020, 12:28
      Плюшевый медвежонок, тоже интересуюсь ОИ, есть тиковые данные по всем сделкам по +- всем инструментам за сколько то лет — может я тот самый фрилансер, Можно объединить усилия, пишите? Не нашел ваших контактов в профиле
      0