Какая нефть быстрее?

Господа, прошу дать подсказку.
Я подписался в Открытии на трансляцию мировых рынков в КВИК. Закодил простого робота арбитражёра. Он смотрит нашу нефть на ФОРТС (верхний график) и сравнивает её с лондонской нефтью на бирже ICE.
Мой расчёт был таким, что лондонская нефть будет поводырём для нашей.
Но чем дольше я на это смотрю, тем больше мне кажется, что наша нефть более шустрая. Лондонская догоняет нашу, а не наша лондонскую.
У этого может быть причина: задержка трансляции. Сигнал идёт из Лондона в Москву брокеру, и уж потом только ко мне в терминал. Я задал вопрос о задержке брокеру, в данный момент ещё жду ответа.
Может кто-то поделиться личным опытом? Насколько такие трансляции мировых рынков в КВИК отстают от реальной картины? Это исчисляется секундами или всё же миллисекундами?
Спасибо за помощь.

П.С. У меня виртуалка в Москве, я платно подключаюсь к выделенному серверу брокера. Это по прежнему КВИК, но выделенный сервер в 2-3 раза быстрее обычного сервера.

арбитраж КВИК нефть брент

Albus

Симферополь

405

51 656

с 10 июня 2013

24 Комментария

2153sved
02 ноября 2017, 23:36
так торгуйте лондонскую и не «распостраняйтесь»...!
0
- Albus
  02 ноября 2017, 23:36
  2153sved, она доступна только в качестве поводыря. Ею не поторгуешь.
  0
  - VladMih
    04 ноября 2017, 11:44
    Albus, слишком простой путь, который к тому же невозможно качественно протестировать кроме как «пощупать собственным лбом (депозитом)» — оно вам надо?
    Всё гениальное просто, но не всё простое гениально…
    
    ИМХО закладываете сами себе мину замедленного действия.
    0
Jame Bonds
02 ноября 2017, 23:52
А померить разницу в мс не могли бы?
0
- Albus
  02 ноября 2017, 23:56
  Jame Bonds, у них цены чуть-чуть отличаются. На пару центов. Да и сделки идут не очень часто. Что у нас, что у них. Может и пол-минуты пройти без сделок.
  Может быть кто-то даст рецепт как эту задержку посчитать.
  0
nn
02 ноября 2017, 23:59
ВТБ что ли транслирует заморскую нефть? Просто итоговый объем дня все равно не бьются у меня с данными ICE (https://www.theice.com/marketdata/reports/176)
0
- Albus
  03 ноября 2017, 00:02
  nozap, Открытие.
  0
  - buy_sell
    03 ноября 2017, 00:20
    Albus, маркет-мейкер на ММВБ торгует по сигналам из Лондона. Данные к нему поступают быстрее чем к вам. Вы его не сможете опередить.
    +1
    - Albus
      03 ноября 2017, 00:33
      buy_sell, на резких движениях даже маркет мейкер не может забрать все расхождения.
      +1
IgorAnd
03 ноября 2017, 00:41
кто быстрее?

+2
Андрей Зуев
03 ноября 2017, 01:27
Зависит от ликвидности в стакане, на FORTS средний объем 5-10000 контрактов в одну сторону.
0
matrix
03 ноября 2017, 07:50
Albus Во-первых не Лондонская :) (хоть и ICE EU me находится в US).
Во-вторых у ММ на моекс дата быстрее, чем Вы сможете получить(смешно конечно про Квик) тк он неплохо зарабатывает на latency арбитраже и вкладывает деньги, чтобы быть «первым».
p.s.: latency арбитраж на коленке не сделать, а контракт на moex ходит тик в тик за Brent ICE EU.
как вариант погоняйте спрэд этот (вполне ликвидная штука) :)
+1
Андрей К
03 ноября 2017, 09:12
это котировка лондонская у вас отстает из за большого пинга
0
Алексей Никитин
03 ноября 2017, 09:15
Сервера арбитражеров стоят в лондоне. Смотрят чикагу, лондон и москву одновременно. Маркетосы аналогично. Счет идет на микросекунды!!! В квике вы видите далекое прошлое.
+2
Алексей Никитин
03 ноября 2017, 09:18
Наша нефть самая кривая нефть в мире, потому как вармаржа начисляется в рублях. Это гигантская беда, потому как рублевый курс начинает влиять. А потому наша нефть более шумная, и спред шире чем у запада
+1
Авентадор
03 ноября 2017, 12:40
насколько я понимаю, из-за 100-кратной разницы в стоимости контрактов Brent (1 стандартный лот на ICE EU = 1000 баррелей, 1 лот на ММВБ = 10 баррелей) арбитражить их напрямую возможно лишь при появлении крупных заявок в стакане ММВБ. При этом перевес в спросе/предложении в рамках до-арбитражных объемов способен влиять на локальные котировки Брент, так что в моменте они могут слегка отклоняться от лондонских
0
Cristopher Robin
03 ноября 2017, 19:55
Данные отстают не из-за расстояния, само предположение об этом дурацкое. Если немного подумать, станет понятно почему. Данные отстают из-за того что брокеру западло транслировать в квик мировые данные слишком часто, это сложно, дорого и не имеет смысла. Тогда как транслировать местные котировки он может себе позволить быстрее, но и здесь интервалы обновления далеко не милисекунды.
0
Евгений Горюнов
03 ноября 2017, 20:41
Тут битва за милисек. К тому же демонстрация котировок не обязывает брокера давать их вам во время. Это как ознакомление. Парни, что арбитражат имеют вирт на ICE. Так что бросайте это дело… имхо.
+2
Носорог
03 ноября 2017, 21:40
Прошу прощения за идиотский вопрос:

Я правильно понимаю, что если не учитывать арбитраж, то нефть на ммвб торгуется как все остальные инструменты, т.е. стакан реальный и, соответственно, цена ходит по нему? К примеру, если кто-то кинет по рынку n-ну сумму, то цена реально изменится, и только ответная реакция арбитражеров приведёт её в соответствие к мировому рынку?

просто как то давно слышал версию, что наш график чуть ли не телевизионная (читай — односторонняя) трансляция какой-то другой биржи и поэтому смотреть стакан бесполезно — ставь хоть 100-кратный айсберг — цена пойдёт по стакану с той биржи.
+1
- Авентадор
  04 ноября 2017, 00:22
  Носорог, бывает довольно весело читать пересуды про нефтяные «плиты» на ММВБ аж в целых-невероятных-50-тыщ-контрактов, ведь данный объем эквивалентен 500 контрактам на ICE EU, который в общем-то является вполне рабочим для дневной европейской сессии, и который в моменте двигает цену Брент в лучшем случае на 10 центов, а чаще всего на 3-4 цента.
  
  Само собой такие объемы российские маркетмейкеры либо арбитражники без труда перекрывают именно через Лондон, так что рынок может разбирать ММВБ-шные «айсберги» довольно быстро, даже не поперхнувшись.
  
  В общем, можно резюмировать — чем крупнее объем появляется в стакане ММВБ, тем больше возможностей для хеджирования через ICE, а значит котировки точнее подравниваются под западные (т.к. возникает повышенная конкуренция между арбитражниками).
  
  P.S. но иногда эти ребята филонят, и тогда у биржи могут проскакивать такие вот кухне-шпильки (на примере евробакса)
  +1
  - Носорог
    04 ноября 2017, 08:22
    avento, спасибо большое!
    0