Задачка по теории вероятностей

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

теория вероятности задача

SECRET

326

3 363

с 25 октября 2013

45 Комментариев

SECRET
17 октября 2017, 11:05
ves2010, полный перебор чего?
0
Андрей К
17 октября 2017, 11:05
ves2010, наверное алгоритм расчета нужно заложить в hft, а перебор — это не айс =)
0
baron_samedi
17 октября 2017, 11:07
спасибо огромное.
недавно думал о подобном, а Вы так четко сформулировали...
Это мне напоминает кажется формулы Эйнштейна и вероятности частиц… ;-))))
+2
maxman
17 октября 2017, 11:15
Как-то некорректно поставлена задача. Когда говорят о взаимо-корреляционной функции или авто-корреляционной функции, то имеется ввиду как раз функция (набор СВ), но ни как не о числе. Если у вас нормальное распределение (Гаусов купол) то как каждое конкретное число может иметь отрицательную корреляцию относительно любого другого числа?

Хорошую генерацию последовательностей с наименьшей величиной взаимной корреляции (одной последовательности относительно другой последовательности) дают коды Голда.

+3

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Последнее танго в треугольнике — кто первый сорвется в штопор?

На дневном таймфрейме кросс-курс EUR/GBP сформировал довольно широкий треугольник. На данный момент покупатели нацелены на пробой верхней границы фигуры (через точки B и D), рассчитывая на...

Tickmill

22:35

Астра: где зарыты кроты в отчете 2025? Сравнение с BAZA, DATA, DIAS, IVAT

На прошлой неделе компания Астра представила отчет за 2025 год: ✅ отчет МСФО 2025 ✅ презентация ✅ пресс-релиз В этой заметке мы разберем: 👉насколько инвест привлекательна Астра по текущим...

Mozgovik

12:57

🖥 М.Видео торгуется за аренду: закроют или спасут магазины?

Ритейлер продолжит точечно закрывать и открывать магазины — но ключевой фактор теперь не трафик, а переговоры с арендодателями. Об этом МР рассказали в пресс-службе компании. Ранее СМИ...

Market Power

14:18

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...

Mozgovik

06.04.2026