Мои итоги ноября

Продлил ранее опубликованную таблицу до ноября и добавил в нее «русского Баффета» с начала out of sample (20 ноября).

Пока доля «русского Баффета» нуль, но все впереди.

Что касается результатов, то с 8.11, как и писал ранее риски увеличил с 15% до 25%. Причина? Ну известные события. Кстати, 30 ноября был мой последний официальный рабочий день в ИК Форум. Можно было бы еще чуть больше месяца посидеть на окладе и уйти по сокращению, но это «не мое». Куда ушел? Скоро все узнаете, когда все оформится официально. А пока недельку отдохну, поуправляю только своим счетом и счетами близких.

Что касается результатов, то в очередной раз «подвел» доллар. И если на Si результат практически «нулевой», так как почти весь ноябрь просидел «под фильтром» (только маленький убыточный шорт 1-2 ноября), то долларовая составляющая RI внесла свою отрицательную «лепту», если сравнивать со Спотом. Спот, как видите, несильно отстал от «русского Баффета» и обыграл индекс Мосбиржи в ноябре, но это, во-многом, благодаря увеличению объемов 8.11. С 20 ноября все выглядит несколько иначе

На данном графике до 8 ноября «Моя алготорговля» получена умножением подневных реальных результатов на 5/3.

В целом серия из 6 прибыльных месяцев — это хорошо, но общий результат не впечатляет и виной тому конечно низкая волатильность даже на споте (напомню Спот — это Сбербанк, Газпром и Норникель в равных объемах). Увы, но без волатильности нет ни большой доходности, ни больших просадок. Конечно возникает соблазн увеличить плечо, но на росте волатильности можно «залететь» и сильно. А с долгосрочным прогнозом волатильности пока «подвижек нет». Зато на низкой волатильности будет «работать» «русский Баффет» и надо перераспределять доли. Над этим я сейчас и думаю. Товары, США? Нефть точно не мое, а на золоте тоже нет волатильности, как и нет ее в SPY. А искать отдельные американские акции или лезть в российские малоликвиды (Аэрофлот, кстати, такой пример)… Первым может и займусь по аналогии с «русским Баффетом», а второе только если «прижмут к стенке».

P. S. В советах про волатильность крипту не предлагать :)

алгоритмическая торговля горчаков

howtotradeag

А. Г.

Москва

1688

76 802

с 17 января 2011

49 Комментариев

baron_samedi
02 декабря 2017, 15:09
Удачи Вам и успехов!
+6
- А. Г.
  02 декабря 2017, 15:10
  baron_samedi, спасибо! Извините, хотел плюс поставить, но палец на смартфоне подвел :( Как исправить, не знаю, может модераторы помогут.
  +1
  - Носорог
    03 декабря 2017, 16:59
    А. Г., я компенсировал Ваш минус — сам ни раз так попадал. ;)
    насколько понимаю, отменить оценку нельзя, что очень не удобно при использовании мобильных гаджетов.
    0
    - А. Г.
      03 декабря 2017, 17:04
      Носорог, спасибо. Да, гаджеты при оценивании - это та ещё фигня. Вот в фэйсбуке можно отменить, а тут - нет. Но лень с ноутбука ходить из дома. Он у меня слишком большой :).
      0
$even_17 (PhD)
02 декабря 2017, 15:11
Честно, куда бы не ушли… очередь за специалистом 10% в рублях в год, останется стоять у дверей ФОРУМА.

А вопросы: «Зачем?», «Зачем так издеваться над собой?!» останутся висеть в воздухе над толпой.
0
- А. Г.
  02 декабря 2017, 15:13
  Seven_17 (USD), а просадку Вы не учитываете? При другой волатильности будут другие цифры, как в 2008-2009-м. Да и +16,3% на споте при индексе Мосбиржи -5,3% — не так уж и плохо для объемов в млрд. руб. (такая емкость моих стратегий).
  0
  - $even_17 (PhD)
    02 декабря 2017, 16:27
    А. Г.,
    
    На мой взгляд выбор и рынка и инструментов неудачный. Если нет движений, которые вы могли бы забрать с рынка, зачем на нем работать? Тем более рубли, ну это 30-50% в год, если вообще на работу не ходить. Время потраченное зря.
    +2
    - А. Г.
      02 декабря 2017, 17:52
      Seven_17 (USD), я перечислил инструменты, где удачней не было бы. Да и потом в чем считать: в прошлом году мои 9+% - это +27% в долларах. Хотя конечно на «русском Баффете» конечно было бы больше. Впрочем и у меня бы было больше, если бы были больше риски: в компании то я в прошлом году сделал +17% в рублях.
      0
KarL$oH
02 декабря 2017, 15:53
Да уж… В начале года на депозит под 11,5% можно было положить… без просадок ;)
+1
- А. Г.
  02 декабря 2017, 15:55
  KiboR, смотря в каком банке. Ни в Сбере ни в ВТБ не было вкладов больше 8,5%
  0
Albert Rudolfovich
02 декабря 2017, 16:27
всётаки криптой бы поинтересовался бы ты. криптой…
+1
- IliaM
  02 декабря 2017, 16:50
  Ramon Albert Rudolfovich, поддержу. С ярдом и 16%, что-то и с криптой можно попробовать.
  +1
🗝Багатенький Буратина
02 декабря 2017, 16:49
А чего ИК Форум разогнал сотрудников? Доинвестировались, чтоли?
0
- А. Г.
  02 декабря 2017, 18:08
  Багатенький Буратина, я уже писал тут почему Форум прекратил управление: с марта 2016 доходность на капитале собственника меньше расходов на содержание, а клиентский капитал рос очень медленно и комиссия от него не покрывала текущие убытки. Пока проедали прибыль с 2013-го собственник надеялся на изменение ситуации, но несколько месяцев в убыточной зоне с 2013-го и его надежда кончилась. Ну а что на нашем рынке с марта 2016-го, думаю Вы и сами знаете.
  +1
Дмитрий К
02 декабря 2017, 16:55
Я заметил в посте фразу про американские акции.
Но не понял Ваше к ним отношение.
На СПб (если честно послелние полгода увлекся этим) я вижу приличную ликвидность в стакане от маркетмейкеров со спредом в 1 цент.
Есть куча инструментов, летающих за день плюс минус 1% и больше по несколько раз .
Да, согласен ими никто не торгует.и не понятны действия маркетмейкеров, если объемы по ним будут.
У меня объемы копеечные, и насчет приличности ликвидности я может ошибаюсь, но волатильность более чем на мой взгляд.
Да и если гарантированно нужно большие объемы, то можно и у амер.брокеров торговать
+1
- А. Г.
  02 декабря 2017, 18:12
  Дмитрий К, мне не нужны инструменты, летающие туда-сюда в течении дня на дневную волатильность. У нас сейчас Si такой, а нефть всегда была такой. Мне нужен инструмент, ходящий а-ля Газпром-2009.
  0
  - Профиль удален
    02 декабря 2017, 19:25
    А. Г., нужен — не нужен, какие-то странные рассуждения. Есть рынок, если под него не подстраиваться, приходится с него уходить.
    0
    - А. Г.
      02 декабря 2017, 19:40
      jest_trader, Во-первых, для миллиарда рублей есть предел «подстраивания» по времени в позиции, во-вторых, подстроишься под сегодняшний рынок, а он станет другим. Ведь никто не опровергнет того, что на трендовом рынке сливают контртренды, а контртрендовом - тренды. Но вторые, в отличии от первых, имеют ограниченные просадки. Поэтому без прогноза каким будет рынок в будущем подстраиваться - это «палка о двух концах». Поэтому вариант ожидания своего рынка имеет меньше риска в условиях отсутствия прогноза будущего состояния рынка.
      +1
      - Профиль удален
        03 декабря 2017, 01:39
        А. Г., Как я понимаю, у Форума была проблема, что не было миллиарда. Можно пытаться более короткого таймфрейма стратегии запускать на меньших деньгах, зато они могут закрывать почти каждый месяц в плюс.
        0
        А. Г.
        03 декабря 2017, 10:58
        jest_trader, даже 100% в месяц на миллионе рублей без реинвестирования не изменили бы ситуации.
        0
        Профиль удален
        03 декабря 2017, 13:31
        А. Г., а 20% в месяц на 30 млн вполне бы изменили :)
        
        0
        А. Г.
        03 декабря 2017, 16:25
        jest_trader, вполне, но что-то в России ни у кого из нас не получилось с сентября 2016 (раньше на Си мы гораздо больше делали и на большем объеме), хотя и пытались и людей брали, а туда посылать - это такой геморрой для лицензированной компании… У нас доходность чисто по управлению 200% с 25 октября 2013 на ХХХ млн. руб., но этого оказалось мало.
        +1
Игорь (ФСБ рулит)
02 декабря 2017, 18:25
Комменты читать, что так мало Александр зарабатывает уже раздражает. Если у вас счет 3 копейки вы можете спокойно делать хоть 1000% каждый год, а вот на миллиарде руб. и на тех инструментах вы сольете деньги, не сможете придумать системы торговли лучше. ДА, есть интуитивщики, которые чувствуют фазу рынка и делают много % на миллиарде, но сравнивать их с А.Г. некорректно, как теплое с мягким. И еще насчет советов сменить инструменты. Это мы, частники можем спокойно принять решение за минуту и переключиться на др. инструмент, а у А.Г. регламенты, лимиты, стратегия развития, клиенты… Поэтому я лично понимаю Александра и то что ориентир 2 ставки сбера для крупных денег вполне соответствует действительности.
0
- А. Г.
  02 декабря 2017, 18:55
  Игорь (ФСБ рулит), да и с инструментами не все просто, если хочешь работать с лицензированными брокерами. Тот же SPY наши брокеры дают только через «кухонные» схемы да ещё с комиссией в разы больше, чем у того же IB. Так что смена рынка в моем случае (я с «кухонными» схемами не связываюсь принципиально) — это перегон денег со счета на счёт.
  +1