Нефть. Как торговать коррекцию или разворот

Покажем на примере нефти, как торговать коррекцию или предполагаемый разворот в рамках SWT-метода.
Во вчерашней публикации отмечено, что в 20:30МСК получены признаки восстановления восходящего тренда, а в 21.15 получено разрешение на покупку по конфигурации младших трендов.
Также отмечено, что по формальным признакам метода коррекция завершена, но подтверждением этого будет прорыв уровня 70.77. Но пока нефть остается в канале 67.29-70.77 возможность возврата к коррекционному снижение рынка остается.
И вот тут есть нюансы.
Моя любимая китайская поговорка — путь в 1000 ли начинается с одного шага.
Сейчас долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вверх и если ориентироваться на их направление, то мы еще долго не будем иметь возможности продаж. В то же время рынок может продолжить коррекцию от уровня текущих цен. Более того, эта коррекция может в дальнейшем привести к среднесрочному и даже долгосрочному разворотам.
Что делать, чтобы не суетиться и не делать ошибок?

Сейчас рынок восстановил признак роста по совокупному тренду, но краткосрочный тренд все еще остается в нисходящей коррекции. И если внутри канала 67.29-70.77 произойдет восстановление нисходящего локального тренда или даже возобновится коррекция по локальному тренду, то нефть снова пойдет вниз.
Значит наблюдаем за локальным трендом. А чтобы не полировать взглядом монитор можно переключить вектор трендов торгового робота на состояние 2, в котором учитываются тренды до краткосрочного включительно и заняться другими делами.
Тогда, если рынок продолжит рост, то ничего страшного не случится. Локальный тренд так и останется восходящим. При прорыве ключевого канал восходящим станет и краткосрочный тренд и лонги продолжат работу. Т.е. мы не совершим ошибки необоснованного выхода из позиции. После прорыва канала вектор трендов можно возвратить в состояние учета долгосрочного и среднесрочного трендов.
Но если локальный тренд покажет признаки разворота вниз, то робот сделает две вещи:
— закроет лонги, причем не по стопу, который находится далеко внизу за границей ключевого канала, а по уровню текущей цены на момент формирования признака разворота;
— начнет продажи.
Т.е. мы не будем пересиживать коррекцию, которая может закончиться разворотом.

А ситуация в целом остается прежней. Рынок в росте по среднесрочному и долгосрочному трендам (+2 в показаниях индикатора) и восходящую коррекцию по основному тренду.
Нисходящая коррекция по краткосрочному тренду и рост по локальному.
Перспективы роста остаются прежними. Рабочая цель — уровень долгосрочного сопротивления 86.73 с промежуточной технической целью на уровне 80.00. Дальнейшие цели — уровни 100.00 и 117.30.

Если случится краткосрочный разворот вниз, то диапазон целей 62.72- 64.56 (график внизу). Ну и изредка смотрим на индикаторы.
Примерно так нужно действовать во время возможной серьезной коррекции.
Аналогичным образом можно поступать при любой коррекции, но чем быстрее тренд, тем выше уровень случайности и роль спреда, проскальзывания и нетехнических факторов, влияющих на рынок.

Нефть брент BRN SWT-метод SWT-робот

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 782

с 8 января 2014

2 Комментария

Анатолий
02 февраля 2018, 14:51

Или

Джон Дж. Мэрфи
«Расширяющаяся формация — относительно редкая модель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение ценовых колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пересечении уровня второго спада, которое следует после достижения рынком третьего пика».

Александр Элдер
«Расширяющийся треугольник (Wideningor Expanding Triangle) образуется, когда цены дают последовательность возрастающих максимумов и падающих минимумов. Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, «быки» и «медведи» заметались. Битва между «быками» и «медведями» становится слишком горячей для того, чтобы восходящий тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий тренд».

+1
- neophyte
  02 февраля 2018, 15:02
  Анатолий, примерно так. Только вы заранее не знаете где будут точки формации, а метод и робот их определяют и действуют соответствующим образом.
  1.4.5. Суть ценовых моделей.
  
  Как отмечалось выше, пауза в развитии направленных трендов представляет собой не что иное, как боковой тренд или «флэт». Этот боковой рынок в своем развитии может образовать ценовую модель, а может и не образовать. Тем не менее, иногда использование ценовых моделей, особенно в силу их широкой известности, может приносить пользу, так как на них концентрируются ожидания и внимание значительного количества участников рынка.
  Суть же всех ценовых моделей, несмотря на их внешнее различие, предельно проста — прорыв сложившегося диапазона бокового тренда в ту или иную сторону. И всё. Никакой мистики в фигурах технического анализа нет. Как нет и гарантии того, что на боковом тренде будет сформирована та или иная модель, и точно также нет гарантии, что реализация той или иной модели обязательно приведет к движению рынка в намеченном направлении и к успешной сделке, проведенной на основе этой модели.
  Если модели заинтересовали, за деталями и подробностями рекомендуем обращаться к классической книге Джон Дж. Мэрфи. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».
  
  1.5. Проблемы классического технического анализа
  
  Классический технический анализ в рамках изложенного материала содержит все необходимое для работы трейдера. Однако на практике трейдер и аналитик сталкиваются с рядом проблем, затрудняющих практическое применение изложенных методов и приемов. К этим проблемам относятся:
  — отсутствие объективных количественных методов разделения действующих трендов;
  — отсутствие объективных количественных методов определения направления и типа движения по всей совокупности одновременно действующих трендов;
  — отсутствие объективных количественных критериев перехода от направленного тренда к боковому;
  — отсутствие объективных количественных критериев перехода от бокового тренда к направленному.
  
  Отмеченные проблемы при анализе графика цен классическими методами приводят к высокой роли субъективного фактора при принятии решений. Результаты такого анализа неоднозначны, а успех во многом зависит от мастерства данного конкретного аналитика и является не наукой, а скорее искусством.
  
  Вследствие многообразия действующих факторов и неоднозначности результатов анализа, человек склонен из всего множества возможных вариантов интерпретации выбирать те варианты, которые соответствуют его ожиданиям, сформированным на сознательном или подсознательном уровне. Противоречащие ожиданиям варианты на первоначальном этапе анализа сознательно или подсознательно отбрасываются.
  
  Не сильно улучшает положение и использование компьютерных методов анализа, основанных на применении технических индикаторов рынка. В рамках такого анализа на основании данных об изменении цены формируется график технического индикатора рынка, а для устранения эмоционального фактора и субъективизма используют механистический подход, при котором все действия по открытию и закрытию позиций в значительной степени формализованы и подчиняются заранее заданным правилам.
  Но само по себе использование технических индикаторов рынка еще не является достаточным основанием утверждать, что удалось исключить субъективизм из торговли. Просто интерпретацию графика цены заменили интерпретацией графика индикатора, т.е. перенесли субъективное восприятие явлений на другой объект, в котором к тому же утрачена часть информации о рынке.
  
  Принципы и подходы SWT-метода свободны от большинства из перечисленных проблем анализа трендов и позволяют значительно уменьшить субъективный фактор в анализе рынка и в принятии торговых решений за счет использования количественных методов исследования динамики рыночных цен.
  Более подробно в https://swt-metod.blogspot.com.by/p/swt_13.html
  +1