РТС ускоряется на пороге преодоления падающего МЕГАтренда 2008 года. Варианты дальнейшей игры.

Российский фондовый рынок начал входить в стадию ускорения роста. Поэтому необходимо осмысление новых задач и уточнение целей и факторов.

Как и ожидалось, РТС пошел вверх. https://smart-lab.ru/blog/416904.php, https://smart-lab.ru/blog/415149.php.

Правда, возникли две проблемы:

1)      Выход вверх состоялся на месяц раньше, чем было по плану;

2)      Темпы среднедневного роста тоже слегка выше ожиданий.

Так как все спекулятивные позиции я формирую на опционах индекса РТС (а на чем еще?), то ключевым фактором становится время.

Прежний план предусматривал рост несколькими волнами до 1200, а более реально до 1250 по РТС к середине декабря. После чего ожидался флэт до января. Отсюда, все долгоиграющие позиции (а это колл-спрэды по опционам декабрьской серии) с расчетной доходностью к дате экспирации 9 к 1, оказывались в нужных зонах в нужное время.

Так как рынок уже пошел, то нет смысла скрывать точные параметры спрэдов.

1. Покупка колл 112500, продажа 115000, октябрь.
2. Покупка колл 115000, продажа 117500, ноябрь.
3. Покупка колл 115000, продажа 120000 и 125000, декабрь.
4. Есть еще спрэд по мартовским опционам, но о них рано пока говорить (кстати, состоялась лишь покупка коллов в этом потенциальном спрэде, так что на данный момент это голая покупка колл опционов).

Профит-менежмент по всем пунктам в районе 9,0-8,7 к 1. То есть на каждые 100 руб. риска, приходится 870-900 чистой прибыли.

Ситуация на сейчас:

Не буду снова перечислять все факторы, что движут наш рынок вверх, можно почитать предыдущие посты (https://smart-lab.ru/blog/416904.php). К ним добавились два самых главных:

1) рост нефти;

2) четкая вера всех участников на планомерное снижение ставки ЦБ.

Два наиглавнейших фактора для нашего ФР – строго на рост, причем не исключено – долгосрочный. Я бы даже отдельно выделил как раз ставку ЦБ, а не нефть.

Как дела в РТС. РТС стоит на пороге преодоления супер-мупер падающего тренда аж с 2008 года! О как! Технически, я не сомневаюсь, что мы его пройдем в ближайшее время. А это будет сигналом для многих торговых систем трендового следования! Выход РТС из даунтренда развернет многие фонды в пользу нашего рынка.

Сейчас РТС ускоряется для выстрела в 1200. Дальше любопытные варианты.

1)      Если запал будет большой, можем пробить 1200 сразу и уйти… повыше, не знаю точно (никто не знает точно), надо смотреть по ситуации. Более вероятно, что проколем до 1230-1250 и откорректируемся, как положено, для теста сверху только что преодоленного горизонтального сопротивления на 1200. Коррекция будет не быстрой (недели 3-4). Там мы повстречаемся с ЕМА-26, от которой, как известно, на сильном растущем тренде надо покупать. То есть будет две хороших поддержки (1200 и ЕМА-26).

2)      Если будет супер запал и 1200 проходится моментально, то на больших стопах (а на 1200 они только большие, очень большие) и поздних ярых шортистах можно улететь очень далеко. Тогда смотрим до куда доходит, ждем отката к ЕМА-26. И думаем, а не выполнена ли уже задача рынком на текущий год? К слову, такой маневр будет самым противоречивым и как раз может говорить о локальности роста индексов. Кстати, при таком раскладе и ММВБ окажется рядом с годовыми максимумами. Так что самый рандомный выбор будет в этом случае для дальнейших действий.

3)      В ближайшие дни – неделю бьем и пробиваем в районе 1150-1180 супер падающий тренд 2008 года, доходим четко до 1200 и откатываемся на супер тренд уже сверху. Там индекс может ждать ЕМА-12 или ЕМА-26. Затем обязан быть рост, если не образуются новые факторы, которые пока не учтены. Это вариант самый лучший. Тогда можно не исключать и рост до 1350-1360 в ближайшие месяцы.

Портфель акций и доли не пересматривал. Распадская ударно росла вплоть до середины сентября, это был лидер портфеля (с долей по первоначальным инвестициям в 35%). Аутсайдером явилась ФСК ЕЭС, которая все перезаряжается, сидя на переплетение своих средних.

Из интересного:

Мой контртрендовый алгоритм на 4-х часовиках фьючерса РТС с августа дал три ложных сигнала на вход в краткосрочный шорт (все это должно отрабатываться на ближних опционах, их покупкой и быстрой продажей через 2-3 дней). А также 2 верных сигнала на краткосрочный лонг, но только с необычных значений для сигнального индикатора. Сигналом служит комбинация специально настроенных осцилляторов. Так вот в боковиках, либо плавном росте-падении все работает нормально (мат. ожидание 80%). А в хорошем тренде, а особенно при выходе из боковика в тренд, сигналы против  тренда лучше пропускать, а откаты ловить на значениях выше обычных. Например, обычно осциллятор давал сигнал на лонг в районе 20-22 (представьте, банальный RSI), а сейчас на 35.

Прикол в следующем. Я то все это знал. А вот мои бывшие партнеры, которые хорошо соображали в программировании, но не очень в трейдинге, за бесплатно слямзив эту конкретную тактику, сейчас коллекционируют убытки и борются с главным врагом – страхом. Ведь теперь их система три раза дала убытки на верных входах! Хватит ли у них смелости открыть позиции снова? А представляете, если сигнал придет, а он кстати, в районе 1200 как раз и придет. А они теперь побоятся – пропустят. А он окажется верный!!! Ну, я думаю, такая веселуха у многих из вас была. Кто справился, остался в рынке, кто нет, тот сейчас про казино на ФР трубит.

Ваш главный козырь – ваш опыт и аналитические способности, это только нарабатывается.