Здравствуйте. Давайте знакомиться.
Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир. Несмотря на то, что на смарт-лабе я решил зарегистрироваться только сейчас, читаю я его уже давно. Некоторых старожилов этого сайта знаю не только виртуально, но и встречался лично, поэтому, думаю, кто-то меня знает и помнит.
Раньше я писал обзоры на старом Комоне под ником James EuroBond, поэтому и тут решил его оставить.
Для тех, кто меня не знает, я предлагаю последить за моей торговой системой, о которой я собираюсь периодически рассказывать. В свете последних публикаций про ДУ, про сливающих управляющих и нерадивых инвесторов, я думаю, эта тема будет интересна и тем, и другим.
В принципе, я о ней уже давно рассказываю на сайте tradernet.ru, так что если кому интересно почитать предыдущие публикации – добро пожаловать на мою страничку, ссылку размещу ниже или можете посмотреть в профиле.
Вкратце расскажу о том, как работает эта система. В принципе, ничего нового, обычная трендовая система, очень похожая на ту, по которой работает Роман Андреев. Но есть и небольшие различия. В моей системе нет сразу переворота от лонга к шорту. Между зонами продаж и покупок есть ещё нейтральная зона «Без позиции». Это своеобразный фильтр, с помощью которого мне удаётся сократить количество ложных переворотов в затяжных боковиках.
Так же есть некоторые сходства с методом Ванюты, где он постоянно ждёт возвращения к рыночной оси, про которую сам рынок ничего не знает, о ней знают только его читатели. В моей системе тоже есть некая ось, ось Флюгера, она рассчитывается чисто математически, примерно так же, как считаются скользящие средние, но с немного другими параметрами. Принцип торговли прост, как две копейки))) Торгуем по тренду, от оси вверх или вниз, и забираем прибыль на максимальных отклонениях от этой расчётной оси. Когда расчётные значения достигают таких максимальных значений, то я это всё комментирую, где закрыть лонги и где можно открыть спекулятивные шорты. Так что, возможно, для кого-то эта информация будет очень полезной.
Итак, основные правила торговли по Флюгеру:
Решения об открытии или закрытии позиций принимаются на основе показаний, которые рассчитываются математически и показывают отклонения от среднестатистических значений торговли. Таким образом, в районе нулевого значения образуется некая виртуальная ось, которая разделяет зоны продаж и покупок. В районе плюс-минус 1% образуется зона «Без позиции». Как правило, в этой зоне идёт борьба быков и медведей во флэте, цена может несколько раз переходить из зоны продаж в зону покупок, а из зоны покупок — в зону продаж. Поэтому, в этой зоне открывать новые позиции крайне рискованно. Их надо открывать только после получения подтверждающих сигналов в виде обновления предыдущих локальных экстремумов. Далее, если начинается новый тренд, то отклонения от виртуальной оси с каждым разом увеличиваются. Это показывает силу тренда. Если отклонения достигают значений 10-12%, то это уже считается довольно сильным отклонением и может свидетельствовать о приближающейся коррекции. Таким образом, в этой зоне надо начинать фиксировать прибыль и сокращать объём позиций. А при более сильных отклонениях, когда уже вся позиция закрыта, можно переходить к контртрендовой торговле. Но это значение подбирается к каждой бумаге индивидуально. Дело в том, что, чем тяжелее и ликвиднее бумага, тем труднее её отклонить от оси, например Газпром или Сбербанк. А значит, для таких бумаг значения 10-11% уже могут быть достаточно большими. А вот более лёгкие бумаги, как например ФСК ЕЭС, могут отклоняться в два раза больше, и для таких бумаг можно видеть отклонения более 20%, что мы уже видели в прошлом году.
Вот примеры двух предыдущих выпусков «Флюгер Голубых Фишек» — https://tradernet.ru/feed/postId/1091287
Как видите, всё пишется не задним числом, а до фактического исполнения. В четверг я писал, что в зоне 31-31,5 по префам Сургута надо фиксить профит по сделке, открытой накануне, на пробое уровня 28,8. Так же я писал о возможном импульсе роста в Распадской как раз до того, как пошло в четверг движение вверх.
В пятницу был следующий обзор — https://tradernet.ru/feed/postId/1091352 Там как раз описано, когда я буду закрывать лонги по Сберу. Поскольку цена отскочила от поддержки на 241, то восходящий тренд всё ещё остаётся в силе и может продолжиться на следующей неделе.
В общем, я предлагаю вам последить за моими действиями в реале, не задним числом и, как говорила одна известная сова, «бездвоздмездно! То есть дадом»))) Никаких вебинаров я не веду, обучением не занимаюсь. Я просто буду и на смарт-лабе выкладывать торговые идеи по своему «Флюгеру Голубых Фишек»
Ну и, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь, следите за моими публикациями)))
Не пугай так больше! ;)
Система очень логичная.
Такие «оси» не только Ванюта, но и рынок знает давно, обычно их называют «Pivot» с различными методиками расчета. Часто к ним еще добавляют целевые уровни (как правило тоже процентные).
Сходил по вашей ссылке, но там не обнаружил никаких подробностей по главному вопросу — таки КАК определяется ВАША «ось»?
PS: только ТМ мог увидеть в вашем посте секреты )
У меня секретов нет.
Слушайте, детишки...
Папы этого ответ
Помещаю в книжке.
Может быть и есть некоторое сходство с Пивот уровнями, но есть и кардинальные различия:
1. Пивот уровни расчитываются только по данным предыдущей свечи, то есть, одного временного периода. Я же в расчёте использую несколько временных периодов.
2. Уровни Пивот выдают 3-4, а Камарилла и того больше, уровней сопротивления и столько же поддержек. Я все эти уровни в расчёт не беру. У меня только два условия закрытия сделки:
1й — Отклонение более 10%
2й — Срабатывание стопа.
В первом случае — конкретный профит, а во втором случае — по ситуации, может быть плюс, а может быть и минус
Вообще-то пивоты тоже всегда были разных периодов,
а их цели — всего лишь ориентиры, некоторые индикаторы и по 6 уровней в обе стороны дают, смысл же не в этом, а в том, как это использовать.
Рабочий тайм + старший (1-2) тоже не новость.
Уровень динамический? Какая частота изменения?
Книжку детишкам надо у папы купить?
И по поводу использования я с вами согласен. Пивоты используются совсем по другим правилам.
Про динамический уровень и частоту я не понял вопрос, что имелось в виду?
Книжек никаких у меня покупать не надо)))) Я их не писал, хотя мне несколько раз предлагали это сделать. Но я лентяй ещё тот :)))
Динамические пивоты пересчитываются каждый период времени рабочего таймфрейма. Для вашего случая — каждые 4 часа. Т.е. берутся те же сутки (24 часа) назад, но с постоянным пересчетом. В этом есть некоторый смысл, особенно для круглосуточного Форекса, имеющего разное терминальное время у разных брокеров (до 6-8 часов разница).
Возможно правильней понятие «адаптивный мувинг».
Спасибо.
Под мт4, Мультичартс, Трейдстейшен таких индикаторов вал на любой вкус. Проценты «привычного хода» инструмента — тоже не новинка, ориентироваться можно на средний рендж правильно подобранного периода.
Так что секрет ваш не очень-то и нужен. Думал можно будет поговорить, наконец-то, предметно. Ну, нет, так нет.
Тут у меня сегодня родилась первая прикидка очередного робота, придется не отвлекаться на ваши секреты:
5 лет одним лотом с 10К без реинвестирования.
Пока еще почти никаких фильтров, никакой оптимизации…
Тупо начальная болванка )
Но именно вы, как раз прекрасно понимаете, что всё уже давно придумано до нас и всё есть в открытом доступе на просторах интернета. И надо просто один раз не полениться, поискать и подобрать что-то конкретно для себя.
И вы всё правильно говорите, таких индикаторов — пруд пруди. Я просто взял одну основу и подогнал её под свои условия. И это может сделать каждый, кто думает именно свей головой, а не чужой и не задницей
Нигде вы её не показываете (кроме «верхушки айсберга»),
а тоже собираетесь продавать или её, или сигналы.
Хотя это одна из тысяч подобных.
По поводу продаж… Здесь наоборот картина диаметрально противоположная. Я раньше продавал, а теперь не хочу. Поэтому берите бесплатно, что дают.
И ещё, по поводу показа. Здесь я ещё ничего не показал. А на трейдернете я уже несколько лет подробно описываю сделки, проводимые по сигналам Флюгера. И этого вполне достаточно для понимания
Возможно это из-за того, что вы делаете вид, что чем-то делитесь, и даже добиваетесь тем самым благодарности величайшего из гур трейдинга Ибн Тимофея, а на самом деле боитесь произнести вслух формулу?
Твою ж мать, он из-за этого решил обсудить мой возраст! )))
Поверьте, он давно совсем не «как детский», в т.ч. и в трейдинге. Это видно не только по паспорту, но и по моим комментам под вашим драгоценным рекламным топиком.
Ну и по картинке, которую я предложил вашему вниманию чуть выше.
Из комментов выше четко видно, что я даже лучше вас знаю как называется то, чем вы пользуетесь. А вы еще что-то тут из себя строите.
Написали б конкретно — подписывайтесь на сигналы или купите систему или обучение и всё. Я даже не остановился бы в этом вашем… топике, мягко говоря. А так принял вас «за своего» (тем более земляк). Ошибся, бывает.
Последнее. Если соизволите ознакомиться с моим сайтом, поймете, что я имею право так говорить.
По поводу вашего превосходства — я его и не отрицаю, я вам и в подмётки не гожусь со своими знаниями уровня первого класса. Однако, я делюсь, тем что имею, и этот глупо отрицать. А раскрывать все тоноксти процесса я и не собирался, я не знаю, на что вы тут надеялись.
Ещё раз повторяю, я не собираюсь подписывать на сигналы или продавать систему!!! Всё будет абсолютно бесплатно выкладываться здесь. Я так понял, что «свои» — это околорыночники, продающие сигналы, так?
P.S. Особенно насмешила фраза про Тимофея :)))) Ахаха)))
Если я пришёл и поздоровался, а Тимофей ответил на приветствие, то это значит, я уже добиваюсь его благодарности)))) Ржунимагу)))
досвиданья
и снова здравствуйте
А если имеете ввиду флет, так зачем позиция? )
В этом одна из причин моего вопроса выше.
Без знания этого нюансика разговор ни о чем.
Ну так ни одна система не забирает весь движок любого типа.
Именно поэтому система не может прозевать. Если есть обновление предыдущего максимума, значит есть подтверждение для входа в лонг. И наоборот, если обновляются предыдущие минимумы, то это подтверждение сигнала на шорт. Это работает более ста лет.
Таймфрейм я использую 4 часа. Это очень удобный таймфрейм, потому что он как раз между часом и днём.
Я пробовал эксперименты с контртрендовой составляющей чтобы когда сигнал\отклонение слишком сильные то значит нужно выходить или переворачиваться, по моим тестам это не работало. Насколько хорошо это работает у вас? У кого-то из коллег здесь это работает?
Раньше я продавал сигналы подобной системы, но с немного другими условиями входа и выхода. Человек торговал по этим сигналам и потом на сайте трейдернет писал о своих результатах.
У него сначала всё получалось нормально, начиналось с плюсов в 7% в месяц. Потом он решил немного внести свои правила и подключить плечи. В один или два месяца у него получилась прибыль более 10-12%, за счёт плечей, но потом, когда был застой на рынке, он за месяц получил незначительный минус, а я в том месяц был в чисто символическом плюсе, меньше процента
Кстати, на форексе её не пробовали?
Как можно вносить изменения в готовые сигналы? Хи…
Ну захотел человек сам поэкспериментировать, возможно пооптимизировать под себя. Это его право. Например, если вам дают рекомендацию — купить Газпром по 149,52, то это всего лишь рекомендация. Вы можете поставить заявку на покупку и по 149,38, и по 148,92, это ваше право.
Это только Тимофей мог по этому посту сказать «спасибо за секреты». С его опытом трейдинга )
Насчет «его прав»: Он имеет право и против сигнала встать.
Такие вещи не надо никому объяснять.
1. У Вас, как я понимаю, есть шортовые сделки по акциям:
1.1. Отличаются ли сигналы на шорт от сигналов на лонг? (Отсюда вытекает: отличается ли количество шортов от количества лонгов; отличается ли продолжительность шортов от продолжительности лонгов?)
1.2. Какова величина средней сделки (средний П/У) на шортах? Как на неё влияют комиссы и проскальзывания? Какие комиссы Вы платите брокеру за сделку? Покрывают ли шорты плату за маржиналку? И какую вообще прибыль дают сверху всех издержек?
1.3. По всем ли бумагам возможны шортовые сделки? Часто ли бывает так, что брокер не даёт шортить ту или иную бумагу и как это влияет на общий годовой результат?
2. Как составляется портфель открытых позиций? Используется ли какое-нибудь ограничение на число одновременно открытых позиций (грубо говоря, если уже есть пять открытых позиций, то пока хотя бы одна из них не выйдет в безубыток, то новых позиций не открываем)? Или же на каждую бумагу выделяется своя доля в портфеле (то есть одновременно могут быть открыты позиции по всем бумагам)? Если так, то как определяется доля бумаги в портфеле — портфель просто разделён на равные доли или же используются какие-то статистические методы (Марковиц или что-то иное)?
Спасибо.
Кое на что кратко отвечу, но не обижайтесь, если не на всё. Тут по каждому вопросу можно отдельную статью писать, а я ещё тот лентяй)))
Итак, сигналы на шорт не отличаются от сигналов на лонг. Продолжительность зависит не от системы, а от продолжения и силы тренда. Количество зависит от трейдера, то есть, объёмы расчитываются индивидуально.
Комисы у разных брокеров разные и вы их можете изучить на сайтах брокерских компаний. Например у меня есть счета, где комис зависит от объёма, а есть с абонплатой, где всё включено.
Шорты покрывают плату за маржиналку если сделка закрыта с профитом.
Шорты возможны не по всем бумагам. И опять, это зависит от брокера. У каждого брокера есть свой список маржинальных бумаг.
Как составляется портфель? Это опять дело сугубо личное. Есть люди, которые всё вкладывают в одну-две бумаги. А есть те, кто набирает почти весь список ММВБ. Здесь, как говорится, хозяин барин. Решайте сами