Стоило уйти в отпуск, болото зашевелилось!

Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей 160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45

всем успехов!

опционы отпуск падеж

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

11 Комментариев

Bullet
06 марта 2012, 18:50
в отпуске лучше отдыхать )
0
Evgen Golovin
06 марта 2012, 18:53
так в том то и дело, выпил вчера пивка, пересмотрел любимый побег из шоушенка, сегодня просыпаюсь, включаю машинально смарт лаб, а тут делы… ну пришлось отворить терминал…
0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:39
  Головин Евгений,
  любопытно шоушенг в воскресение пересматривал
  
  примета видать))
  0
  - Evgen Golovin
    07 марта 2012, 09:37
    Александр Бутманов, Видать, когда в следующий раз навеет, — созвон :)
    0
Garage Trade (SBRF&GAZR)
06 марта 2012, 19:03
вот такие моменты, когда в день по 10000п по Ри делаются самое то опционами торговать )) Просто не все это понимают видимо
+1
- Александр Шадрин
  06 марта 2012, 19:04
  GarevildG, это факт!
  0
Evgen Golovin
06 марта 2012, 19:09
самое то ими уметь торговать на любом рынке)))
зачем обязательно ловить 700% рост голово колла? это занятие при верной оценке волатильности в долгосрочной перспективе дает 0 профит
0
- onemorefake
  06 марта 2012, 22:55
  Головин Евгений, Талеб, судя по всему, не согласен :)
  0
  - Evgen Golovin
    07 марта 2012, 09:37
    onemorefake, Талеб сделал важное теоретическое наблюдение. По практике мы ничего наверняка не знаем.
    Я конечно не хочу сказать что многооуважаемый товарищ Талеб, как один из Смартлабовцев про свои сделки трепет, но, подтверждения тоже помоему нет… если я ошибаюсь, поправьте
    Да и денег у нас мало чтоб так играть, истории мало, наш рынок может измениться до неузнаваемости за то время, которое может понадобиться итд
    0
    - onemorefake
      07 марта 2012, 10:27
      Головин Евгений, если бы более корректным и менее смартлабовским, то Талеб говорит следующее (моя интерпретация) — есть толстые хвосты распределения приращений лог цен. В чистую их ловить самоубийство, но ловушки ставить можно т.н. выпуклой комбинацией, сочетанием низкорискового актива (бонды) + покупка опционов на 10-15% от капитала.
      Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации.
      Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)
      0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:43
  Головин Евгений,
  ???
  0

Читайте на SMART-LAB:

Какая часть сбережений граждан может перейти на рынок недвижимости?

ДОМ.РФ

13.03.2026

Криптоиндустрия как новый финансовый рынок

Криптоиндустрия – совокупность рынков и технологических сервисов, которые напрямую связаны с цифровыми активами, в основе которых лежит технология blockchain. За последние 10 лет криптоиндустрия...

Газпромбанк

13.03.2026

Тамбовэнергосбыт и Саратовэнерго. Отчет РСБУ. Сколько заработали дочки Интер РАО за 25г.?

Компания Тамбовэнергосбыт (сокр. ТЭСК) опубликовала финансовый отчет за Q4 и за весь 2025г. по РСБУ: 👉Прибыль от продаж — 0,110 млрд руб. (-17,7% г/г) 👉 Чистая прибыль — 0,123 млрд...

Mozgovik

13.03.2026

Татнефть отчиталась по МСФО за 2025 год: всё по прогнозу, но главный вопрос — что дальше при текущих ценах на нефть.

Татнефть отчиталась по МСФО — в целом без сюрпризов и ровненько по прогнозу (я оказался ближе всех). Прогноз публиковал в нефтяном срезе smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1273630.php и не...