16-ая неделя на пути к мильёну. Предел риска. Часть II.

Пролетела еще одна головокружительная неделя. Ау, шортисты, есть кто живой?
Индекс ММВБ, на мой взгляд, выполнил все поставленные перед ним цели, теперь жду черную свечу на следующей неделе после трех подряд белых:



Внимательно на отдельном графике рассмотрим дневки:



Индекс ММВБ закрылся на 2032,75, что ниже 2033,59 (200 MA), причем эту среднюю индекс прокалывал и скатился вниз, т.е. эффект пружины/принцип домино запущен, жду поход на ближайшую поддержку, т.е. на 1979,83.

Резюме по индексу ММВБ: ожидаю увидеть отметку 1 979,83.

По USD/RUB все также красиво, наблюдаем победоносную серию укрепления рубля длиною в 5 недель. За последний год таких серий безотбойников ни разу (вы слышите???), ни разу не было! 

Также вспоминаем сегодняшний топик "почему я покупаю USD/RUB", все это идет не в пользу укрепления рубля.



Отметка 59 была раньше хорошей поддержкой и на предыдущей неделе на больших объемах рубль вынес в клочья эту отметку, на этой же неделе мы не далеко уходили от 57,50 (в роли поддержки выступила 56,90) и закрыли неделю вблизи нее на 57,37. На следующей неделе я жду тест 59 снизу, которая, в свою очередь, может выступить уже в качестве сопротивления.

Резюме по USD/RUB: ожидаю увидеть отметку 59,00.


В ожидании черной свечи по индексу мамбы на следующей неделе я избавился в пятницу от Газпрома и Биржи, благо они не плохо подросли на этой неделе и немного компенсировали потери от переоценки опционов. Включил в пятницу рубильник под названием «антикризисное управление» и долго думал какие же бумаги оставить в портфеле, если я ожидаю, что индекс ММВБ полетит вниз. И вот какие думы надумал:

1. Ростелеком — это бумага даже не обсуждается, падать ей дальше некуда, а в СМИ начинают поступать хорошие новости по этому эмитенту, что компания может стать монополистом на рынке услуг связи для госорганов.
2. Русагро — 14.09.2017 ожидается съезд октябрят, возможно, на нем что-то хорошее мы услышим про дивиденды. Отмечу, что рост доллара всегда на пользу этой бумаге.
3. Полюс — отличная бумага на случай Армагедонна, который в субботу может устроить Ын во время празднования Дня образования Народного Правительство (удивительно, но дата совпадает с днем города Москвы). Рост золота всегда играет на пользу эмитенту.
   
4. Сургутнефтегаз — при росте индекса ММВБ особо и не росла, а при росте USD/RUB должна пойти вверх.
5. Алроса — пребывает временно в нокауте, на мой взгляд, ей падать также дальше некуда, рост USD/RUB эмитенту в помощь.

Портфель по состоянию на 08.09.2017:




Портфель фондовой секции хеджит FORTS в опционах Call Si со страйком 59,00 и Put Ri со страйком 105 000 в пропорции 50/50:



Жду хорошей УН (ударной недели) вниз по индексу и вверх по доллару!

Опционы на следующей неделе либо увеличат просадку счета, что никому из нас не нужно (даже брокер за меня-кормильца болеет, желает всех благ и подольше просидеть в плече в добром здравии), либо помогут исполнить семилетку за неделю!

59 колы брал по 7 копеек.





Всем удачных торгов!