Октябрь начался грустно

Динамика моего личного счета

02.10 -0.14%
03.10 +0.04%
04.10 -0.10%
05.10 +0.32%
06.10 +0.09%

Я конечно знаю о том, что годовая прибыль делается за 2-3 месяца, а остальное время идет борьба с нулем. Но это уже не борьба с нулем, а возня с нулем. От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». С июня дни роста больше, чем на 1% можно посчитать по пальцам одной руки, падений, больше, чем на 1% не было вовсе. Ну когда ж это кончится то...
Тут про участие в ЛЧИ писали. Да кому я там буду интересен с такой динамикой…

алгоритмическая торговля октябрь 2017

howtotradeag

А. Г.

Москва

1799

84 685

с 17 января 2011

52 Комментария

💯Чек-листов по фондовому рынку
07 октября 2017, 13:40
а брокер при такой динамике клиента живет и богатеет))
+6
- Московский Лоссбой
  07 октября 2017, 13:44
  Vanuta, Ванят, они доживутся, бл*. Фьюч на РТС уже сдох.
  +2
- А. Г.
  07 октября 2017, 13:45
  Vanuta, да, по 3-4 тыс в месяц «отстегиваю» брокеру и еще примерно столько же бирже.
  +6
  - Московский Лоссбой
    07 октября 2017, 13:53
    А. Г., не, бирже положено больше :)
    0
  - Alex3585
    07 октября 2017, 20:21
    А. Г., а какой простите у Вас счёт? Иногда можно и на 0,001% в день прожить, если первый множитель неплох
    0
    - А. Г.
      07 октября 2017, 21:36
      alex3585, для того, чтобы иметь больше фикса на работе мне на счете достаточно 20% годовых. Но, как я писал, на конец сентября было чуть меньше 8% в абсолюте. Но хочется то побольше-побольше, как в 2009-м процентов 130% :).
      0
  - lp7
    08 октября 2017, 01:11
    А. Г., у меня штукарь в день комиссии -) если интрадеить…
    0
    - А. Г.
      08 октября 2017, 15:19
      lp7, для интрадея надо год заменить на месяц, а 2-3 на 4-6.
      0
Московский Лоссбой
07 октября 2017, 13:43
возня с нулем

Сказано зуперрр!

Хотя предыдущий комментатор, уважаемый мною Иоанн, именно так и пишет в своей теории!
+2
К.О'Тяра
07 октября 2017, 13:54
Не надо расти, давайте — падать!!!
+3
Николай Скриган
07 октября 2017, 14:02
От такого устаёшь больше, чем когда все «летает».

Знакомо… :)
0
Евгений
07 октября 2017, 14:02
По данной картине ничего не скажешь так как невидно максимальной просадки, если она меньше 5% то что вам мешает поднять риски?
0
- А. Г.
  07 октября 2017, 14:14
  Евгений, в недавнем топике об итогах января-сентября я указывал просадку по году -5,7%. Но если б я знал, что будет «завтра», увеличишь риски, а потом бац и 3 марта.
  +1
Сберегатель (Сэр Лонг)
07 октября 2017, 14:27
вся надежда на рождественское ралли
+2
- Вестников (Витковский)
  07 октября 2017, 14:40
  Speculator2016, а у нас вся надежда на Ына и брата его Дона.
  +3
  - Сберегатель (Сэр Лонг)
    07 октября 2017, 14:44
    Вестников, Ын придёт — нефтя прорастёт !
    ну и принесёт соответствующие последствия для фр рф
    0
    - lp7
      08 октября 2017, 01:13
      От Лонга!, чем крепче рубль тем меньше наши планы -)) боковик на год и в перед -))
      +1
Baks
07 октября 2017, 15:07
Иш… полетать ему захотелось...!
Иногда и подрочить на нулях тоже не плохо…
Вы за нулями движения улавливайте… и готовьтесь к будущим полётам… Вон Трамп что сказал… «перед бурей»…
0
- А. Г.
  07 октября 2017, 16:50
  Baks, а оно будет? Второй год ждем…
  +1
  - Baks
    07 октября 2017, 17:33
    А. Г., так ведь он только что сказал…
    0
Sergey Pavlov
07 октября 2017, 15:40
Может быть стоит к этому наоборот относиться с радостью и не должно это напрягать? Рынок вялый, волатильность обновляет истлои, следовательно не на что рассчитывать при агрессивной трендовой торговле. Плюс к этому вы не сидите в глубокой просадке. Значит, как только начнутся движения, потечет прибыль.
+2
- А. Г.
  07 октября 2017, 16:47
  Sergey Pavlov, пока придёт волатильность, «зубы можно положить на полку» :(
  +4
  - Ванек Ванечкин
    07 октября 2017, 19:40
    А. Г.,Primitive Technology Если вдруг не видели))
    
    Я так понимаю, скоро этот крендель будет уже с железным инструментом)
    Респект ему, кстати
    0
- Amigotrader
  07 октября 2017, 21:57
  Sergey Pavlov, удивительно, но те же мысли. Если потихоньку удается обновлять хаи на таком рынки, то что будет под выборы. Надеюсь, ждать осталось не долго.
  
  0
Engi
07 октября 2017, 16:04
Наш рынок на некоторое время превратился в подобие S&P 500 по динамике.
+1
- А. Г.
  07 октября 2017, 16:51
  Engi, ну сиплый по разному себя вел, хотя конечно такая фигня и там бывала.
  +1
MadQuant
07 октября 2017, 17:09
А. Г., а чем торгуете? Я стоками — и не жалуюсь, аннуализированная доходность на настоящий момент в районе 40% (без плеч). Правда, в последнее время волатильность счета тоже не ахти, но все же хотя бы процент за неделю сделан:
02.10 — 0.10%
03.10 — 0.48%
04.10 — 0.19%
05.10 — 0.16%
06.10 — 0.17%
Возможно, вам стоит посмотреть в этом направлении.
Вот на Америке — реальный капут с волатильностью, кое-как на этой неделе преодолел августовский максимум. Конечно, грех на это жаловаться когда алгоритм призван мочить волатильность портфеля, но и роста нет =(((
+2
- А. Г.
  07 октября 2017, 18:16
  MadQuant, я недавно описывал портфель: Ри, Си, Сбер, Газпром, норникель и роська.
  0
  - Boris Litvinov
    07 октября 2017, 18:56
    А. Г., если ваш бот трендовый и не теряет в боковике, радоваться нужно и ждать своего рынка. Радоваться что правильный бот не теряет на пиле, ведь бот свое всё равно возьмет?
    +1
    - А. Г.
      07 октября 2017, 20:09
      Борис Литвинов, он возьмёт с ростом волатильности или на стабильно высокой. А роста ее все нет и нет…
      +2
  - MadQuant
    08 октября 2017, 00:20
    А. Г., ну так самое «горячее» время для возможных сливов уже прошло, можно и плечики наращивать. У вас плечо завязано на текущую волатильность (а.к.а таргетирование волатильности)? Надо это, конечно, аккуратно делать, чтобы при резком скачке волатильности портфель не «порвало», но, как правило, помогает поддерживать плечо таким образом, чтобы обеспечивать портфелю нужную волатильность.
    0
    - А. Г.
      08 октября 2017, 15:17
      MadQuant, я торгую с постоянным плечом из расчета типичной просадки 15% и предельной 25%. А плечо не увеличиваю потому что не нашёл методов долгосрочного прогнозирования будущей волатильности и ее краткосрочных скачков, на которых тоже теряешь. Это при плавном росте и стабильно высокой волатильности получается «шоколад». Понятно, что даже год «шоколада» — это редкость, но хотя бы раз в год (как это было с 1998 по 2009-й, кроме 2007-го) то можно :) А сетую я как раз и на отсутствие уже с марта 2016-го…
      0
      - MadQuant
        08 октября 2017, 15:20
        А. Г., по моим наблюдениям — таргетирование волатильности создает иногда неприятные моменты для портфеля (когда волатильность резко растет), но долгосрочно все-таки увеличение плеча в периоды низкой волатильности это компенсирует.
        0
        А. Г.
        08 октября 2017, 15:32
        MadQuant, после 3 марта 2014 я боюсь увеличивать плечи в период низкой волатильности. Потому что гэпы в волатильности также непредсказуемы для меня, как дневные гэпы в ценах. А так конечно, что при низкой волатильности увеличение плеча — это выход.
        0
        MadQuant
        08 октября 2017, 15:36
        А. Г., ну здесь помогает ограничение плеча в абсолютном выражении (например, цифрой 2). Просто на страхах из-за третьего марта вы уже за прошедшие годы упустили прибыль, возможно, в разы больше.
        Притом, что все трендовики, кстати, перед третьим марта стояли в правильном направлении и лучшее, что можно было сделать — это после шока забрать 10+% профита и не выходить на рынок с недельку [ну ок, за все трендовики вписываться не буду, но системы, которые были у меня — все были в профите в тот день]
        0
        MadQuant
        08 октября 2017, 15:42
        А. Г., Шоки вроде третьего марта, кстати, неэффективно риск-менеджить зажиманием плеча — лучше риск-менеджить их диверсификацией. Т.е. если в портфеле 5 некоррелированных инструментов, то пролив по любому хоть 50% от позы неприятен, конечно, но не смертелен.
        Можно возразить, что в России 5 некоррелированных инструментов нет, но это уже другая задача. Как минимум, есть Ri & Si, они анти-коррелированы, и это уже профит. Если добавить к ним золотишка и трежерей — уже получается живучая вещь, которая защитит от многих шоков.
        +1
        А. Г.
        08 октября 2017, 16:50
        MadQuant, трендовые алгоритмы и в отрицательно коррелированных инструментах встанут по соответствующим трендам и дадут положительно коррелированные позы в портфеле. А 3 марта отличалось тем, что за несколько дней до того «пилило» и трендовики были, кто в шорте, кто в лонге, кто в ауте, а по итогу в микроскопическом шорте. А дельта проданных опционов была нуль при той волатильности, что была на 28 февраля.
        0
        MadQuant
        08 октября 2017, 17:46
        А. Г., опять же — зависит от того, как строится портфель. Можно держать что-то с ожидаемым убытком, но для хэджа.
        Например, у меня для америки такой портфель — почти всегда в нем трежеря и золото, последние 1.5 года много на них слил, и последние пару месяцев из-за них во флете, но зато сплю спокойно во времена, когда индекс колбасит.
        0
Бармалей
07 октября 2017, 20:31
хотите доходность, опцики ри недельки, нефть,100 % в день реально и больше
0
- А. Г.
  07 октября 2017, 21:30
  Бармалей, нефть не для моих систем, покупка опционов бесполезна, а непокрытая продажа… Нет после 3 марта только «под дулом пистолета». Я хочу волатильности в своих инструментах.
  0
  - Бармалей
    07 октября 2017, 22:34
    А. Г., ну кто чему учился тогда, Я опциками торгую так безопаснее считаю, к примеру Я вчера брал пут ри по 1063 руб вышло, отдал примерно по 1800 лесенкой поэтому точно не сказать, нефть же Я брал колом по 130 вышел по 192 а перевернутся в пут не смог, поэтому и возникла идея через пут ри отыграть
    0
    - А. Г.
      07 октября 2017, 22:46
      Бармалей, риск с таким плечом слишком велик, если в объемах «плясать» от премии. А от номинала базового актива там в % много не заработаешь.
      0
      - KarL$oH
        07 октября 2017, 23:19
        А. Г., С каким таким плечом? Берешь опциков напр на 5 % от депо либо в Лонг либо в шорт с последующим дельта хеджем если приспичит и все, это немного добавит волатильности счёту. А так вообще люди годами сидят в Газпроме, лучше уж будет счёт возле нуля болтаться, чем в просадке газа скажем от 180 сидеть. Так шта как говорится грех жаловаться ;)
        0
        А. Г.
        08 октября 2017, 12:51
        KiboR, я уже писал, что покупать смысла нет, а с продажей и дельтой я всегда вспоминаю ситуацию перед 3 марта, когда у меня были проданные «краи» наверное процентов на 5% от депо по ГО (объем рассчитывался из номинала базового актива и был равен депо).
        0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

12:31

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...