Рандомный ТА или "перевёрнутая" логика

Как это иногда бывает, начал писать коммент, а получился топик. Очередной автор в очередной раз рассказал о том, что на случайном графике можно найти уровни и тренды и, следовательно, это компроментирует технический анализ.

Да, действительно случайный график похож на настоящий (хотя чему тут удивляться, если функция цены включает в себя «случайную переменную»). Но из того обстоятельства, что на смоделированном графике прослеживаются графические закономерности реального графика, не следует доказательства несостоятельности этих закономерностей!

Простой пример. С помощью так называемых «бредогенераторов» (онлайн генераторов текста) можно легко получить фразу, в которой будет и смысл, и логика. Означает ли это, что подобная фраза, повстречай мы её в литературе, должна теперь восприниматься, как случайный бред? Нет, конечно!

Хотя даже Нассим Талеб допустил такой ляп, объявив тексты Гегеля (величайшего философа, сформулировавшего всеобщие законы развития) бредом, на том основании, что они очень похожи на случайный набор слов. Что уж тогда говорить про остальных.

В подобных рассуждениях имеет место явная логическая ошибка. И из того обстоятельства, что уровни и тренды встречаются на случайном графике вовсе НЕ СЛЕДУЕТ, что и на графике цены они бессмысленны. Это всё равно что заявить, что поскольку пиджаки часто встречаются на бомжах, значит пиджак — не особо солидная одежда.

Да, на случайном графике есть и уровни, и тренды, и фигуры. А на небе есть «облака Ишимоку». А ещё кардиограмма похожа на график ОФЗ. Только связи между этим ноль.

Технический анализ случайность

monte_carlo

Москва

172

6 010

с 25 января 2014

53 Комментария

Тимофей Мартынов
04 декабря 2017, 11:29
вижу логическую ошибку в рассуждениях
0
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 11:30
  Тимофей Мартынов, ну ещё бы. Ведь ты тоже об этом писал в своей книге)
  +1
  - Пафос Респектыч
    04 декабря 2017, 21:18
    monte_carlo, вывод неправильный, связи не ноль. Рынок иногда более случаен, а иногда менее. На случайном рынке тоже ползают тренды, но они получаются случайно ) важно уметь одно от другого отличать, как тренд от боковика
    0
    - monte_carlo
      04 декабря 2017, 21:25
      Zweroboi, что значит более случаен и менее случаен? Есть или случайность, или определённость.
      0
      - Пафос Респектыч
        04 декабря 2017, 21:29
        monte_carlo, а то и значит, что иногда вероятность того, что следующий бар закроется выше равна 0.5, а иногда — 0.51. Ровно 0 или 1 почти никогда не бывает.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 21:43
        Zweroboi, более высокая вероятность одного исхода по сравнению с другим — это всё равно случайность. Нет такого понятия более или менее случайное. Вот здесь уже отвечал на подобное.
        +1
        Пафос Респектыч
        04 декабря 2017, 21:47
        monte_carlo, хорошо придрался, молодец. Так у нас на рынке, стало быть, определённость?
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 22:52
        Zweroboi, да не придираюсь я, Бро. А пытаюсь понять, против чего ты возражаешь. Но никак не пойму. Какая тут определённость? Случайность, конечно. Хотя и есть «моменты с перевесом».
        0
        Пафос Респектыч
        04 декабря 2017, 23:42
        monte_carlo, я ж русским по белому написал, вывод неправильный
        0
        monte_carlo
        05 декабря 2017, 08:57
        Zweroboi, жесть. Это называется приплыли. А ПОЧЕМУ он неправильный я когда-нибудь услышу что-нибудь вменяемое? Помимо той дичи, что на рынке есть «случайные тренды», а есть «неслучайные» и надо уметь отличать их друг от друга? Какой мой вывод Вы хотите этим опровергнуть? Речь о том, что факт присутствия уровней на сгенерированном случайном графике не означает бессмысленности построения уровней на графике реальном (ценовом). Связи между наличием уровней на случайном графике и выводом о их бесполезности на графике цены — ноль! Вы хоть топик-то читайте, прежде чем комментить отдельные фразы из него.
        0
        Пафос Респектыч
        05 декабря 2017, 22:29
        monte_carlo, зарабатываешь?
        0
Тимофей Мартынов
04 декабря 2017, 11:31
И из того обстоятельства, что уровни и тренды встречаются на случайном графике вовсе НЕ СЛЕДУЕТ, что и на графике цены они бессмысленны. Это всё равно что заявить, что поскольку пиджаки часто встречаются на бомжах, значит пиджак — не особо солидная одежда.

Но ниоткуда из ваших рассуждений также не следует, что на рынке уровни и тренды могут формироваться случайно, без наличия какой-либо автокорреляции
0
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 11:37
  Тимофей Мартынов, мы же вроде на «ты» давно.
  У меня не было цели доказать, что тренды и уровни на графике цены не могут формироваться случайно. Это подмена тезиса. К тому же отсутствие доказательств неслучайности не есть доказательство случайности.
  0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
04 декабря 2017, 11:40
Если генераторы случайных графиков научатся генерировать в своих графиках человеческие страх и жадность, инфляцию, увеличение прибылей компаний, неповоротливость крупных фондов и много других обстоятельств, то можно будет сказать что реальные и сгенерированные графики тождественны)
+4
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 11:49
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, точно. Сходство формы не означает сходства содержания.
  +4
baron_samedi
04 декабря 2017, 11:43
насчет кардиограммы и «выводов и диагнозов» по ней — поржал...
тот же теханализ…
0
Бог
04 декабря 2017, 11:48
ну да. любой умный человек это понимает. а крикуны все носятся от века со случайными графиками здесь и еще будут новые
+2
SergeyJu
04 декабря 2017, 12:28
Почитайте, что писал о диалектике Гегеля Поппер.
khazarzar.skeptik.net/books/dialekt2.htm
Я думаю, что возражения Талеба против Гегеля вы просто не поняли в надлежащем объеме.
+1
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 12:43
  SergeyJu, я хорошо знаком с диалектикой Гегеля ещё по аспирантуре. И написал не одну научную работу по этой теме. И то, что работы ВСЕХ немецких философов классической школы со стороны обывателей похожи на бред, мне тоже известно. Возражения Талеба против Гегеля мне напоминают случай, когда смартлабовец Сортэррей Сортеррей «уложил на лопатки» Кейнса:)
  +1
  - SergeyJu
    04 декабря 2017, 13:20
    monte_carlo, то есть Поппер Вы читать не стали. Не удивительно, что требования научности применительно к философским текстам вызывают дикую ярость и неприятие у философов. Тут надо опредилиться, философия наука или артхаус. Если наука — Попеер прав, а если артхаус — то надо забыть о каком-либо практическом её использовании и гнать философов из ВУЗов и из науки.
    0
    - monte_carlo
      04 декабря 2017, 13:36
      SergeyJu, тот факт, что Поппер, ковыряет гегелевские законы диалектики научно-популярной палочкой и пытается частично их отрицать, как раз и показывает всю работу этих законов в действии! Сначала отрицание, потом отрицание отрицания и т.д. по спирали.
      0
      - SergeyJu
        04 декабря 2017, 14:10
        monte_carlo, тот факт, что ни один философ не предложил никакой КОНСТРУКТИВНОЙ или хотя бы полезной с практической точки зрения интерпретации гегелевской диалектики, говорит о том, что ни малейшего научного смысла в ней нет. Более того, сам Гегель продемонстрировал, что попытка применить её к чему-то реальному, хотя бы к истории, порождает всего навсего рукоблудие в интересах той или иной идеологии.
        А против артхаусовского отношения к его диалектике я не возражаю, любуйтесь.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 14:26
        SergeyJu, ещё раз. Гегель сформулировал всеобщие законы развития. Источником развития является борьба противоположностей. Например, тезис и его критика (антитезис) — это и есть борьба противоположностей. И в результате этой борьбы рождается новое качество (например, новая теория). Таким образом, через отрицание происходит переход на следующую ступень и т.д. По этой схеме происходит развитие. И Поппер, выстраивая на основе «триады» диалектики (через её критику) свой метод «проб и ошибок» идёт как раз по описанной выше схеме! Какое ещё практическое применение Вас интересует, я не знаю. Речь же не о кипятильнике.
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2017, 14:44
        monte_carlo, еще раз. Не надо повторять мне учебник диалектического материализма. Вы можете это сделать тысячу раз, и при этом Вам ровно ничего не удастся ДОКАЗАТЬ. Потому что Вы произносите слова против слов. В них нет ни капельки конструктива, никакого способа узнать, будет диалектическое рассуждение соответствующим действительности или нет. Если Вы читали Ленина и Маркса, Вы найдете тьму правдоподобных, вполне гегельянских рассуждений, которые тогда казались многим истинными, но впоследствии оказались ложными. И нет и не было и никогда не будет критерия отделить ложь от истины изнутри логики Гегеля. А если критерий истины практика — тогда все гегельянство точно вне науки. Вы же не возражаете против того, что Пушкин или Репин не ученые? И какого беса затаскивать в науку гегеля — всего навсего идеолога прусского милитаризма.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 17:07
        SergeyJu, что мне не удастся ничего доказать, я уже понял:) Как понял и то, что не дождусь доказательств антинаучности диалектики Гегеля, кроме упрёков в «непрактичности». Хотя какая может быть практичность у абстрактных, максимально обобщенных, категорий? К тому же непрактичность вовсе не означает бесполезности…
        Я скажу так. Формулировкой законов развития Гегель внёс такой вклад в философию и науку вообще, что ему можно было даже «пердеть в лифте», а не просто писать про природу звуков и запахов. И Поппер, а вслед за ним и Талеб, поступил не очень умно, обсмеяв текст, который не смог понять. И ещё менее умно на основании этого текста клеймить вообще все идеи и размышления Гегеля, называя его псевдомыслителем.
        Талеба самого убедительно критикуют, предъявляя и за то, что он бесконечно мусолит одно и то же, и за то, что преподносит банальности, как некое откровение. Но это не значит, что его книги — фигня. Я считаю, что они шикарны! Даже несмотря на такие лажовые моменты, как его критика гегельянства.
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2017, 17:24
        monte_carlo, «законы развития» Гегеля есть простой незамутненый флуд, основанный на неточности естественного языка. И на 90% состоящий из вольного переусложненного пересказа античных философов и отчасти Канта. Я вот не пытаюсь Вам доказать, что Талеб — ученый. Банальность как откровение или откровение как банальность Вы можете найти даже в Экклезиасте. Сравнивать Талеба с Гегелем как писателем я бы усовестился — уж мутнее и нечитабельнее, чем Гегель трудно найти автора. Даже Ленин, изучая Гегеля, делал на полях пометки типа «темна вода» и так далее. А выдающийся мыслитель Карл Маркс ставил Гегеля с головы на ноги, но, как мы узнали на практике, тоже был не прав.
        Вы можете поклоняться Гегелю, но предъявить хоть какой-нибудь практический смысл, какую либо НАУЧНУЮ новизну в его текстах Вам не удастся. да Вы и не пробуете, заранее знаете, что это не выйдет.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 18:19
        SergeyJu, зачем Вы мне приписываете то, чего я не делал? В каком месте Вы увидели, что я сравниваю Гегеля и Талеба, как писателей? Речь лишь о том, что любого мыслителя при желании можно найти за что покритиковать. Но это не значит, что его взгляды не заслуживают внимания.
        И опять Вы мне про этот практический смысл! Философия пытается постигнуть наиболее общие законы бытия. Её предмет лежит совсем в другой плоскости. Предметы с практическим смыслом изучают в ПТУ.
        
        «законы развития» Гегеля есть простой незамутненый флуд, основанный на неточности естественного языка.
        
        Это голословное оценочное суждение.
        
        И если уж Вы упомянули Канта, оцените заодно «читабельность» его «Критики чистого разума». Может тогда уже всю компанию немецких классиков отправим в топку? А то пишут фиг пойми что.
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2017, 18:31
        monte_carlo, я не говорил в топку. Я говорил о том, что эти тексты к науке не относятся. Единственный известный мне классический немецкий философ, который пытался внести вклад в науку, а именно, Маркс, как раз в этом не сильно преуспел. Прекрасная демонстрация того, что диалектическая логика не является продуктивным инструментом познания. Но является очень продуктивным инструментом идеологического давления. Он не создал новой науки, но создал, по сути, новую религию.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 18:44
        SergeyJu, Маркс не относится к немецкой классической школе философии.
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2017, 19:03
        monte_carlo, а еще он не относится к классической английской политэкономии. И социализм у него не утопический, а научный :)
        Понимаете, я ведь не только учебники читал, но и Гегеля, и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Поппера, которого Вы безосновательно хаете. И мой вывод совершенно тверд, гегель ничего не дал науке, он вовсе не ученый, а то, что философам выгодно считать наукой, потому что за неё платят деньги, не делает ненауку наукой.
        0
        monte_carlo
        04 декабря 2017, 19:12
        SergeyJu, не понял возражения. Немецкая классическая философия — это вполне конкретные имена. Вы ошиблись, причислив к ним «политэконома» Маркса, несмотря на то, что он тоже немец. Про «безосновательно охаянного мною Поппера» я даже не буду уточнять, а просто предлагаю поставить точку в дискуссии.
        0
        SergeyJu
        05 декабря 2017, 10:28
        monte_carlo, догматизм и начетничество — бич советской философии. Вот написано так в учебнике — значит так и есть. Нет чтобы самого Маркса почитать и самому решить, принадлежит он к классической немецкой философии, вышел ли он из неё, использует ли он её категории, или и вправду он тупо немецкий эпигон Рикардо.
        0
    - Старик Рамуальдыч
      04 декабря 2017, 23:53
      SergeyJu, если вы читали Поппера, то может быть обратили внимание, что критерий научности (фальсифицируемости) Поппера не выполняется для него самого. Математика, кстати, тоже не фальсифицируема «по Попперу». Следовательно, что - «надо забыть о каком-либо практическом ее использовании и гнать математиков из ВУЗов и из науки»? Не сотвори себе кумира ))
      0
      - SergeyJu
        05 декабря 2017, 10:32
        Старик Рамуальдыч, математика в своей практической части абсолютно фальсифицируема. Сама практика математики состоит в формулировании гипотез и их доказательстве или опровержении. Или, что еще круче, доказательстве того, что существует непротиворечивая система, в которой гипотеза выполняется и другая — в которой не выполняется. Но как язык науки она отчасти не наука, а нечто иное. Требования научности к языку слегка странноваты. Научности требуют не от языка, а от лингвистики.
        Является ли Поппер ученым… в той части, в которой он философ, вероятно, не является.
        0
- Sergey Pavlov
  04 декабря 2017, 13:08
  SergeyJu, а уж как о Гегеле отзывался Шопенгауэр…
  +1
VladMih
04 декабря 2017, 13:09
действительно случайный график похож на настоящий
Как насчет того, что в природе нет ничего случайного?

Случайным мы называем то, что
сами решили считать случайным из-за незнания причин.
0
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 13:24
  VladMih, вот потому что не всегда, а практически всегда, предсказанные результаты и являются случайностью. Даже несмотря на весь «вероятностный перевес». 9 из 10 — это тоже случайность. В рулетке практически всегда выпадает число, отличное от «зеро», вероятность которого 2,7%. Тем не менее «не выпадение зеро» — это случайность. Несмотря на то, что Вы можете заранее предсказать, что оно не выпадет и с вероятностью >97% оказаться правым.
  
  0
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 13:41
  VladMih, подтертый коммент я воспринимаю, как согласие с моей аргументацией. И в свою очередь согласен с тем, что случайным мы часто называем то, причин чего не понимаем.
  0
А. Г.
04 декабря 2017, 22:00
Старая тема. Вопрос не в том случаен или неслучаен рынок (если мы не можем точно предсказать будущее приращение цены, то точно случаен), а в том можем или не можем мы статистически предсказать будущее приращение цены или хотя бы его знак. . А это можно проверить только строго сформулировать прогноз, как функцию от прошлого. А нарисовать можно что угодно «задним числом».
+1
- monte_carlo
  04 декабря 2017, 22:46
  А. Г., Да не. Речь о конкретной логической ошибке, когда утвеждается, что поскольку уровни, фигуры и тренды есть и на случайном графике, это значит, что они бессмысленны на реальном графике цены.
  +1
  - А. Г.
    04 декабря 2017, 23:50
    monte_carlo, если какая то фигура формализована и по частоте встречаемости в ценах статистически не отличается от встречаемости в стационарном случайном блуждании, то такая фигура действительно бессмысленна. А если речь о чем то не поддающемся формализации, то это уже интуитивный трейдинг, не поддающийся научной логике и сказать что либо про его истинность или ложность — невозможно.
    +1
    - monte_carlo
      05 декабря 2017, 08:47
      А. Г., так в том-то и дело, что люди делают вывод просто на основании самого факта присутствия этих моделей на случайном графике. Рассуждения примерно такие: смотрите, вот случайный график, а вот уровень поддержки (фигура, тренд) на этом графике, значит уровни — туфта. И ладно бы люди (мало ли кто и что на смартлабе пишет), но ровно то же самое пишут и в книгах («Механизм трейдинга»), а это уже жесть, я считаю.
      +1
      - А. Г.
        05 декабря 2017, 11:49
        monte_carlo, повторюсь, без формализации любое утверждение - это «пальцем в небо». Стоит ли на них обращать внимание? Да даже и с некорректной формализацией тоже порой траблы. Например, простая система на пересечении средней и цены при переборе пары десятков параметров окна расчёта среднего хотя бы для одного из них с вероятностью близкой к 1 даст положительную доходность на случайном блуждании со средним нуль. Только оба «вывода» из этого: система - туфта или на случайном блуждании со средним нуль можно заработать будут Ложны.
        +2
        monte_carlo
        05 декабря 2017, 12:38
        А. Г., согласен, внимание обращать, конечно, не стоило. Потерял кучу времени вчера впустую. Но зато у меня появилась возможность задать Вам вопрос:) Вот Вы упомянули одинаковую частоту встречаемости формализованной фигуры на графике случайного блуждания и ценовом графике в качестве критерия для признания её бессмысленной. В связи с этим позвольте нубу уточнить несколько моментов:) Во-первых, как удостовериться, что «критерий одинаковости» выполнился не в результате совпадения? И, во-вторых, является ли частота достаточным условием для признания графической модели бессмысленной? Например, помимо регистрации, собственно, самого факта появления модели, имеет ли смысл обращать внимание на размах последующего движения? Ведь при одинаковой частоте, но разном размахе мы получим разное математическое ожидание.
        +1
        А. Г.
        05 декабря 2017, 16:16
        monte_carlo, ну статистическая проверка совпадения частот - это критерий на равенство вероятности успеха в схеме Бернулли. А для полной убежденности в бессмысленности фигуры можно ещё сравнить средние %% приращения за одинаковый период (!) после фигуры. Но больше одного периода лучше не сравнивать, а то получится та же некорректность, что я уже описал с системой по пересечении средней и цены, обязательно найдётся один из периодов с отличием, но это будет «ложное срабатывание».
        +2
    - Foudroyant
      22 сентября 2020, 14:30
      А. Г., давно хотел у Вас спросить: а можно ли научно определить красоту?
      0
      - А. Г.
        22 сентября 2020, 14:39
        Плечо, не знаю.
        0
        Foudroyant
        22 сентября 2020, 15:08
        А. Г., этот вопрос напрямую связан с темой ТА.
        
        Проводим испытание
        
        Как мы знаем, понятие красоты не определено так точно, чтобы все под ним понимали одно и то же.
        Но если попросить 10 000 мужчин выбрать среди 10 000 девушек красивых, то 10-20% девушек получат статистический перевес во много раз.
        
        А потом смотрим под иным углом: спрашиваем у следующих 10 000 мужчин, каких девушек, по их мнению, предыдущие 10 000 мужчин сочли красивыми.
        И снова будут выбраны те же самые, плюс-минус. Никаких 50 на 50 и близко не будет, снова будет перевес в разы в пользу небольшой группы девушек.
        
        Так и с фигурами ТА — никто их не определил точно, но все могут их увидеть интуитивно и, одновременно, с научной точностью!
        Так работают «приближённые вычисления».
        0