Концептуальный вопрос про стопы.

Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?

Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?

Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.

новичек познаёт удивительный мир математики Газпром кукловод джигурда Степан Демура прогноз

П М

Москва

197

11 536

с 23 декабря 2013

41 Комментарий

Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:36
… я не понимаю что такое стопы.
поэтому торгую безСтопов.
+1
П М
19 декабря 2017, 19:36
я пока вслух поразмышляю как это сделать.
например можно брать длинный и короткий атр
в тренде длинный атр будет больше, а во флете короткий атр будет больше
хм, тогда выходит надо просто ориентироваться на короткий атр. и тогда выходит что 1) от 2) отличается всего навсего таймфреймом?
+2
П М
19 декабря 2017, 19:37
Kapral, так как правильно?
+1
Albert Rudolfovich
19 декабря 2017, 19:37
тейк профиты кикие-то… стоп-лоссо, чё за бред ваще?
посмотрел на график. примерно подредактировал, глянул стокан и написал ордер.

+1

Читайте на SMART-LAB:

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

10:07

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

18:09

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...