Задачка по теории вероятностей

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

теория вероятности задача

SECRET

326

3 363

с 25 октября 2013

45 Комментариев

SECRET
17 октября 2017, 11:05
ves2010, полный перебор чего?
0
Андрей К
17 октября 2017, 11:05
ves2010, наверное алгоритм расчета нужно заложить в hft, а перебор — это не айс =)
0
baron_samedi
17 октября 2017, 11:07
спасибо огромное.
недавно думал о подобном, а Вы так четко сформулировали...
Это мне напоминает кажется формулы Эйнштейна и вероятности частиц… ;-))))
+2
maxman
17 октября 2017, 11:15
Как-то некорректно поставлена задача. Когда говорят о взаимо-корреляционной функции или авто-корреляционной функции, то имеется ввиду как раз функция (набор СВ), но ни как не о числе. Если у вас нормальное распределение (Гаусов купол) то как каждое конкретное число может иметь отрицательную корреляцию относительно любого другого числа?

Хорошую генерацию последовательностей с наименьшей величиной взаимной корреляции (одной последовательности относительно другой последовательности) дают коды Голда.

+3

Читайте на SMART-LAB:

🕓 Через 30 минут начинаем онлайн-мероприятие для инвесторов

Выбирайте удобную для вас площадку и подключайтесь к трансляции: ▪️ « VK Видео » ▪️ « Пульс » ▪️ YouTube ▪️ Rutube-канал Московской биржи Напоминаем, что в конце прямого эфира мы...

Positive Technologies

17:29

Астра: где зарыты кроты в отчете 2025? Сравнение с BAZA, DATA, DIAS, IVAT

На прошлой неделе компания Астра представила отчет за 2025 год: ✅ отчет МСФО 2025 ✅ презентация ✅ пресс-релиз В этой заметке мы разберем: 👉насколько инвест привлекательна Астра по текущим...

Mozgovik

12:57

Акции Х5 популярны у инвесторов

🏆Уверенно сохраняем позиции в десятке самых популярных эмитентов у частных инвесторов: в марте, по данным Мосбиржи, доля акций Х5 в портфелях составила 5,4%. 👍Присутствие в рейтинге...

X5 Group

16:27

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...

Mozgovik

06.04.2026