15 марта 2012, 10:54

Экспирация 15.06.11. История, как это делаетцццо!)

Небольшой экскурс в историю. Как эжто было).
Июньский фьюч перед экспирацией стоял в диапазоне — выперся наверх и болтался. Шортики копились).

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений

Где-то к обеду народ сообразил, что в 16 часов ВСЁ! — кто не закроет шорты по текущей цене, того просто закроют ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня по цене экспирации — пересидеть невозможно — «лавочка закрывается»!
( приятно, что я тоже это сообразил — поэтому и помню- купил на фсе)))
Вот что было, часовки:

А что же новый фью — он стоял как прибитый!
Более того, он дико упал после 16 часов — в тот же день!!! ( сипиха завалилась)

История, как известно… повторяется только в виде фарса))). Поэтому, без прямых аналогий, плз.
Удачи!

объёмный анализ ри

Александр Минеев (vojd)

москва

244

6 406

с 19 февраля 2011

11 Комментариев

Василий Олейник
15 марта 2012, 11:00
Помним помним ))))
+1
traderrobot
15 марта 2012, 11:08
значит сегодня могут обос… тся те у кого лонги)
0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
15 марта 2012, 11:10
сегодня будет жесткое наипалово для всех… как и вчера… нужно держать нос по ветру!!!
0
Александр Тихонов
15 марта 2012, 11:10
так они всегда могут, но пока сруться те кто в шортах)
0
Алексей (rwsmart)
15 марта 2012, 11:25
в таком случае лучше подождать и посмотреть. тряхнут, устаканят, успокоятся сервера — там и посмотрим куда куснуть
0
- Александр Минеев (vojd)
  15 марта 2012, 11:29
  rwsmart, да ты чо!))) это ж самые сладкие дни! Есть возможность «украсть и выпить», а ты хочешь сразу «в тюрьму!»)))))
  0
McFly
15 марта 2012, 11:54
мне кажется вы путаете причинно-следственную связь.
Фьючи экспирируются по индексу РТС, среднему значению с 15 до 16. И вы конечно можете покупать и откупать шорты по фьючерсу сколько угодно — но… какое будет значение индекса, так и закроют фьючерсы. А индекс соответственно привязан акциям, точнее RTS Classica (по крайне мере был до объединения бирж)вот здесь возможны манипуляции, т.к. на Классике акции неликвидны. Поэтому рост июня сокрее связан с манипуляциями на акциях входящих в Индекс РТС, а не тем что вдруг все вспомнили, что осталось два часа до крнца обращения контракта и бросились покупать )))
Но знаете, если ваши соображения сработали и вы сделали деньги — то пох — правильные они или неправильные. Это примерно как если торгуете акции по системе, привязанной к узорам на стекле зимой, можно долго стебаться, но если прибыльная и с хорошим п/ф — то неважно на чем она основана
0
- Александр Минеев (vojd)
  15 марта 2012, 12:16
  McFly, речь про другое — здесь важно ВРЕМЯ! когда у вас неограничено время инвестировпания — тогда фьючи привязаны к индексу ртс, а когда «лавочка закрывается» сегодня в 16 фьючи — это фантики и речь идёт( если у вас убыточная поза) сколько вы фиксанёте убыток -100( условно) в моменте или, возможно!!!, -200 в 16 часов.
  это было причиной движняка 15 июня)
  0
  - McFly
    15 марта 2012, 12:36
    vojd, то есть вы хотите сказать что 15 июня выросшие фьючи истекающего контракта привели к росту индекса РТС, по которому эти самые фьючи и рассчитываются? А также к росту акций на ММВБ? Поэтому «сколько вы фиксанёте убыток -100( условно) в моменте или, возможно!!!, -200 в 16 часов.» — чисто технический момент — зависит от закрытия индекса. И кстати именно в день экспирации фьючи как никогда привязаны к индексу. Могу поспорить на бутылку вискаря что RIM2 экспирируется 15 июня 2012 ровно по значению индекса РТС с 15 до 16))
    0
    - Александр Минеев (vojd)
      15 марта 2012, 12:43
      McFly, да не от закрытия !!!1 в этом вся фишка!!! ещё раз — время!!! зависит только от болевого порога неправильной позы — в данном случае шорта
      0
      - McFly
        15 марта 2012, 14:17
        vojd, видите контанго по рихе? 300 пунктов. Скажите где закроется фьючерс относительно индекса РТС?
        0