тест на истоии.

Если не сложно прошу прокомментировать тест на истории.

Сбербанк тестер стратегий TigerTrade

Будуев С.А.

Когалым

с 10 октября 2017

19 Комментариев

Будуев С.А.
11 октября 2017, 12:17
Начальное депо — 500 т.р.
Инструмент — сбер.
Есть Excel файл со сделками, не знаю как сюда прикрепить.
0
- Дмитрий Новиков
  11 октября 2017, 12:21
  Будуев С.А., Было 500 тыс. Прибыль 600 тыс. И это за 50 лет?
  0
  - Friendly Deep Space
    11 октября 2017, 12:25
    Дмитрий Новиков, вы о чем?
    0
    - Дмитрий Новиков
      11 октября 2017, 12:31
      qlewer, Для того что бы что то оценить надо знать ВРЕМЯ. Может там 135 сделок за 10 лет прошло.
      +1
      - Будуев С.А.
        11 октября 2017, 12:37
        Дмитрий Новиков, ниже ответ
        
        0
      - Friendly Deep Space
        11 октября 2017, 12:39
        Дмитрий Новиков, согласен.
        0
Будуев С.А.
11 октября 2017, 12:32
Нет.
Общий результат = прибыл — убыток =317 т.р.
Год — тестирования 2012,2013, октябрь 2015 — июль 2016
То есть мене 3 лет.
0
- qwerty
  11 октября 2017, 18:01
  Будуев С.А., Вы лучше с янв14 по май15 проверьте, ну и с окт16 по авг17.
  И сравните с этими.
  0
  - Будуев С.А.
    12 октября 2017, 12:15
    qwerty, специально не торговал с января 14 года, так как кризис и визуально помню это движение то есть заведомо был бы в плюсе.
    0
    - qwerty
      12 октября 2017, 14:48
      Будуев С.А., Т.е. это ручная торговля? Если да, то нормальные результаты.
      А если робот, то надо всё равно протестировать на самых сложных моментах.
      0
      - Будуев С.А.
        13 октября 2017, 06:56
        qwerty, это ручная работ.
        +1
        qwerty
        13 октября 2017, 07:36
        Будуев С.А., если это без плеча, то очень даже хорошо.
        Ещё желательно для разнесения рисков торговать не только один сбер.
        Ну и обязательно проверьте свою логику торговли на участках со сложной историей.
        Вы лучше с янв14 по май15 проверьте, ну и с окт16 по авг17.
        Подобные кризисы надо проверять в первую очередь, т.к. это сейчас на истории Вы видите падение в 2008, а в 2008 этого многие не видели и не предполагали такого.
        0
        Будуев С.А.
        13 октября 2017, 15:29
        qwerty, не кризис 2014 не торговал потому что визуально помню движение. Еслиб 14-ый торговал то заведомо в плюсе был бы. Только начал на истории тренироваться начал со сбера, а так конечно нужно разные бумаги попробовать а потом и сравнить на какой лучше. «Торговал» без плеч.
        0
        qwerty
        13 октября 2017, 18:37
        Будуев С.А., ну вроде нормально у Вас получается, можно даже плечо поднять до второго.
        0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
11 октября 2017, 13:00
профит-фактор меньше двух, к сливу. Деньги снимать не будете за три года? Тогда зачем торгуете?
0
- Будуев С.А.
  11 октября 2017, 13:32
  NakedTrader, это же тестер.
  Какой профи фактор норма?
  0
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    11 октября 2017, 13:34
    Будуев С.А., не норма, а больше 2 нужно. И тестировать нужно на тех же двух годах, но с разных дат, раз 20, и тогда картинка изменится
    0
    - Будуев С.А.
      11 октября 2017, 13:41
      NakedTrader, не много не понял — с разных дат, раз 20, распиши пож-та если несложно.
      
      0
      - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
        11 октября 2017, 14:42
        Будуев С.А., выбирай на тестируемом промежутке допустим 2012-2014 гг. случайные даты, например: 20.01.2012, 6.03.2012, 12.05.2012, 11.11.2012 и т.д. Я тестил хуеву тучу систем (для форекса правда, но не принципиально), результат постоянно разный, рано или поздно возникала большая просадка, при этом профит фактор тоже всегда менялся. Но наиболее прибыльные системы с профит-фактором более 2.
        Под прошлым ником я выложил статью где тестировал робота на случайном годе, при ежемесячном снятии денег, меня попросили протестировать и 2015 результат был тоже хорош.
        Но в 2017 я снова взялся тестить этого же робота на 2016-17 годе и он слил. Поэтому систему нужно тестировать разносторонне (имхо).
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

20:59

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

11:45

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

16:51

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...