И снова о просадке

Так как мой вчерашний пост вызвал споры, в которых я увидел непонимание сказанного, вынесу в отдельный топик то, что я хотел сказать в виде короткой «теоремы»:

Если Вы грамотно:
— построили систему на 1 контракте (лоте);
— рассчитали для нее MDD в рублях;
и Ваш счет составляет в точке максимума 2*ГО+MDD на контракт (лот), то рано или поздно счет выйдет из любой просадки ДО MDD/(2*ГО+MDD) без довнесения средств.

где MDD — просадка системы в рублях, вероятность получения которой меньше 0,01.

А уж сколько это в % MDD/(2*ГО+MDD) — это как получится.

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 084

с 17 января 2011

74 Комментария

Александр НеПушкин
24 января 2018, 11:52
А я почему то считал, что для этого надо стоять в направлении изменения цены?
+1
Praved
24 января 2018, 12:02
Вероятность на хлеб не намажешь
+2
- А. Г.
  24 января 2018, 12:04
  Praved, в каком смысле? В смысле прогнозирования возможных просадок очень «намажешь» (см. теорему), в смысле доходности точно не «намажешь».
  0
Tуземец
24 января 2018, 12:04
звучит примерно так: научно доказано, что без акваланга можно погружаться на 300 метров, так как опыты показали, что 51% ныряльщиков выплыли.о том что половина из выживших стали инвалидами умолчим.и да, в немецких концлагерях тоже над пленными разные эксперименты ставили, говорят это сильно двинуло вперёд фундаментальную науку
+5
- А. Г.
  24 января 2018, 12:13
  Туземец, ну это значит вероятность не 0,01.
  +1
  - Tуземец
    24 января 2018, 12:29
    А. Г., да разве я о математике? вы, ей-богу, как Бортников, углубляетесь в те вопросы, которые в принципе надо огибать всеми возможными методами.вы просто поймите как это выглядит со стороны.у вашего финамовского коллеги Олейника совершенно случайно 40% просадка на одном из счетов.и его режут помаленьку каждый день.это не значит что счёт погиб, но это за красной линией уже и математика здесь ни причём.
    +2
    - Александр НеПушкин
      24 января 2018, 12:38
      Туземец, из того, Алексеевского, списка только Мурманск признал ошибку и повинился.
      +1
      - А. Г.
        24 января 2018, 12:45
        Александр НеПушкин, в той ссылке Алексей сам написал, что Форум предупреждал о просадке 35%, а в выложенных им же скринах договора черным по белому написано:
        
        «разумный риск» — 30%
        «критический риск» — 40%
        
        Алексей прекратил управление на 17,6% убытка от начальной суммы (или 20,2% просадка от максимума, если быть точным «в граммах»). В чем надо «виниться» Форуму? В том, что за 5 месяцев торгов в минусе оказался (на самом деле больше и это время в просадке, а не размер, Форум и «сгубило»)?
        +4
Sergey Pavlov
24 января 2018, 12:17
А в чем смысл? Если по-простому, то вы утверждаете, что выйдете из просадки, если эта просадка не будет превышена и не будет увеличено ГО более, чем в два раза. Оно как бы очевидно вроде...
Несколько раз перечитал. Что-то типа: я завтра не умру, если я завтра не умру.
+3
- Владимир Логинов
  24 января 2018, 12:21
  Sergey Pavlov, идея в том что ты не обнулишься и сможешь продолжить торговлю прибыльно, если будешь соблюдать указанную формулу.
  По сути здесь идет акцент — «выясни MDD своей системы и от него отталкивайся.» Вот что хотел сказать автор.
  +3
  - А. Г.
    24 января 2018, 13:22
    Владимир Логинов, уточню
    
    системы на 1 контракте (лоте)
    MDD в рублях
    
    Для систем с переменным числом контрактов (лотов), например, как при реинвестировании
    
    число контрактов (лотов)=ЦЕЛОЕ(k*Счет/номинал контракта (лота)) (k — и есть плечо)
    
    все совсем иначе.
    0
- А. Г.
  24 января 2018, 12:21
  Sergey Pavlov, Вы точно переформулировали мою «теорему», но Вы критику в прошлой дискуссии почитайте, особенно видео Палыча :)
  +1
  - Sergey Pavlov
    24 января 2018, 12:27
    А. Г., Палыч еще тот искусствовед:)
    +3
ICEDONE
24 января 2018, 12:25
так вроде все так и поняли.Это же логично.
+1
gelo zaycev
24 января 2018, 13:02
так все-таки в чем «изюминка» стратегии-просадки, увеличиваем контракты ? или по гаран. обесп… везде вероятностью торгуем… по проще можно донести, типа если высказать…
0
- А. Г.
  24 января 2018, 13:17
  gelo zaycev, на просадках число контрактов не увеличивается (система то на 1 контракт), но отношение номинал позиции к счету (а это и есть реальное «плечо») растет естественным образом.
  
  Это при росте счета на 2*ГО+MDD от предыдущего максимума надо либо выводить эти деньги на другую торговлю (депозит), либо увеличивать число торгуемых контрактов на 1.
  +1
Gugenot
24 января 2018, 13:28
Г-н Горчаков,
а если система была построена на 1 контракте (лоте)
ЮКОСа (или Enron`а) — с дальнейшим делистингом —
тогда как Ваша теорема будет жить-поживать ?..
:)))…
+4
- А. Г.
  24 января 2018, 13:41
  Gugenot, очень неплохо, если она трендовая. Только прибыльный шорт закроют принудительно :). А про контртренды я еще в прошлом топике написал, что ни разу не смог посчитать для них MDD.
  +1
  - Gugenot
    24 января 2018, 18:13
    А. Г., Стесняюсь напомнить г-ну Горчакову, что накануне ареста
    П. Лебедева акции ЮКОСА торговались в ап-тренде… :)
    (если мне память не изменяет)…
    +2
    - А. Г.
      24 января 2018, 18:25
      Gugenot, ну и что? Я сам на аресте Ходорковского словил максимальный дневной убыток 2003-го, хоть ЮКОСом и не торговал (по моему он больше 300 тогда стоил). А делистинг был при цене ниже 50. Где рост от ареста до делистинга, на шорте десять раз убыток бы отбился. Да и у меня ничего страшного: уже в декабре был истхай счета. Тут люди Газпром по 365 вспоминают. Ну я по одной из систем по 364 с «копейками» покупал в мае 2008-го. Отфиксировал по 359, год на +41.7% закончил.
      0
VladMih
24 января 2018, 13:48
то рано или поздно счет выйдет из любой просадки
Типа гарантия от маржинкола?
Могу чисто теоретически согласиться, т.к. думать на эту тему лень, но хочу задать вопрос:

Какова (кАкова) ценность этого вывода
для практического трейдинга?
0
- А. Г.
  24 января 2018, 13:50
  VladMih, ценность только в том, что если Вы соблюли условия, то знаете предельную просадку своей торговли и до ее достижения спокойно торгуете с точностью до «превходящих» событий: отток клиентов, недовольство собственника (жены) и т. п. вещи, не связанные напрямую с рынком.
  +1
  - pick
    24 января 2018, 15:02
    А. Г., Вы меня умиляете очередной раз, про красное, говорите, что это красное, хотя и так понятно, что красное, и еще доказываете это))))
    Зачем?
    0
ves2010
24 января 2018, 14:11
ну нельзя тестить на одном контракте… нельзя!!!

например на интервале в 10лет ри стоимость одного контракта ри меняется от 250000 до 45000… т.е в 5 раз!!! и соответсвенно просадка в 10000 пунктов для первого случая всего 4% а для второго 25%

то же идля си… от 24000 до 70000 т.е. почти в 3 раза
0
- А. Г.
  24 января 2018, 15:05
  ves2010, если эквити счета считать исключительно в рублях, то почему нельзя? Это с %% непонятки, а с рублями все просто.
  0
  - ves2010
    24 января 2018, 15:36
    А. Г., надо просто взять и протестить...
    1 на 1ом контракте
    2 на постоянной сумме
    потом сравнить дродауны 1 и 2 и все сразу будет видно
    0
    - А. Г.
      24 января 2018, 15:42
      ves2010,
      
      На постоянной сумме вообще бессмыленно тестить, потому что получается, что на просадках инвестор должен довносить, что утопия.
      
      Тестить можно на постоянном числе контрактов и получать эквити в рублях с определением суммы в деньгах в виде 2*ГО+MDD на контракт по истории для перевода в %. Либо с реинвестированием, т. е. с числом контрактов на новый вход по формуле
      
      Целое(k*размер счета/(цену входа+проскальзывание-комиссия)), где k-априори заданное «плечо»
      
      и расчетом эквити сразу в %%.
      0
      - ves2010
        24 января 2018, 16:39
        А. Г., и в чем проблема довнести??? есть плечи=6 хоть обдовносись… реально понадобится довносить 20-30% чтоб компенсировать дродаун
        0
        А. Г.
        24 января 2018, 17:07
        ves2010, в том то и дело, что и при торговле 1 контрактом и при реинвестировании, чтобы выйти из просадки меньше MDD (в рублях для одного контракта и в % при реинвестировании) ничего довность не надо.
        0
Nepall
24 января 2018, 14:50
Я вот не поленился почитал комментарии, прям как то печально становиться, что столько народу безграмотное, элементарных вещей не понимает, ну просто пипец!
Не представляю как у А.Г. терпения хватает всё вам разжевывать да еще очень вежливо…
+2
- А. Г.
  24 января 2018, 15:10
  Nepall, из-а комментариев в прошлом топике, я и пошел по принципу: «повторение — мать учения» :)
  0
Sarmatae
24 января 2018, 14:55
В продолжение темы:
?! Грамотная система рано из поздно выходит из любых просадок. © А.Г.

По непонятной причине, возможно из-за упоминания А.Г. топик убрали с главной.

+2
- Nepall
  24 января 2018, 15:29
  Sarmatae, да просто сутки наверное прошли, вот и всё.
  0
  - Sarmatae
    24 января 2018, 17:44
    Nepall, причём тут сутки к главной странице? и топик сегодняшний ;)
    +2
- ves2010
  24 января 2018, 15:37
  Sarmatae, нее он точно не Адольф
  +1
КРЫС
24 января 2018, 17:50
blockchein, а что это за клоун? -))
0
- КРЫС
  24 января 2018, 18:03
  blockchein, спасибо за комплимент. Канал нашел из вашей ссылки. А у него всё время такая чушь? -)) Посмотрю как-нибудь, вместо КВН -))
  +2
А. Г.
24 января 2018, 19:17
blockchein, только с одним не согласен, про то, что Форум не показывал высокую доходность

А как рассчитать MDD для контртрендовой системе на числах Фибоначчи, убейте — НЕ ЗНАЮ.

Ну хорошо хоть в этот раз на MDD обратил внимание.

Как в старом анекдоте:

Преподаватель — другому преподавателю: — Ну, тупые у меня студенты, ну тупыееее! Один раз объяснил — не понимают, второй раз объяснил, третий… Уже сам понял! А до них все равно не доходит.
0
- JITF
  25 января 2018, 07:17
  А. Г., а можно подобную же теорему для акций выписать, если размер позиции равен размеру капитала?
  0
  - А. Г.
    25 января 2018, 08:51
    JITF, в этом случае мы априори имеем эквити не в рублях, а в %. И вопрос расчёта MDD в % сводится к статистическому анализу относительных приращений этой эквити. И просадка в размере до этой расчётной MDD в % и будет играть ту же роль, что и MDD/(2*ГО+MDD) в «теореме». Разница только в том, что на эквити на 1 контракте (лоте) MDD можно рассчитать только в валюте инструмента , а в описанном Вами случае только в %. И, кстати, если на акциях торговать постоянно 1 лотом, то мы попадаем в случай, описанный в «теореме», только роль ГО будут играть маржинальные требования брокера, а не биржи. И в эквити надо учесть комиссии брокера за «плечи» и шорты. Так что с точки зрения «теоремы» важно постоянное число контрактов или лотов, а не инструмент.
    0
    - JITF
      25 января 2018, 08:55
      А. Г., Спасибо!
      0