Концептуальный вопрос про стопы.

Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?

Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?

Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.

новичек познаёт удивительный мир математики Газпром кукловод джигурда Степан Демура прогноз

П М

Москва

198

11 536

с 23 декабря 2013

41 Комментарий

Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:36
… я не понимаю что такое стопы.
поэтому торгую безСтопов.
+1
П М
19 декабря 2017, 19:36
я пока вслух поразмышляю как это сделать.
например можно брать длинный и короткий атр
в тренде длинный атр будет больше, а во флете короткий атр будет больше
хм, тогда выходит надо просто ориентироваться на короткий атр. и тогда выходит что 1) от 2) отличается всего навсего таймфреймом?
+2
П М
19 декабря 2017, 19:37
Kapral, так как правильно?
+1
Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:37
тейк профиты кикие-то… стоп-лоссо, чё за бред ваще?
посмотрел на график. примерно подредактировал, глянул стокан и написал ордер.

+1

Читайте на SMART-LAB:

Вы думаете, сейчас хорошее время возвращаться к валюте?

Разделяете ли вы мои рублевые опасения (они здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/1275569.php )? Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией....

Иволга Капитал

07:12

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год

Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на страховом рынке и планах компании на 2026 год....

Ренессанс страхование

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...