17 февраля 2018, 09:12
Шпаргалка
Читайте на SMART-LAB:
Золото вместо нефти?
Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...
24.12.2025
Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года
Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым был...
24.12.2025
Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?
На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...
24.12.2025
Естебан Перейра, ждёт 26-го числа:
Для себя я пока подожду 26го числа. Просто не люблю бежать быстрее своих мыслей.
qazplmwsxokn123Qars1029, надо ещё найти кто возьмёт) кто брал по 1950 интересно сколько он будет сидеть в этой бумаге? Даже если усредниться, лет 5?
Vladimir Kharitonov, инфляция в сша за 25 лет 88% с хвостиком, в россии за 25 лет 247%, разница 159%, курс на начало 2000 за бакс 28,5руб при прибавлении разницы 159% получаем заветную цифру очень ...
Влад, любая сумма, которая придёт в следующем году, если придёт, будет подарком. Так как про эту «ОР» уже давно большинство их облигационеров забыло.
Витя,
Alchemist01, чтобы это с конспирологической идеей — падения нефти не связали.
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 24.12.2025: годовой план перевыполнен, а план за 4 квартал – почти на 100% Минфин РФ 24.12.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26252 с погашен...
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 24.12.2025: годовой план перевыполнен, а план за 4 квартал – почти на 100% Минфин РФ 24.12.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26252 с погашен...
До конца года особого движа уже не будет, получается? Паутина линий от Дмитрия вроде движение вверх показывала. Или у нас опять пружина сжимается для неизбежных иксов?
В принципе, у меня уже стад...
Hasegawa45, тревоги не глядя в отчёт это скорей к гадалкам и астрологам.
Одновременное нажатие кнопок Buy, Sel даёт постоянный профит… брокеру
Тысячи людей это выучили наизусть, но так ничего и не получается. :)
Если хотите это использовать, то хоть таймфрейм выбирайте минимум от дневного а лучше недельного.
Я выбрал ГОДОВОЙ, чтобы точно не пролететь ))
Поэтому предпочитаю не полагаться на всякие кармы, удачи и предсказания.
Если из Вашего примера убрать лишнее:
то чётко прослеживается 50/50. Поэтому я для себя исключил карму, судьбу и т.д. и т.п…
тогда для улучшения вашей торговой системы следует добавить следующее:
1. торговый счет открыть не на свое имя
2. торговые поручения отдавать так же через посредника
3. как можно реже выводить средства и перебрасывать на свой счет, лучше забирать налом у того, на кого счет открыт
Этими действиями внесете путаницу в вашу карму и она не сможет влиять на торговый счет ))
ps. нужно будет запатентовать эту ТС ))
Спорить бесполезно, так как каждый подразумевает свое понятие «работает».
Кому — то надо, чтоб ВСЕГДА! Или почти всегда! И никаких ложных пробоев, и это значит работает
А кому-то надо, чтоб вероятность срабатывания сигнала была выше 55%, и это значит работает
Пока трейдеры не договорятся, кто и что подразумевает под понятием, бесполезно обсуждать.
У автора шпаргалка «работает», ну лично в моем понимании этого слова
;-)
В кассу только деньги =)
Работает или не работает — это динамика банковского счёта. Остальное — теоретические рассуждения.
Если трейдер научился извлекать стабильный профит из таких формаций — работает. Если что-то ему мешает это делать (чаще всего он сам) — не работает. Вот и всё =)
КАКИЕ ЕЩЁ ПАРАМЕТРЫ КРОМЕ ВОЛЫ ИНСТРМЕНТА, + волы сопярженных инструментов + готовности к стопу самого трейдера/спекулянта!!!!
????????????????????????????????
Дя я даже на форексе с 100м плечоп пержил фукусиму… Временно сожрались +400% прибыли за полгода… и что?
Лучше бы стопы ставить? которые всё равно выбили из позиции не по цене стопа?
Стопы надо иметь иной позицией, например опционом, или иным инструментом!!!
Если уж торгуете линейные стратегии!!!
Мы обсуждаем ;)
Потому вы обсуждаете ГОВНО!
Спасибо за ностальгию.
Объединять усилия интересно? или сами с усами?
Сколько среднемесячно делаете в %% ?18
А если оставить только жесткую высокочастотку на криптобиржах- то в среднем в районе 300%/мес.
О работе в команде не думал ни когда. Не командный я человек. Разве что неплохо человека в помощь по юридическим и техническим нюансам (коннект к АПИ, работа с протоколами обмена итп) при расширении на торговые площадки различных стран или по вопросам куда «приткнуть» емкие стратегии, не устраивающие меня по риск/доходность (ибо ду заниматься для меня «зашкварно») и тп. Но это все вопросы вне торговли.
А состыковать, притереть в сформировавшихся годами разными подходами к торговле нескольких трейдеров с большим опытом и получить положительный эффект, имхо, нереально.
Командность — дело условное. Я имел в виду совместное принятие решений, шлифовка стратегий. Но да, состыковать HFT и мой среднесрок нереально.
А на чем нынче построено ваше HFT, на паттернах?
Постоянно ищете новые и выбрасываете малоэффективные?
При ежемесячной доходности от 10% из 300тыс рубликов можно за 4 года сделать 30 лямов при условии реинвестиций и скромных трат...
У меня часто бывают просадки по полтора месяца, поэтому разбогатеть пока не удалось ))
HFT достаточно стабильны-в основном маркетмейкинг+арбитраж идр.
В этой нише большая конкуренция и нужно вычислять постоянно действия алгоритмов-конкурентов.
Подстройка параметрав идет автоматически. Много лет эти боты эффективно работают без вмешательства.
Насчет патернов. Это ближе к скальпингу. Вот тут неэффективности, дающие стабильное хорошее преимущество могут исчезать полностью,
но как правило, обещают вернуться через неопределенное время. Новые постоянно ищу -в поиске каждый день в полуавтоматическом режиме и
пытаюсь алгоритм поиска патернов поставить на полный автомат.
Насчет доходности.
Я имел ввиду доходность на эффективный капитал.
допустим, на крипте сейчас с 10 баксов за месяц на HFT можно разгонятьь в сотрю раз, а вот уже 1000 в 10 раз даже проблема в 10 раз увеличить.
А эффективный ( с точки зрения доходности, рисков и абсолютной прибыли) это, скажем 7000$, с которых в среднем можно выжимать 25000,
это к примеру — и так для всех стратегий. По-этому о реинвестировании в плане наращивания объемов по действующим стратегиям речь не идет т.к объем импользуется предельный.
А реинвест средств возможен только в новые стратегии и при расщирении на другие рынки.
А 30000 — это далеко не максимальный эффективный капитал для комплекса стратегий моих. На них трехзначные доходности с реинвестом на протяжении полугода можно делать.
Насчет просадок. Психологически некомфортно сидель в просадке даже пару дней, не то что месяц.
Это стратегии с низким фактором восстановления, которые, имхо, можно использовать только под ДУ на чужой риск. Ну это как кому.
Как ни странно, но на моих среднесрочных стратегиях та же история.
Парадоксально:
— счет 5000руб давал 200-400% в неделю и так несколько раз
— счет в 20000 руб давал 100% в месяц
— счет в 350тыс дает 8-10% в месяц среднемячно и начинает буксовать вокруг моих поз самыми различными методами, уводя в просадки, заставляя меня закрыть эту мудянку и потом продолжает без меня )))))
В общем, не все так просто.
Удивительно. Похоже, это меня омуживают сотни HFT-роботов )))
Но моя торговля меня устраивает тем, что я в любой момент могу закрыть терминал и пойти заниматься любыми делами.
позабыты хлопоты
остановлен бег
омуживают роботы
а не человек
Я тоже взял немного в лонг ради прикола… но не успел закрыть на шпиле.
А работать на стратегиями новыми нужно, когда вдохновение есть на это.