Простые правила успешного трейдинга
Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.
Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию… Но вроде и не нужно этого. Почему?
Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.
- Полностью игнорирую новостной фон. Исхожу из того, что все в цене. А первым новость все равно не узнаешь.
- Не знаю, куда пойдет рынок. И не пытаюсь предсказать. Давно-давно пытался –только сбивало. Мешало отрабатывать сигналы и своевременно проводить ребалансировку.
- Не торговать интрадей. Не подходит к моему психотипу. Отвлекаюсь много. Как итог, все свелось к 250-350 сделкам в год. Хотя, когда пробовал включить в кое-что из интрадея портфель (5-6 лет назад), доходило до 600.
- Работаю с малым числом инструментов. Не распыляю внимание и средства. Идея – если будет тренд на рынке, достаточно и такого количества инструментов для того, чтобы его поймать. Критерий – ликвидность, так как объем средств в работе достаточно большой. В итоге торгую 6 акций и 4 фьюча. И все.
- Готов к редким заработкам. Остальное время сижу в просадке. Непопулярная концепция. Может из-за этого весьма доходная.
- Отключить эмоции, отрабатывая сигналы. Что может повлиять на трейд: размер позиции, глубина и длительность просадки, бумажная (не зафиксированная) прибыль, желание отыграться после неудачи и т.п. Все описано и регламентировано. А поэтому неэмоционально.
- Не гнаться за модой. Может биткоин? Или дивидендные истории? Или Si два года назад? А может просто купить и держать акции или доллар? Нет. Буду торговать свой набор инструментов. Как делаю уже много лет.
- Стоп-лимиты освобождают день. Выставляешь утром по заранее заготовленному плану входы и стопы. И день свободен. После 18 делаешь сделки по рынку, если есть сигналы. Как результат, час-полтора работы. И все… Вроде нужно бы немного автоматизировать, да стресса нет.
Правила довольно просты. Так почему же большинство теряет на рынке?
Причина1: Чтобы проверить «правильность» правил, нужны годы. Годы ошибок и потерь из-за следования неверным идеям. Не у каждого терпения хватит.
Причина2. Следовать правилам также тяжело, как и их создать. Потому что в большинстве они немодны и некомфортны в исполнении. Зачастую означают поход против толпы. А прибыль принесут только в долгосроке.
P.S. Забыл совсем. Еще одно правило. Реинвестирую прибыль. И сложный процент творит чудеса.
Успехов!
Анекдот стоящий =)))
Подозреваю, что большинству следовать намного сложней, чем создать.
Amigotrader, ещё от Чурилова слышал точку зрения, что формации нужно определять на акциях, даже если торгуешь фьючерсами.
А чем это обосновываете?
состояние уверенности в себе и своей торговле, описанное автором — временное априори и опасное в своей безмятежности.
Пришел к тому, что, во-первых, минимизирую потери, когда рынок не мой. И, во-вторых, иду на все тяжкие, когда он мой (тренд и волатильность). Цель — заработать больше, чем были потери. Много больше.
P.S Что происходило, когда мой рынок ушел и все работало «безобразно», описал здесь
smart-lab.ru/blog/385833.php
Однако, если это окупается, то почему нет. Допустимую просадку главное не превышать.
Включаю экстраплечи на волатильном рынке. Когда это окупается
На неделю или на две нырнул в идею (как ГМК в последние 2-3 недели), собрал свое и вынырнул в деньги. И снова ждешь новую. Важное умение в трейдинге, кстати. Ждать.
Какая работа? Какая активная торговля? Как люди живут? Загадка...
Единственное спасение — унылое алго.
Практически со всем согласен, кроме, наверно, п.5. Сидеть в просадке круто, конечно, но некомфортно. Гораздо комфортнее сидеть НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ в сделке, пошедшей в твою сторону с самого начала (когда стоп остался далеко позади) и закрывать только по сигналу разворота на длинном таймфрейме.
И п.1 наверное без новостей совсем нельзя никак, но на то есть простые инф.источники: 1. эк.календарь 2. бизнес фм. И достаточно
smart-lab.ru/blog/427117.php
Например, как видно в профиле, полгода не мог заработать. Сейчас +6% по году. Зато в 2014 более 200. А в 2015 более 100%. Не каждый готов годы ждать своего рынка
Я же принимаю некоторые непопулярные идеи: сильный заработок лишь пару-тройку месяцев в году, идти против толпы, не гнаться за модой, не гнаться за красотой эквити. Делать это психологически не комфортно. Меньше адептов этого подхода. Значит меньше конкуренции. И значит больше тот показатель, ради которого торгую -ДОХОД НА КАПИТАЛ
ничего ты не зарабатываешь, есть у меня большие сомненья
что вопще торгуешь думаю из бывших слившихся
учитывать на рынке надо все
и график и новости
также инвест идеи и дивидентные истории
не гнушаться и мнением аналитиков… рынок многогранен
это упрошенная модель толька график
неизбежно приведет к сливу
не существует в природе
два тезиса вызывают у меня какое-то чувство противоречия:
— фьючи для экономии
— ликвидность для моего объема
Комисы много меньше и плечи бесплатны. Фьючи — удобный инструмент для спекулянта
По стоп-лимиту как единовременно 70-100млн в неликвидный фьюч запихнуть. Подскажите.
Вчера Сбер преф выводил по стопу. Всего 40млн с проскальзыванием 0,2%. Исполнилось только около 30% позиции. Остальное проскальзнуло
… хорош лохов разводить)
Кажется несложным принять идею расчета позиции относительно номинала счета. На фьючах считать так же, как и на акциях.
Тем не менее, у очень многих слышу эту ошибку — оглядываться на вовлеченное ГО и таким образом самим себе усложнять жизнь
Amigotrader, ага
такой вопрос, в квике вы выставляете стоп на вход в сделку, ушли по своим делам, пришли вы в сделке, выставляете стоп на выход из сделки. Или у вас есть способ выставить стоп на вход в сделку и когда он срабатывает автоматически выставляется стоп на выход из сделки?
Ведь пока вас нет, а вы в сделке уже, цена может успеть далеко уйти, не в вашу сторону, от той цены где вы хотели выставить стоп на выход из сделки
Вечером же корректирую стоп на следующий день
Amigotrader, почему наклонные уровни не торгуете? проверяли их работоспособность?
на данный момент в позе ? на лонг где то выставлены стопы?
в маленьких шортах
Amigotrader, а горизонтальные уровни проверяли только на тех бумагах что сейчас торгуете? интересно на других бумагах работают нет
было ли такое, на какой то бумаге прям вот отлично работает, а на другой вообще нет или очень редко, чаще по стопам выбивает?
из торгуемых RI и ВТБ похуже других работают
Amigotrader, через какую программу анализировали графики?
как я понимаю вручную все просматривали, рисовали уровни, вели статистику сколько сработало и как сколько нет?
на си тслабом все просчитано
Amigotrader, ага… можно оказывается удалить из читаемых, тем самым фильтровать ленту друзей… не знал однако)
Кстати по топику:
Во-первых я его плюсанул и в избранное добавил… прочитать только не успел) А жалуюсь, что плюсануть не могу — комментарии.
Во-вторых вопрос: Как долго вообще шёл к формализации правил, много ли вариантов переписывал? И когда таки дописал, вот прям идеал — что, прям бац и стал всё исполнять, не сбиваясь?
Ну и в третьих: можем же на «ты», не?)
В таком виде правила нигде не написаны. Скомпоновал к топику.
И так понятно, что не нужно предсказывать, гнаться за модой и не следить за новостями.
Описаны все стратегии, максимально формализованы паттерны (насколько можно их формализовать), веса каждого входа. Описана психология, особенно на пиках и на просадках. Какие проблемы могут быть.
Было время — торговал большим числом инструментов. Сейчас этого хватает. Почему? Распиливало больше в боковике. Пришел к этому набору еще году в 10-11
В целом, в 2006 начал. В 09-10 годах на стрессе проигрыша 2008 создавались стратегии и успел хорошо заработать, в 2011-2013 отрезались неоптимальности, которые распиливали в боковике. Очень важные 3 года. Упорядочил психологию, описал все, что можно.
И в последние 4 года минимальные изменения. Рынок был мой до этого года. Поэтому после каждого выигрыша уменьшал веса. В целом, сейчас стратегии не добавляю, только с весами (ув или ум) работаю.
Бац и исполнять — такое невозможно. Помню в годы застоя с 2011 постоянно себе в тетради писал в плане на неделю ЖЕСТКО ВЫПОЛНЯТЬ СИГНАЛЫ СИСТЕМ!!! Значит отступал. Сейчас уже такого не делаю.
smart-lab.ru/blog/359871.php
smart-lab.ru/blog/373430.php
Вот тоже себе так пишу, тоже каждую неделю почти… )
1) Я так понимаю велась плотная работа со статистикой. Вопрос в том — как? Поиск повторяющихся неэфективностей на скриншотах, анализ в после торгового дня в терминале, может ещё как-то?
2) Продолжаешь ли вести какие-либо записи?.. Тетрадочка-то на столе лежит как видно по топику про рабочее место.)
Работа со статистикой велась и ведется. На дилетантском уровне. Не как математик, а как арифметик. На уровне среднего процента на сделку.
Текущие входы и выходы фиксю в табличке.
yadi.sk/i/zXBwuB1Y3PLR5z
Раз в год свожу в общую таблицу
yadi.sk/i/LS8F9Tt33PLQxd
Принимаю решения о изменениях на основе этого. Сейчас не чаще раз в полгода-год чтото минимально подкручиваю. Раньше было почаще
В тетрадочке рабочий план на каждый день. Что буду торговать. Посчитанное на калькуляторе количество лотов. Счетов много, должен быть аккуратен. Приноровился все быстро делать.
Тетради А4 96л хватает на 2 года. Можно посмотреть что-то, что было ранее. Может коммент внизу листа какой записал. По-моему, более удобно, чем на отдельных листах
Я правда не торгую рос рынок. Большей частью нефть. Это совсем другой мир и другие правила. Но ключевой темой как наверно и везде остается ТРЕНД.
Все успехи и неудачи все равно повязаны на тренд.
Вы для себя как его формально определяете?
Свечи дневок? Недель? Сжатые дневки чтобы рисовались наклонные линии по экстримумам?
По вашему комментарию мысли следующие:
1. С брент будьте аккуратнее. Вола уже не та, что в 2014-2015. Можете попасть на годы бокового рынка. Как 2010-2013. Посмотрите для примера Si. Люди увидели волу на кризисе, лимиты увеличили и в последние 2 года серьезно потеряли.
2. Определить тренд помогают скользящие средние. Чтобы исключить противотрендовую игру. Как сейчас по сберу. Только лонг или аут.
3. В 90% систем использую дневки
4. Наклонные линии не строю. Только горизонтальные для определения ключевых уровней, пробой которых играю
Правда скользящие средние я чтото никак. Не торгуются они у меня
Лишь использую как индикатор для определения трендовости. Выше них играю только вверх, а ниже — только вниз. И всё
На дневках? а периоды вручную подбираете?