Вопрос опционщикам: как хеджировать вегу?

Вопрос к сообществу. Из всяких кризисов известно, что вега может порвать продавца опциона не хуже чем дельта. Лично видел, как коллы на RI росли в цене при панических падениях RI. Кто как хеджирует вегу, нужно ли вообще это делать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

anatolyutkin

Нижний Новгород

392

4 197

с 28 ноября 2012

41 Комментарий

Активный Инвестор
04 октября 2017, 13:01
если покупки и продажи сбалансированы, то все греки будут суммарно близко к нулю… Другого способа все сбалансировать нет
+2
Тихая Гавань
04 октября 2017, 13:03
не продавайте опционы, и забудете проблемы с вегой
0
Frommas
04 октября 2017, 13:29
самый точный хэдж покупка/продажа ближних страйков этой же серии, менее точный отдаленными страйками этой же серии, самый весёлый календарный спрэд.
Ну и самое главное нужно учитывать возможность удержания позиции при неблагоприятном сценарии для портфеля.
+1
Алексей Козловский
04 октября 2017, 13:35
Проданная вега хэджируется купленной. С радостью послушаю, если кто-то расскажет про другой способ. Rtsvx не предлагать…
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 Книга заявок по новым облигациям $SOFL успешно закрыта

Друзья, вчера мы успешно закрыли книгу заявок на размещение новых выпусков облигаций! Как и планировали, привлекли 3 млрд руб. Из них 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, а...

Softline

09:06

Технология, которая отсекает лишнее

Поток руды, двигающийся к дробильному оборудованию, может содержать посторонние предметы: от твердосплавных кусков металла до крупных фрагментов дерева. Если вовремя их не устранить, техника...

Норникель

07:57

Объединенный портфель облигаций, акций и денег (15,3% годовых за почти 5 лет)

Раньше писал про Сводный портфель, но правильнее называть его Объединенным. Это совокупность в равных долях 3-х наших публичных портфелей: PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги и PRObonds...

Иволга Капитал

06:56

Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом

Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки на дивидендном гэпе. Шутка! Но если кто не помнит — у меня есть цикл постов...