"Веселые картинки"

По просьбе Oleg Only Algo в обсуждении моих результатов публикую тест моих трендовых алгоритмов с 2007 года:



На картинке теоретическая Эквити портфеля при MAXDD 25% (на приведенном графике Эквити максимальная просадка 20,5%):

FRTS — 1/2, проскальзывание плюс комиссия на операцию 100 пунктов;
GAZP, SBER  по 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,1%;
GMKN- 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,15%;
FUSD — 1/3 (c 01/03/2009, ранее осени 2008 ликвидность слабовата, а для системы мне надо 100 ликвидных дней без тестовых торгов), проскальзывание плюс комиссия на операцию 50 пунктов.

Что не учтено по сравнению с реальным портфелем?

ОФЗ, синтетические облигации лонг SBER (GAZP) — шорт ближайший фьючерс, контртрендовая система в FRTS и провалившаяся 3 марта 2014-го опционная.

Какие натяжки? 

1. В сентябре 2008-мае 2009 учтены шорты в акциях, хотя шорты были запрещены и если в Газпроме и Сбербанке их еще можно было попробовать торговать через синтетическую облигацию, но с Норильским никелем — явная «натяжка».
2. Исходные Эквити FRTS и FUSD получены в пунктах при торговле 1 контрактом, для перевода в %% считалась дневная маржа в рублях и относилась к номинальной рублевой стоимости контракта накануне, из чего получался % изменения за день, затем Эквити в % получалась по формуле сложного процента из этих дневных приращений. 

И наконец, несмотря на «страшные» проценты по итогу, только один год (2009) годовая доходность трехзначная.

Если сравнивать с реальностью с 12.07.2012, то 2013-2014 в реальности хуже (и я знаю почему, особенно про «удар опционами» 03.03.2014) 2015-2017 — чуть лучше (и я тоже знаю почему). Ну а все, что до 12.07.2012 — результат тестов. Прошлую реальность я уже приводил.