Лучше-хуже рынка

Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.

индекс МБ

Albus

Симферополь

463

54 503

с 10 июня 2013

20 Комментариев

А. Г.
17 февраля 2018, 11:12
Используйте альфа- бета.
+2
- Albus
  17 февраля 2018, 11:18
  А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.
  0
  - А. Г.
    17 февраля 2018, 11:35
    Albus, я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php
    +2
    - Albus
      17 февраля 2018, 11:56
      Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.
      +2
      - А. Г.
        17 февраля 2018, 12:04
        Albus, в индексе нет дивидендов, в цене акции — тоже.
        +1
        Albus
        17 февраля 2018, 12:16
        А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.
        0
  - VladMih
    17 февраля 2018, 16:24
    Albus, вопрос не очень корректный.
    Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
    если краткосрок — другой подход.
    Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…
    
    Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.
    +1
wrmngr
17 февраля 2018, 11:36
Коэффициент Трейнора
+4
architectcapital
17 февраля 2018, 11:53
Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?
0
- Albus
  17 февраля 2018, 11:57
  reainvestment, думаю да. Но я роботы под заказ не пишу.
  +1
- Московский Лоссбой
  17 февраля 2018, 13:00
  reainvestment, опять про профнастил :)
  0
  - architectcapital
    17 февраля 2018, 14:10
    Московский Лоссбой,
    Вы про что? )
    +1
    - Московский Лоссбой
      17 февраля 2018, 14:12
      reainvestment, да про торговлю. Есть спецы, которые делают эту акцию ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше рынка :)
      0
helk3rn
17 февраля 2018, 15:30
СКО спреда
+1
- Albus
  17 февраля 2018, 17:48
  Adept, слишком разные цены, чтобы считать спред. ВТБ стоит копейки, а Транснефть многие тысячи за штуку.
  0
  - helk3rn
    17 февраля 2018, 18:50
    Albus, приведите к %
    0
    - Albus
      17 февраля 2018, 19:07
      Adept, тогда придётся вводить ещё один параметр: дату, в которой все акции принимаются равными 100%. Это неудобно.
      0
      - helk3rn
        17 февраля 2018, 19:11
        Albus, ну ладно)
        +1
vladkot
17 февраля 2018, 20:49
Интересно, но никогда не задавался этим вопросом. Но видимо альфа тут есть, если народ роет.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

18.04.2026

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

18.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

18.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026