Всем привет Друзья.
сегодня второй день нашего чата.
В первый же день мы с вами достигли топа на смартлабе, и уверенно держались в нем весь день, с чем всех и поздравляю!
Выявлены небольшие технические трудности с донесением до вас, мои дорогие читатели, важных торговых новостей.
Я старался их выводить в комментарии сразу под моим старттопиком, однако не все видели.
Для устранения этой технической детали созданы 2 альтернативных канала со срочными новостями в Твиттере и в Телеграмм.
Так же добавлены для анализа следующие инструменты:
индекс ММВБ,
валютные пары EURUSD GBPUSD USDJPY,
товары нефть WTI
в итоге анализируются:
Индексы: RTS, ММВБ;
Валюты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDRUB (Si);
Акции: Сбербанк;
Товары: Золото, Нефть WTI;
Также прошу всех понимать что:
1 — технические индикаторы работают в МТ4 (БКС) и анализ делается на котировках не от самой биржи.
2 — данные с утра уровни, уже в обед будут смещены, поэтому для принятия торговых решений — уточняйте уровни вопросом в чате.
3 — чат создан для общения а не для продажи индикаторов и/или обучения.
Индексы:
RTS
вчера индекс показал начало потенциального разворота, и я уже собирался было готовиться покупать путы, однако одно из важнейших условий для входа в сделку выполнено не было, а именно уверенная проторговка уровня входа в сделку.
так что сегодня забор — покупать отсюда колы нет смысла, а путы еще рано.
ММВБ
история та же самая что и на РТС… покупать надо было в конце августа, а продавать еще рано.
Валюты:
EURUSD
по этой паре отрабатывается шортовая ситуация. если уровень 1,1930 устоит, то откроется дорога вниз с указанными целями на скрине.
отменой ситуации служит закрепление курса выше 1,2000
GBPUSD
фунт очень технично ходит в последнее время. на недельном ТФ идеально отработан старт АП движения, и дошли до первой цели 1,3370.
выше еще одна цель 1,3800, однако возможна коррекция.
на 4 часовом ТФ покупки надо было делать в конце августа от 1,2900. сейчас покупать поздно, продавать в надежде поймать коррекцию — еще рано.
USDJPY
Йена вчера показала роскошный импульс вниз, однако при возврате к уровню входа 110,27 не стала его отрабатывать и прошила вверх.
я бы ждал продажи при условии захода ниже 110,27 и тестирования этого уровня хаями нескольких баров.
USDRUB (Si)
вчера курс так и не дал точку покупки и свалился ниже нее..
продавать тут смысла нет, а покупать еще рано.
для покупок необходимы следующие условия:
1 — импульс вверх,
2 — откат к 57,60,
3 — проторговка лоями этого уровня.
и только после этого можно с некоторой долей уверенности говорить о намечающемся развороте.
Акции:
Сбербанк
Сбер технично улетает в космос… вчера протестировал уровень поддержки на 185,87 и пошел дальше по тренду.
покупать поздно, продавать рано.
Товары:
Золото
Золото вчера и сегодня ночью продолжает находиться на уровне продажи от 1328. вечерний задерг выше этого уровня подпортил шортовую картину, однако если курс вернется ПОД уровень 1327, то можно пробовать продавать. иначе если курс уйдет выше и закрепится на 1340 — шорты отменяются.
Нефть WTI
нефть в последнее время вообще сходит с ума )) особенно бренд, я его даже рассматривать не хочу, а потому только WTI.
уверенно идем по тренду. покупать надо было 12 сентября, продавать еще рано. на графике показаны вектора — зеленый по тренду, желтые — это то как должна развиваться ситуация для шортов.
_________________________________________________________________
PS — почему убраны криптовалюты — простые смертные трейдеры за ними не следят (без обид )) переубедите меня в этом ), а верующим все равно куда упадет крипта ))
PPS — пишите что надо изменить в старт топике? что добавить? какие инструменты анализировать. ну и вообще просто пишите))
PPPS — Друзья, без ваших вопросов и комментариев — чатик загнется, так что не стесняйтесь )))
Всем профита и удачного дня!
Трансляция важных сообщений чата в Твиттер и Телеграмм
если 2492 устоит и произойдет отскок вниз, то можно продавать с целями 2465 и ниже.
Вчера перехая не было, и если сейчас 112129 не устоит, то можем еще после обеда увидеть шортовую ситуацию, иначе от 112129 поползем выше ))
вчерашний скрин, ничего не поменялось кроме цены с 111700 на 112130
огромное ГО, большие риски, низкий профит
Вчера конечно хорошо помотало на золоте, тех кто не осторожно к делу подошел)
Перед болтанкой правда продавал, но там уже снесло по БУ и то хорошо ))
но блин слишком оно дерганое
у нас итак мало мусора, я слежу за чатом АТОРа и Ромы Андреева, там накрутка каментов идет «добрыми утрами» и «ой как все здорово». мне приятно что мы не сильно от них отстаем по каментам, но при этом все наше общение практически по рынку.
А по рынку прям жму руку — качественная информация, так держать!
LuckyBes,
1 — на РИ часовые графики, на остальных в зависимости от волатильности
2 — также зависит от волатильности. иногда выгодней купить за несколько дней до экспирации опцион ОКОЛО денег и получить 10х, а иногда если идет «стоялово» то лучше прикупить дальние опционы… но как правило покупаются и те и те в процентом отношении к счету.
Справа посередине экрана есть зелёные стрелочки, если на них нажать, ниже указывается количество новых сообщений.
(кмк, про эту «фишку» Тимофею надо было большими буквами на главной написать)
Magnit, ох..
вообще доводить до стренгла нежелательно ))
наличие этой конструкции говорит о том, что был произведен ошибочный вход. (ошибки допускают ВСЕ, так что это не страшно )) )
желательно просто купить опцион ВНЕ денег по тренду )) заранее определив потенциал будущего движения и соотнеся его с датой экспирации опциона
(Сип) мы на хаях, тренд вверх, и по факту х.з. когда кончится. Счас куе 12 — и в небеса ( условно)
А купить хочется Пут:)
Так по тренду?
Sergiovy, у меня своя аналитика )) в данный момент СИП рисует потенциал к смене тренда, не важно во что это превратится в реал смену тренда либо просто коррекцию..
раз рисует смену — значит жду пут, если будет рисовать ап буду покупать КОЛы )) все просто .
не мальчика, но Мужа!
спс ( Я чисто риторически… в общем виде как вы во второй раз написали ) более понятно.
как определить что делать?
для начала успокоиться )) и понимать ЗА РЕЗКИМ ДВИЖЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ НЕ МЕНЕЕ РЕЗКИЙ ОТКАТ (исключение выход важных новостей, который может сильно вынести курс ) вы купили ПУТ а курс пошел не в вашу сторону вверх? НИЧЕГО страшного не произошло, пусть идет, он всеравно вернется к своей средней от которой вы просто купите КОЛ войдя в Стренгл и все ))
дальше — распад если фьюч до экспы меньше месяца…
нет, я вот спрашиваю....
сам только месяц упражняюсь, пока руками да всякие гипотезы проверяю, типа угадывания волы на завтра....
Покупка стреддла(нгла), конечно от потери депо спасет (если не поврежден центр осторожности ), но его придется или гасить сразу (и ждать следующего контракта) или выкарабкиваться, а это нервы.
Уж только не за месяц до экспы брать, плюс — время на проколбаску. Вот беру цену стреддла и на графике прикидываете — а где я его отобью в ноль, если буду просто сидеть… и окажется что все уже учтено и украдено без меня…
baron_samedi, с такими мыслями что все учтено и украдено — делать набирже нечего ))
проанализируйте волу опционов на истории, это же легко сделать.
1. входим первым опц. в момент когда анализ говорит о такой возможности.
2. Если ошиблись — то на откате противоположного движения у какой то там значимой средней ( для Сипа могу озвучить) покупаем противоположный опц.
Так?
(Картинку я могу сюда приклеить для критики? — чтобы было совсем уж наглядно)
Если не ошиблись, то выход=? ( Шустрые эти ребята там. все мгновенно гонят в противоположную сторону. Денег просто там навалом, вот и могут себе позволить...) так что вопрос выхода вовремя — очень и очень немаловажный.
по сути все верно написано.
по выходу из опционов сипи ничего не могу сказать — ибо не торгую сип, и не знаю характера его опционов! это очень важно!!!..
С опц. на Сип. тоже не очень знаком.
пытался продавать на известные акции, типа портфель сформировать если что… там все медленно и понятно.
А фьюч — бегает резво. ну и опц тоже думаю.
Поэтому и спросил по 10Х ( цифра условная конечно)
На фьюче пользуюсь коротким стопом 2 п ( для контртренда = ловля ножей) 4 п для входа по тренду на откате к средним.
профит 10 п для начала, после 5 п — перенос стопа в ноль
после выхода по профиту в 10 п — вход на откате к менее значимой средней со стопом 2 п. как то так.
Мудрил и гонял долго… но это опыт неск лет… а если и с опц так ( искать оптимизированные уровни профита или там страйки или оптимальную волу или что там еще...)- то конечно не айс. Вариться надо в этом долго :(
пытаюсь работать с фьючем ES mini
но наблюдаю уже давно. ( и есть данные текущие напрямую)
1. может под каждой вашей картинкой инструмента делать обсуждение ( разделить на зоны) или как минимум тему писать по имени инструмента...
2. устоит это когда? Это в рабочую сессию именно индекс?
т.к. фьюч то ночами и днями легко по 10 п делает.
( у меня нет индекса к сож — брокер не дает -или там стоит дорого — не разбирался, но в свободном доступе не нашел)
3. откуда вариант падения на столько? — например смотрим прошлую коррекцию — тоже была примерно такая же — и все выкупили… ( я средние анализирую — и пока вниз не повернутся — трудно говорить о полноценном шорте) так к очередной средней коррекция — это да, но чтобы в шорт — это надо пробить все значимые средние и на откате к ним снизу вверх — уже продать...
а пока это только ловля ножей?
Или это для опционов правильно? ( именно начальные вероятности использовать, а не уже устоявшееся движение.)
Если глобально, то мне кажется, что хочется ребятам все же показать еще 2500 в этом году...
ведь осталось каких то 3 п ( по фьючу)
Опц. — можно попробовать вашу стратегию обкатать в демо на TOS — Там опц на индекс много разных — не подскажете — какие именно, как страйк выбирать?
общая стратегия похоже понятна, но на практике проверить — неплохо быю
Сув. Сергей.
P.S. — конечно неудобно каждый раз на вашу картинку бегать и потом вниз дописывать...
может в другом окне открою дубль смартлаба...
P.P.S. Если не обучение и не продажа сигналов, то как глубоко могут заходить вопросы? :)
Лично у меня нет секретов, т.к. по себе понимаю, что исполнить чужую стратегию — та еще задача… Особенно, если в голове своя сидит…
Sergiovy, Здравствуйте, спасибо за ваши вопросы
1 — трудно что либо ответить на эту тему — такова структура Смартлаба (( увы… просто задавайте вопросы и я буду на них отвечать, так же для того чтобы вы ничего не упустили открыт Твиттер и Телеграмм ссылки в старттопике.
2 — устоит это когда несколько баров ХАЯМИ (если снизу вверх) касались уровня но не пробили..
вот это в моем понимании — устоял )) хаи чутка вылезали за уровень, но тело бара все под ним. по сути шортовая ситуация со стопом за 2497.
3 — вариант ДО КУДА ДОЙДЕТ я смотрю на более старших ТФ, там тот же индикатор отрисовывает границы канала для своего ТФ, которые являются некими «целями» для меньшего тф. так что ни о какой ловле ножей речи и быть не может… как пример тот же СИПИ — я не могу сказать до куда он может вырасти, так как на всех ТФ все уровни глубоко внизу. но вот если он развернется вниз, то есть масса уровней целей ))
вопросы вы можете задавать любые, исключение — алгоритм рассчета уровней индикатором ))
еще раз спасибо за ваши вопросы
— устоял — да, я тоже использую количество проколов для конт ртренда — 2 шт на часовом графике фьюча — и уровень есть.
2. Докуда дойдет — разве это важно в вашей стратегии? ( Т.е. глобально конечно надо понимать, но практически — когда выход?
Как я понимаю с опционами, ( не сильно силен, но чего то пробовал) когда по ТА типа дошло, то опц уже может сильно сдуться!
Т.е. выходить надо раньше и сильно раньше чем «Дойдет»
В этой связи — выход — это не просто например 10х? ну или там какое то оттестенное число...
3. Что анализировать — все же базовый актив или можно фьюч?
В БКС — бесплатно индекс можно смотреть? — если да, то насколько это тот самый индекс, ( откуда они его берут?)
Вы пишете, что если устоит 92, но сам контртренд от 97 ...
Откуда ноги: сам стоял от 96 ( прошлые 2 прокола 95.5. ) + на снятие стопов.
Но Кима ночью проспал. т.е. провалились, но практически на сейчас вернули. и пока даже на 5 мин средние вверх.
Также можно учесть и вчерашнее закрытие, и обновление хая, и 2500 ну и мои скромные средние ( блин — еще ни разу не врали) т.е. они говорят, просто что вот сейчас мы бессильны = горизонтальны… — тогда торгую канал… ( переключение в мозгах — это совсем другая тема:(
Т.е. момент открытия опционной стратегии — пока непонятен.
надо было на 97 открывать или теперь ждать, пока 92 чего ниб изобразит?
Ну, если изобразит — то когда все же?
т.е. есть какие то понятные признаки — все, покупаю?
— стоим долго
-пробиваем хаями и не можем пробить ( опять же к вопросу в какое время — там есть ночь, европа и основная сессия.
ночь и европа — часто развод.
т.е. ложные закрытия в том числе...
5. До страйков, надеюсь еще дойдем :)
6. Орг вопросы — твиттер и телеграм — ну и др фейсбуки, я как то не очень. Вы там что например по сипе будете сигнал транслировать?
Т.е. здесь понятно — обсуждение — типа и я могу высказать все что я вижу… а там?
До настоящего времени — был пользователем чата в вотс апе — просто, быстро, группа легко набирается и регулируется по необходимости.
Есть вотс ап веб — т.е. все можно с компа делать...
( так, для инфо)
Спасибо за труды!
Sergiovy, спасибо за вопросы ))
2 — потенциал движения конечно важно хотяб примерно определить. чтобы понимать стоит вообще сюда влезать или нет… как пример с РТС, все говорят должен еще подняться к 117000, а мне на опционах уже не совсем интересно 5000 брать, и то всего лишь на слухах… да вы правы — когда курс достигает цели и начинает отстаиваться опцион резко падает в цене, так как падает вола БА Базового Актива.
3 — Базовым Активом для опциона является фьюч. но в принципе не важно ))
3а — в МТ4 от БКС это все CFD со всеми вытекающими ))
3б — шортить от 97 это и есть ловля ножей )).
3в — пока писал курс пробил 92, как бы я тут торговал? ну начну с того что я не знаю как ведут себя опционы на сипи, насколько быстро они дорожают в зависимости от волы или теряют в цене, потому мне трудно что то сказать… но если брать ситуацию в целом, как бы я такое торговал на РИ: покупал бы ПУТы вне денег, и ждал отработки уровня на 92, если пошли вниз, следил бы за движением БА, если бы порвало вверх, то покупал бы КОЛЫ. пока сильного пробоя вверх нету, так что сидел бы с путами. повторюсь — я не знаком с характером опционов на Сиплом!
5 — может дойдем может нет )) на РИ не стоит задача дойти до страйков ))
6 — по сипи и по другим инструментам как получится, увижу напишу, не увижу не напишу… я всетаки торгую РИ )))
7 — согласен вотсап удобнее, сам сижу в вотсап веб ) но я бы не хотел давать всем свой тел )) да и основа чата — это смартлаб а не что то другое.
Александр, затрудняюсь так ответить )) все цены динамичные и зависят от предыдущих движений.
скажем так — сейчас уровень 112120 решающий. от него буду продавать, но при выполнении определенных условий. при этом этот же уровень и для покупок, другой вопрос что покупать тут совсем уже не хочется ))
так что все зависит от ситуации
Заранее спасибо!
ВСЕ зависит от БА!
если БА безостановочно прет, то опцион будет расти в геометрической прогрессии. как только БА остановится и будет «отмораживаться» на одном уровне, опцион начнет терять свою стоимость.
Александр, цена опциона совершенно не имеет никакого значения!
имеет значение:
1 — Тех Анализ Базового актива
2 — дней до экспирации опциона
3 — я не покупаю опционы на РИ с центральным страйком.
если бы сейчас анализ показал точку шорта, я брал бы примерно так:
экспирация 21,09,2017
1% Пут 107500
1% Пут 105000
экспирация 28,09,2017
1,5 — 2% Пут 107500
1,5 — 2% Пут 105000
P.S. Так вы всю стратегию расскажете:)
Хотя уже писал, что не считаю стратегию секретом, секрет в том, как ее исполнить:)
P.P.S. Все же хочу попробовать потестить на S@P — хотя бы в общих чертах — подход к выбору опционов — недельные, месячные квартальные ( ну годовые — очень круто для меня) боюсь, что не дождусь:)
Дней сколько минимум до исполнения?
То, что в примере выше — это по ИЛИ или все же И ?
(или на 1% пут 107500 или на 1% пут 105000)
Это по экспире 21, а если и 28 прриплести экспиру, то вообще вариантов 24 получатся — многовато… просветите пож.
Просто теорет пример. лучше без всяких и и или...
по мере роста сознания — уже будет яснее с вариантами...
Мой ответ: если та показывает, что цели могут быть быстро достигнуты ( где бы найти такой ТА) - то выбираем 1% пут 107500, если денег не жалко = см свой профиль риска.
при пониженной склонности к риску — покупаем на 1 % пут 105000.
Так?
Даже если Тихая Гавань это всё расскажет, ни у кого не получится сразу. И вообще мало у кого получится даже спутся время.
определил Базовый Актив и вместо входа на нем — вошел опционами. а дальше просто Риск менеджмент и все ))
про бинарные забудьте
это не стратегия это банальный ММ
в примере везде И
На сипе — там любые практически можно купить — нет там проблем с ликвидностью...
Вот с паттернами у меня я считаю более менее… — долго смотрю уже на них.
С ММ — не проблема, а вопрос — на сколько покупать %? чтобы в случае чего не потерять все? а например потерять 1-2%
Насчет И — это чего, как первый шаг — надо купить 4 штуки???
на 6% от капитала?
2. Почему именно такие страйки?
1. лучше брать страйки, где цена падает в 2-3 раза, но не особо далеко, я правильно понял?
2. взяли бы вы страйк 110000?
Надо выбирать дальние страйки, но не слишком дальние. В пределах 1-ой или 2-ой недельной волатильности?
просто как правило изменение цены опционов идет по дуге.
в начале координат на центральном страйке дуга на нуле, тут изменение цены опциона прямо пропорционально измению в цене базового актива, чем страйк дальше от центрального, тем выше задирается дуга — тоесть там изменение не прамопропорциональное а по экспоненте, в какой то момент настает пик дуги, и потом обратно на спад. это уже совсем далекие страйки цена которых еле колышется от движений Базового Актива..
четкой формулы у меня нет, это на интуитивном уровне все чувствуется… но на РИ не так уж и много страйков чтобы сидеть и ломать голову какие брать ))
У вас бывают технические ошибки? Например, вместо купил, нажал на кнопку продал. Как вы это исправляете?
слава богу ниразу не продал ни один опцион ))
Всегда удивлялся — чего это опционщики меряют свои доходы в % к вложенным деньгам? Какая разница, что ты получил например 1000% но мог вложить только 1 копейку, а остальное нини...
Почему все же не мерить результат как обычно — было на счету 100, стало 101 = 1% все.
А не так, как опционщики — было 100, но можем вложить только 1 и заработали 1 - итого 100%
Они на красивые цифири ведутся? но ведь на 100% не купить конфетку, так же. Конфетку можно купить на профит, а он = 1 ( Рублю или чего там у кого).
Есть у Вас ответ на эту причуду опционную?
Меня всегда интересовал доход к капиталу… Наверное я устарел?
а потом понимаешь, насколько есть умные люди и насколько тупые:) Реально интересно — там как я понял — именно мат модель работает… Что конечно сильно удивительно но вот до сих пор как то никто не опроверг:)
Мне сначала трудно было воспринимать быстро его информацию. Но, по прошествии года- двух в опционной практике, понимаю все, о чем он вещает)))
Как то Новиков на смарт лабе — классный ликбез по опц проводил… Прямо подводил от начального уровня к тому, что можно уже и начинать:) несколько в юмористическом формате, но все очень понятно.
Ну и сопровождение — тоже мама не горюй...
Новиков кстати на это же намекал. Что нормальный недорогой хедж — это искусство, труд, опыт итд… Это я к тому, чтобы например сделать хедж понятного портфеля с просадкой не более 5 % - как то не нашел нигде ответа… начал сам изучать — но понял, что вникать надо сильно, что и остановило.
ему нет дела до теханализа.
Он оперирует итоговыми суммами своего портфеля и рисками, которые может себе позволить. как то так.
купив за 100 р вы через пару дней можете продать и за 300 и за 1000, в конце августа не помню уже какой опцион с каким страйком КОЛ можно было купив за 10 продать за 350. ))
так что легче сказать 10х или 10 концов )) (хотя сам только что услышал такое) чем расписывать тысячи процентов ))
Leshiy_93, в принципе всегда можно пожертвовать 1% от счета ))
и в четверг утром на открытии купить колов на 0,5% и путов на 0,5%
если курс тормознет, ну ниче страшного 1% это не так уж и страшно потерять… а если выстрелит, то этот 1% может принести от 10 % и выше ))
Ну, т.е. технически как то оправдано внедрение этого понятия — доходность на сделку?
В условном примере — могу например рискнуть 2% от капитала своего.
Дальше — считаю это за 100% вложения в сделку и от этой суммы меряю чего получилось? или — 100 или + 300?
Трудно понять — что этим достигается, и при чем тут вола?
Я бы сравнил благоприятный исход в случае фьюча например и в случае опц. купили фьюч в количестве с 2% риском и купили колл на 2% от капитала.
пусть движуха была быстрая и мы шустрые… движ- например на 20 п. Если капитал 100000 то можно купить штук 10 фьючей.
Пока не знаю, ск там опционов можно купить на 2000
вот с этой бы точки зрения посчитать...
Че то мне сильно кажется, что на фьюче не сильно меньше получится ( если не больше)… Как будет больше понимания — попробую в экселе сравнить… Но может кто понимает?
— понятно что там удобно спать, и стопы итд, но это же уже другие фишки опц, а не «концы» так?
если можно просто считать:
в сделке 2% от счета, профит составил 5х или 5 «концов» ))
тоесть общий профит к счету 2%*5 = 10%
все… легко и просто..
теперь о скальпинге опционами — а нафига? на ри есть недельные месячные и квартальные опционы, считай каждую неделю экспирации )) сиди и жди своего паттерна, появился он раз в 2 недели, ну и соверши всего 2 сделки в месяц. че гоняться за профитом то?
Я смотрю с точки зрения — портаченное время — возможный доход...
Да подувял я на 5 минутах… Пока перешел на 60. уже полегче. Но все же еще есть всякие дела...
С опц, прояснили — все понятно. теперь понять бы как часто бывают 5х? на том же Ри — так из опыта...
Я про скальпинг вообще не писал. Тем более опц. Просто хотел понять какие будут затраты по времени по сравнению с фьючем на 60 мин.
Да, согласен, за профитом гоняться — себе дороже. Это проходил, но на уровне подсознания никак не проходит :(
Ну и все же выбрать в конце концов то, что как то комфортно подходит… ( Я так понял, что вы же не один год выбирали:)
Для этого надо понимать макс количество параметров торговли.
По фьючу все понимаю ( в своей стратегии) по опц. попробую хотя бы пару раз на демо режиме.
В узких кругах это иногда называют климакс покупок ( или продаж).
Как можно использовать информацию об открытом интересе? К примеру ОИ к опциону со страйком 85000 150436. Значит ли это, что многие трейдеры ждут снижения фьючерса на индекс РТС к этому страйку?
Пока держат 97 ( с мини обновлением )