Концептуальный вопрос про стопы.

Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?

Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?

Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.

новичек познаёт удивительный мир математики Газпром кукловод джигурда Степан Демура прогноз

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

41 Комментарий

Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:36
… я не понимаю что такое стопы.
поэтому торгую безСтопов.
+1
- Александр
  19 декабря 2017, 23:26
  Ramon Albert Rudolfovich, Стоп есть всегда и у всех, просто у кого то он добровольный, а у кого то принудительный))
  +6
  - Albert Rudolfovich
    20 декабря 2017, 00:03
    Александр, так стоп отодвигает ставку, если цена пошла вышще или ниже?
    0
П М
19 декабря 2017, 19:36
я пока вслух поразмышляю как это сделать.
например можно брать длинный и короткий атр
в тренде длинный атр будет больше, а во флете короткий атр будет больше
хм, тогда выходит надо просто ориентироваться на короткий атр. и тогда выходит что 1) от 2) отличается всего навсего таймфреймом?
+2
- Albert Rudolfovich
  19 декабря 2017, 19:41
  ПBМ, я не понял про стопы.
  
  стопы это морочь какаято.
  
  вроде самые лучшие камикадзе торгуют без них.
  
  не надо просто графический анализ проводить.
  
  свеечи японские лучший анализ и они работают. перевороты по свечам же искать, а не про графичскому европейскому анализу.
  +1
  - П М
    19 декабря 2017, 19:43
    Ramon Albert Rudolfovich, я забыл планочку поставить про торговых роботов...
    
    +1
    - Albert Rudolfovich
      19 декабря 2017, 19:44
      ПBМ, бесплатно скачал робота?
      они вообще работают?
      роботы анализируют свечи?
      
      перевороты?
      0
    - Albert Rudolfovich
      19 декабря 2017, 19:45
      ПBМ, твой робот различат висельника или молот?
      0
      - Йоганн
        20 декабря 2017, 03:37
        Ramon Albert Rudolfovich, висельника, молот, доджи и другие паттерны роботы бесплатные различают отлично, но это все херня. Так как всю прибыль съедают «нештатные» кукло-ситуации.
        +1
        Albert Rudolfovich
        20 декабря 2017, 10:52
        Йоганн, ловушки?
        +1
        Йоганн
        20 декабря 2017, 22:11
        Ramon Albert Rudolfovich, да. Но самая главная ловушка — жадность алготрейдера.
        0
    - Albert Rudolfovich
      19 декабря 2017, 19:47
      ПBМ, обычно молотки и их обилие говорит о близком развороте.
      +1
Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:37
тейк профиты кикие-то… стоп-лоссо, чё за бред ваще?
посмотрел на график. примерно подредактировал, глянул стокан и написал ордер.

+1
Johnny Tapia
19 декабря 2017, 19:56
у нас стопы прямо пропорционально волатильности. Никак не обратно. Но при росте волатильности уменьшаем сайз.
+1
Igr
19 декабря 2017, 20:04
я смотрю по графику, ставлю за уровень, за дневной свечой, не переворачиваюсь, риск 2% от депо в сделке
+2
Юрий
19 декабря 2017, 20:09
можно не заморачиваться цифрами, а ставить временной стоп. если после сделки в течении ххх времени цена не пошла в нужном направлении — закрывать. тогда не будет ложных срабатываний.
+5
Евгений
19 декабря 2017, 20:15
Стоп зависит от точки входа напрямую. Если пробой торгуется то там стоп минимально возможный ставится, так как при пробое не предполагается возврата назад.
+1
wrmngr
19 декабря 2017, 20:34
masters.donntu.org/2009/fvti/gorolevich/library/otsvol.html
+1
- П М
  19 декабря 2017, 21:30
  wrmngr, интересно, спасибо, но слишком недосказано
  +1
cfree0185
19 декабря 2017, 20:58
сам же и ответил на свой вопрос — стопы прямо пропорциональны волатильности актива, но при этом стараться нужно его уменьшить до разумного минимума
+2
Дед
19 декабря 2017, 21:10
стоп — означает признание того, что ваши расчеты не верны. И если они у вас постоянно исполняются, то значит ваша ТС ни чем не отличается от подкидывания монетки. Тогда лучше не торговать на время осмысления того, почему ваши стопы сработали и как все же цена повела дальше, а также выявить закономерности с множества сторон с целью определения: почему же стопы сработали. И самое главное, не входите в позу большим объемом сразу
-1
- Albert Rudolfovich
  20 декабря 2017, 00:07
  Уфимец, значит торговля бз стопов — самая правильная?
  0
  - Дед
    20 декабря 2017, 09:07
    Ramon Albert Rudolfovich, зависит, что понимать под стопом. Если стоп тупо ставится на фиксации убытков вблизи от входа, то я считаю, что это плохо, как в принципе и в отдалении 3-5% от стоимости номинала. Я предпочитаю думать и в ручную фиксировать убыток. Многие наверно замечали, что вроде стоп поставил, а именно неподалеку от него происходил разворот в нужную сторону. Или выдержки не хватило, или удачи. Много раз читал и читаю об этом на форумах.
    Если человек не может наблюдать постоянно и интрадеит, то стопы даже нужны. А уж если торгует на малых ТФ, то даже необходимы. Только мало кто интрадеит имеет стабильный профит. И я думаю часто народ при входе в позу не понимает свой подход: то ли он интрадей, то ли он среднесрочник (особенно при просадке, но его вход в позу не был из расчета среднесрока)
    0
- Дед
  20 декабря 2017, 09:12
  Уфимец, о да! Кто минусы поставил — те считают, что реализация их стопов является констатацией правильности их расчетов. Смешно. Вот трезвый и осмысленный подход. У кого только не посмотришь в профиле — среднесрочные инвестиции стоят. А сами и не понимают, что это такое(((
  0
Дед
19 декабря 2017, 21:23
Вестников, не смешите меня со своими минусами.
+1
Лучший ученик В...
20 декабря 2017, 02:20
Стопы-зло!
+1
Йоганн
20 декабря 2017, 03:40
У правильного пацана должен быть только один стоп — маржинколл!!!
+1
Sergey Pavlov
20 декабря 2017, 08:04
А если стопов нет вообще?
0
Pit
20 декабря 2017, 09:05
Стопы ставлю автоматически за уровни и не двигаю. Я изначально смиряюсь с плановым возможным убытком, а далее пытаюсь получить прибыль.
Если уровень далек, то в сделку не вхожу.
Сделку удерживаю, пока понимаю ситуацию. При непонятках, типа осталась только «надежда» — закрываю.
Смысл моих стопов — страховка, если оборвется связь или робот зачудит.
0
А. Г.
21 декабря 2017, 01:02
У линейной функции волатильность нуль. С чего на тренде, который пытаетесь поймать, волатильность будет возрастать? А в поле да, стопы - зло. Тут споте надо ставить по принципу: начался тренд. И потому он будет дальше по волатильности, чем на тренде. А вот убыток в сделке я в % не регулирую, все регулирует волатильность.
0
- П М
  22 декабря 2017, 21:49
  А. Г., тут под волатильностью имелась в виду ATR, она очевидно растёт в тренде, все тренды, по-моему представлению, немного ускоряются в своём движении. И после наиболее резкого движения происходит разворот/коррекция.
  
  По-поводу убытка, я говорил о таком: допустим движение возможно в 100 пунктов, а мы хотим потерять не более 10, тогда входим только на 10% от бюджета. По сделке потеряем столько, сколько будет волатильность, да. Но по бюджету — только волатильность * риск. И риск всегда можно выбрать.
  
  Или возможен какой-то другой вариант регуляции убытка?
  
  Почему я вообще такой вопрос задал. Интересует как сделать так, чтобы при маленьком движении робот входил на малую сумму. А при большом — на большую. Ну то есть как правильный такой пацанчик, выжидал бы тренд и входил в него.
  Тут подходит вариант входа в позицию частями. Чем длиннее тренд, тем больше частей бюджета в него вбухается. Но это мне не нравится, потому что слишком размазано по времени и велика вероятность недозаработать, а то и просто сделать лося из-за последних входов. Любой мартингейл не нравится, даже если он по плюсовой сделке, а не по минусовой.
  0
  - А. Г.
    22 декабря 2017, 23:34
    ПBМ, вопрос непростой. В свое время я решал задачу максимизации доходности при ограничении СКО эквити счета. Получалось, оптимально покупать на все, если в следующий момент времени наилучший прогноз в среднеквадичном будущего относительного приращения цены больше некоторой границы и не покупать вообще, если он меньше этой границы. Дело «за малым»: найти этот лучший в среднеквадичном прогноз. За неимением его приходится работать с тем статпрогнозом, что есть.
    +1
    - П М
      22 декабря 2017, 23:55
      А. Г., спасибо, интересно!
      0