Вопрос опционщикам: как хеджировать вегу?

Вопрос к сообществу. Из всяких кризисов известно, что вега может порвать продавца опциона не хуже чем дельта. Лично видел, как коллы на RI росли в цене при панических падениях RI. Кто как хеджирует вегу, нужно ли вообще это делать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

anatolyutkin

Нижний Новгород

391

4 197

с 28 ноября 2012

41 Комментарий

Активный Инвестор
04 октября 2017, 13:01
если покупки и продажи сбалансированы, то все греки будут суммарно близко к нулю… Другого способа все сбалансировать нет
+2
Тихая Гавань
04 октября 2017, 13:03
не продавайте опционы, и забудете проблемы с вегой
0
Frommas
04 октября 2017, 13:29
самый точный хэдж покупка/продажа ближних страйков этой же серии, менее точный отдаленными страйками этой же серии, самый весёлый календарный спрэд.
Ну и самое главное нужно учитывать возможность удержания позиции при неблагоприятном сценарии для портфеля.
+1
Алексей Козловский
04 октября 2017, 13:35
Проданная вега хэджируется купленной. С радостью послушаю, если кто-то расскажет про другой способ. Rtsvx не предлагать…
0

Читайте на SMART-LAB:

Россети Ленэнерго. РСБУ за Q2 26г. Стабильность - признак мастерства

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q2 2026г. по РСБУ: 👉Выручка — 35,60 млрд руб. (+12,4% г/г) 👉Себестоимость — 23,34 млрд руб. (+8,9% г/г) 👉Прибыль от продаж —...

Mozgovik

17:27

⏳ Последняя неделя, чтобы приобрести конвертируемые облигации МГКЛ с кэшбэком 10%

До 10 августа 2026 года квалифицированные инвесторы могут приобрести конвертируемые облигации СО-001 (MGKLCO1) на сумму от 60 тыс. рублей , акцептовать публичную оферту и получить...

МГКЛ

10:04

По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

Иволга Капитал

06:02

Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?

Транснефть в пятницу отчитался по РСБУ за 2-й квартал Отчет РСБУ для Транснефти неинформативен, надо МСФО смотреть всегда Для примера Поэтому никаких...