02 ноября 2017, 23:32
Какая нефть быстрее?
Господа, прошу дать подсказку.
Я подписался в Открытии на трансляцию мировых рынков в КВИК. Закодил простого робота арбитражёра. Он смотрит нашу нефть на ФОРТС (верхний график) и сравнивает её с лондонской нефтью на бирже ICE.
Мой расчёт был таким, что лондонская нефть будет поводырём для нашей.
Но чем дольше я на это смотрю, тем больше мне кажется, что наша нефть более шустрая. Лондонская догоняет нашу, а не наша лондонскую.
У этого может быть причина: задержка трансляции. Сигнал идёт из Лондона в Москву брокеру, и уж потом только ко мне в терминал. Я задал вопрос о задержке брокеру, в данный момент ещё жду ответа.
Может кто-то поделиться личным опытом? Насколько такие трансляции мировых рынков в КВИК отстают от реальной картины? Это исчисляется секундами или всё же миллисекундами?
Спасибо за помощь.
П.С. У меня виртуалка в Москве, я платно подключаюсь к выделенному серверу брокера. Это по прежнему КВИК, но выделенный сервер в 2-3 раза быстрее обычного сервера.
Я подписался в Открытии на трансляцию мировых рынков в КВИК. Закодил простого робота арбитражёра. Он смотрит нашу нефть на ФОРТС (верхний график) и сравнивает её с лондонской нефтью на бирже ICE.
Мой расчёт был таким, что лондонская нефть будет поводырём для нашей.
Но чем дольше я на это смотрю, тем больше мне кажется, что наша нефть более шустрая. Лондонская догоняет нашу, а не наша лондонскую.
У этого может быть причина: задержка трансляции. Сигнал идёт из Лондона в Москву брокеру, и уж потом только ко мне в терминал. Я задал вопрос о задержке брокеру, в данный момент ещё жду ответа.
Может кто-то поделиться личным опытом? Насколько такие трансляции мировых рынков в КВИК отстают от реальной картины? Это исчисляется секундами или всё же миллисекундами?
Спасибо за помощь.
П.С. У меня виртуалка в Москве, я платно подключаюсь к выделенному серверу брокера. Это по прежнему КВИК, но выделенный сервер в 2-3 раза быстрее обычного сервера.
igorwolf, хм… Игорь, а откуда ты получил до раскрытия? Время публикации и твоего поста совпадают…
Больше половины (59%) россиян едят красную рыбу не реже раза в месяц - совместное исследование ВЦИОМ и Инарктики Больше половины (59%) россиян едят красную рыбу не реже раза в месяц, говорится в резул...
14:11
Free Bird,
*задеть, подцепить, СТЕБАНУТЬ (лоха)…
🖨 Самолет Плюс: Операционные результаты за 9м2024
Количество сделок — 76 тыс (+25% г/г)
Количество подписанных офисов — 1656 (+70% г/г)
Выручка — 8.3 млрд рублей (х10.5 г/г)
И это очень плохой звоночек.
podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-kurskoe-napravlenie-na-utro-14-11-24-s-lipovymi-dokladami-nado-chto-to-delat/
music.youtube.com/watch?v=ghxzLw2wRis&si=Lt9eiNq4BL2N16d-
Рудаков Капитал, Отлично! А как теперь объяснить это тем, кто вечно сливает рынок?
Остап1978, ты Татнефть держишь? Я вот думаю продать Татнефть и переложить в Лукойл
14:05
Мечел 3кв 2024г: добыча угля выросла на 15% г/г до 2,88 млн т, производство чугуна снизилось на 4% г/г до 762 тыс т, выплавка стали снизилась на 3% г/г до 863 тыс т — операционные результаты Москва, Р...
Roman K.,, здравая коррекция, все четко, 0,5 от роста сделали
Всё гениальное просто, но не всё простое гениально…
ИМХО закладываете сами себе мину замедленного действия.
Может быть кто-то даст рецепт как эту задержку посчитать.
Во-вторых у ММ на моекс дата быстрее, чем Вы сможете получить(смешно конечно про Квик) тк он неплохо зарабатывает на latency арбитраже и вкладывает деньги, чтобы быть «первым».
p.s.: latency арбитраж на коленке не сделать, а контракт на moex ходит тик в тик за Brent ICE EU.
как вариант погоняйте спрэд этот (вполне ликвидная штука) :)
Я правильно понимаю, что если не учитывать арбитраж, то нефть на ммвб торгуется как все остальные инструменты, т.е. стакан реальный и, соответственно, цена ходит по нему? К примеру, если кто-то кинет по рынку n-ну сумму, то цена реально изменится, и только ответная реакция арбитражеров приведёт её в соответствие к мировому рынку?
просто как то давно слышал версию, что наш график чуть ли не телевизионная (читай — односторонняя) трансляция какой-то другой биржи и поэтому смотреть стакан бесполезно — ставь хоть 100-кратный айсберг — цена пойдёт по стакану с той биржи.
Само собой такие объемы российские маркетмейкеры либо арбитражники без труда перекрывают именно через Лондон, так что рынок может разбирать ММВБ-шные «айсберги» довольно быстро, даже не поперхнувшись.
В общем, можно резюмировать — чем крупнее объем появляется в стакане ММВБ, тем больше возможностей для хеджирования через ICE, а значит котировки точнее подравниваются под западные (т.к. возникает повышенная конкуренция между арбитражниками).
P.S. но иногда эти ребята филонят, и тогда у биржи могут проскакивать такие вот кухне-шпильки (на примере евробакса)