Рецензия на цитату из книги Тимофея.

да книга тимофея совершенно с этой точки зрения не вычитана. ну так он никому из трейдеров ее и не дал на рецензию заранее, потому что считает себя непогрешимым обычным писателем.

мурманск, булыгина, мартынов. кто следующий в череде разоблачений?

Неопределенность на рынке,   точнее невозможность точного прогноза будущего приращения цены,  вовсе не равна невозможности достижения превосходства  по соотношению «доходность-риск» над лучшей из пассивных стратегий: " купил в лонг и держи"  или «продал в шорт и жди». Это раз. 
А два -  это то,  что общая положительная доходность за весь период ничего не доказывает,  так как одна из указанных выше пассивных стратегий за тот же период прибыльна с вероятностью 0,99.

Так что успешность можно оценить только по доходности отдельно в те периоды,  когда была прибыльна «купил в лонг и держи»  и отдельно в периоды,  когда была прибыльна «продал в шорт и жди». 

И наконец три: если будущее не связано с прошлым,  пусть и статистически,  т.  е.  не точно,  а хотя бы вероятностно,  то быть лучше по «доходность-риск»  лучшей из указанных двух пассивных стратегий невозможно.  

Вывод.  Неопределенность не страшна,  страшно полное отсутствие любых даже неточных  взаимосвязей между прошлой информацией и будущим приращением цены.