Что я думаю об управлении размером позиции

Сразу оговорюсь, что протестировано в хвост и в гриву на трендовых системах, как оно будет на контртрендовых пока точно сказать не могу.

Тут так же не будет описания самих трендовых торговых систем. Для примера можете посмотреть на «черепахах». Речь пойдет только о том, какой частью от счета заходить в сделку.

Для меня есть две переменные от которых зависит количество лотов в сделке. Первая — это текущая «удачливость» системы, т.е берем (например) последние 20 наших сделок, и определяем количество выигрышных. Допустим получаем 11 * 100 / 20 = 55%. Вторая переменная — это волатильность. Берем среднюю от допустим последних 200 свечек для вот такого вот выражения  (H-L) * 100 / C . 

А дальше сама формула: a * (Удачливость * b / Волатильность * с)
где  
a = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
b = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
c = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1

Смысл формулы прост: если система сейчас в «везучей» полосе, то риск (и количество контрактов) увеличивается, если идет «черная полоса», то риск уменьшаем. Так же и с волатильностью, если тишь да гладь — риск увеличиваем, если «прибежало стадо коней» — уменьшаем.