Фьючерс на индекс RVI

Здравствуйте, разбираю вопрос, помогите если можете. Интересует фьючерс на индекс RVI. Изучив спецификацию я понял какая должна быть цена исполнения контракта, то как она считается. Но вопрос в том какая цена фьючерса теоретически правильная при его жизни. Есть например формула для фьючерса на акции. А есть ли такая для фьючерса на RVI? Должна быть. Я не знаю. Как рассчитать беквордацию или контанго правильно? МБ кто то знает по каким формулам котируют ММ?
Спасибо.

RVI

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

4 Комментария

Lilith
10 ноября 2017, 00:14
в описаниях на сайте все это есть. Только зачем? Правильная цена — эта текущая цена. Всё. Других вариантов нет.
Депорта на таких нема. А контанго — см. ответ про правильную цену. Неправильного контанго быть не может.
К слову, математика та же, что и на VX-фьюч, равно как и сам местечковый индекс считается по той же методике, что и VIX
+1
- Дмитрий
  10 ноября 2017, 09:44
  Lilith, подожди, как это правильная цена текущая цена?? Там спред размером с 1 волу. Зачем: чтобы понять какая цена должна теоретически правильна, чтобы знать дорого или дешево я собираюсь совершить сделку.
  В описаниях я нашел только как на дату экспирации происходит расчет. А вот какая цена должна быть за допустим две недели до экспирации? как рассчитывается?
  0
  - Lilith
    10 ноября 2017, 10:19
    Дмитрий Горобцов, ну так потому спред (бид/аск имеете в виду?) такой и есть, что:
    1) никто в здравом уме не желает такое фуфло трейдить
    2) условия торговли этим продуктом на МБ откровенно говеные
    3) практический выхлоп от такого продукта не соответствует теоретическим ожиданиям и расчетам
    
    А если серьезно, то в теории — фьюч будет через две недели в зависимости как и насколько изменится индекс (база). Нюансов много. Лучше изучать это на примере VX-фьючерсов и индекса VIX, а не RVI.
    А если совсем глубоко, то на красном циркуле недавно был вебинар на тему VIX и VX-фьючерсов. Там очень подробно все разжевали, попутно выдав кучу граалей как по этому продукту, так и по другим связанным темам
    Название не помню — там VIX в названии фигурирует
    0
    - Дмитрий
      12 ноября 2017, 12:13
      Lilith, Спасибо
      0

Читайте на SMART-LAB:

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...