Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 25-29.09.2017

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четвертую неделю сентября 2017 года.

За предыдущую неделю общая капитализация рынков фьючерсов и опционов на валюту EURO на бирже CME GLOBEX уменьшилась более чем на 12,5 миллиарда долларов США. Отток капитала с данных рынков дериватитов стал причиной уменьшения преобладания бычьих настроений более чем на 9 миллиардов 148 миллионов долларов США по сравнению с рыночным сантиментом предыдущей недели. Общее соотношение позиций покупателей и продавцов по EURUSD на крупнейшей бирже в мире составляет 59% против 41%

Альтернативой данному сценарию выступает положение текущей цены возле окончания зоны месячного сопротивления хеджеров, что свидетельствует о продолжении набора позиции на продажу, который стартовал еще с 28 августа текущего года. Окончание кампании по набору позиции на продажу стоит ожидать через неделю или две, когда произойдет закрытие периода подачи финансовой отчетности в Соединенных Штатах (30 сентября) или 06 октября, когда осуществится закрытие октябрьских месячных опционных контрактов на валютные фъючерсы. По состоянию на закрытие биржи в пятницу цена закрепилась выше уровня максимального баланса маркетмейкера по ранее проданным опционным контрактам на европейские месячные опционные контракты OCT17, экспирация которых произойдет через две недели. Исходя из этого можем предположить последующий поход цены вверх до месячного уровня сопротивления маркетммейкера 1.21305.

Подтверждением вероятного отбоя цены вниз служит расположение текущей цены внутри зоны сопротивления фиксации прибыли 60% покупателей по ранее открытым в начале текущего года сделкам на покупку (1.1890-1.2045).

При анализе ожиданий покупателей и продавца опционных контрактов на следующую неделю следует отметить, что на момент закрытия торгов в пятницу 22 сентября цена закрылась ниже уровня недельного баланса маркетмейкера опционных контрактов (1.2000), сделав за последнюю торговую неделю ложный пробой зоны фиксации прибыли 8% покупателей (1.2005-1.2022), что в совокупности дает право предположить о вероятном походе цены вниз на протяжении следующей недели. При этом выгодной ценой для набора позиции на продажу по нашим предположениям будет котировка 1.2005 при повторном тестировании данной ценовой отметки и закреплении ниже уровня.