Мои итоги 2017
Ровно год назад добавил один из счетов в профиль. Можно подвести некоторый итог.
1. Доходность по счету +46,5%. Максимальная просадка – чуть более 19%.Оцениваю, как очень неплохой результат, учитывая неволатильный и нетрендовый год. При этом доходными оказались лишь июль, август и ноябрь. Остальное время – борьба с нулем. Такая ситуация происходит почти ежегодно. В редкие годы удается закрывать в существенный плюс большее количество месяцев.
2. После трампоралли свалился в просадку. По сути, 10 месяцев кормил конкурентов и брокеров. Сосредоточился на процессе. Психологически более-менее спокойно перенес непростой период. Многолетний опыт помог.
3. Если грубо прикинуть пропорции, то моей торговле Лонг Акции – 65%, Шорт акции – 20%, Лонг Си – 10%, Шорт Си – 5%. Таким образом, при небольшом падении РФР -5,5% и Доллара -5% системы показали очень достойный результат. Поэтому…
4. Изменений в стратегиях нет. Лишь минимальное уменьшение или увеличение торгуемого объема по отдельным историям. Очень доволен своим набором стратегий и инструментов.
5. Самый неприятный момент в торговле в 2017 – день и неделя бомбардировки аэродрома в Сирии. Встретил в лонгах с плечами. Пока все закрылось – лось стал весьма ощутимым. Как итог, существенный минус по итогам месяца.
6. В начале года размышлял о введении понижающего коэффициента для лета – периода традиционно низкой волатильности и, соответственно, доходности. В конце концов, решил это не делать. И правильно. Июль и август вытащили из просадки. Хотел бы поблагодарить Сергея Павлова за здравый совет по этому вопросу.
7. Свой первый ЛЧИ уже описывал. 51%. 6 место среди капиталистов. За работу в этот период поставил себе четверку. Не все получилось оптимально. Но доволен.
8. Согласно плану постепенного ухода от рисков после прибыльных периодов, в новом году увеличиваю долю облигаций на публичном счету с 8 до 12% с ребалансировкой в конце первого и третьего квартала. Докупаю короткие ОФЗ. При нарастании кризисных явлений – добавлю длинные. При росте счета более чем на 50% — внепланово увеличу долю облигаций до 16%.
9. После удержания налогов и вывода части заработанного, год начинаю с суммы 22 706 602. Планирую не выводить с этого счета в течение года.
По остальным событиям, вкратце:
— в мае родился четвертый сын (очень счастлив!!!);
— первый год на Смартлабе (очень нескучно!!!);
— много читал (очень познавательно);
— лучшая спортивная форма с университетских времен (очень интересно!!!);
— многовато травм (очень отвлекает);
— переходный возраст старшего подходит к концу (очень надеюсь).
В итоге риск от общей суммы счета в норме, а ГО на срочке может быть загружено до предела.
демографическая проблема может быть решена кардинально, надо только стать отличным трейдером. Вот еще один успешный трейдер
Ух, ничего себе! Силен! ;)
Сделки на ЛЧИ. Можно скачать. Вкратце Купил-купил-купил-купил - подождал — продал- продал-продал
Как-то так
Как-то так»
… хахах)) Это прям грааль какой-то))
Как говорят, мы переоцениваем то, что мы можем сделать за год, и недооцениваем то, что можем сделать за 10 лет. Только в моем случае 15
Таймфреймы на 95% на дневных графиках. Редко включаются несколько стратегий на 15 и 60мин, но фильтры для них все равно на дневных
и чтоб тебе жена еще и девицу родила)))
девочки они ласковые папок любят очень очень… а то так и не узнаешь что такое девичья любовь )))
Подскажите плз по летнему рывку Сбера, с 16 июня. Почему у Вас не было лонга или он был небольшой (судя по результатам июля-августа). Почему тогда мало купили и быстро отдали?
В ноябре наоборот. Загруз был максимально возможный
Сразу видно, что ты знаешь как работают твои роботы.
А системы действительно знаю. Поскольку очень давно их торгую.
Все трендовые?
Волатильных нет?
Расчет заявок производится по окончанию дневной свечи?
Эксцель?
Есть системы, включающиеся при серьезном повышении волатильности, главным образом связанные с большими ценовыми разрывами по утрам. В основном противотрендовые. Очень доходные (большой процент на сделку), но очень редкие. В прошлом году, например, ни одной сделки по этим системам не было. Причина — крайне низкая волатильность
по окончании свечи без экселя
таблица сделок ведется в экселе. без неё никак
Расскажите плз — что читали в прошлом году? Что из этого советуете?
По психологии:
Гоулман «Фокус»
Талер «Новая поведенческая экономика»
По саморазвитию (условно)
Максимов «Психофилософия» и «Общение»
Мэг Джей «Важные годы»
Худ литература
Золя «Деньги»
Мельников-Печорский «В лесах» и «На горах»
сами подумайте… а если бы не было того удачного месяца… и пики баланса вверх ...
вышло бы 10-12% при просадке 19% за год ...
так что тут удача и везение сыграло ...
таких пик баланса за 250 дней одна … и всё ...
это не показатель ...
____
Молодчинка! Но девочку тоже надо, чтоб как в классике жанра… Четыре сыночка и лапочка дочка!!!!....
От всей души поздравляю!!!
1. Сейчас в SR, ГМК, МХ и RI. Сбер ап вчера выбило
2. ГО было загружено почти до предела. Значит больше пятого
3. Лонги загружаю по полной. Третье — норма. В исключительных случаях (сильный тренд) до пятого или шестого
Шорты скромнее. 1,5-2. В исключительных случаях до третьего
ГП не подходил для входа. Моих паттернов не было
ГО загружено достаточно сильно. Загружал постепенно. До нового года были покупки. 3янв — основные и добор 4 и 5го числа