16-ая неделя на пути к мильёну. Предел риска. Часть II.

Пролетела еще одна головокружительная неделя. Ау, шортисты, есть кто живой?
Индекс ММВБ, на мой взгляд, выполнил все поставленные перед ним цели, теперь жду черную свечу на следующей неделе после трех подряд белых:

Внимательно на отдельном графике рассмотрим дневки:

Индекс ММВБ закрылся на 2032,75, что ниже 2033,59 (200 MA), причем эту среднюю индекс прокалывал и скатился вниз, т.е. эффект пружины/принцип домино запущен, жду поход на ближайшую поддержку, т.е. на 1979,83.

Резюме по индексу ММВБ: ожидаю увидеть отметку 1 979,83.

По USD/RUB все также красиво, наблюдаем победоносную серию укрепления рубля длиною в 5 недель. За последний год таких серий безотбойников ни разу (вы слышите???), ни разу не было!

Также вспоминаем сегодняшний топик "почему я покупаю USD/RUB", все это идет не в пользу укрепления рубля.

Отметка 59 была раньше хорошей поддержкой и на предыдущей неделе на больших объемах рубль вынес в клочья эту отметку, на этой же неделе мы не далеко уходили от 57,50 (в роли поддержки выступила 56,90) и закрыли неделю вблизи нее на 57,37. На следующей неделе я жду тест 59 снизу, которая, в свою очередь, может выступить уже в качестве сопротивления.

Резюме по USD/RUB: ожидаю увидеть отметку 59,00.

В ожидании черной свечи по индексу мамбы на следующей неделе я избавился в пятницу от Газпрома и Биржи, благо они не плохо подросли на этой неделе и немного компенсировали потери от переоценки опционов. Включил в пятницу рубильник под названием «антикризисное управление» и долго думал какие же бумаги оставить в портфеле, если я ожидаю, что индекс ММВБ полетит вниз. И вот какие думы надумал:

Ростелеком — это бумага даже не обсуждается, падать ей дальше некуда, а в СМИ начинают поступать хорошие новости по этому эмитенту, что компания может стать монополистом на рынке услуг связи для госорганов.
Русагро — 14.09.2017 ожидается съезд октябрят, возможно, на нем что-то хорошее мы услышим про дивиденды. Отмечу, что рост доллара всегда на пользу этой бумаге.
Полюс — отличная бумага на случай Армагедонна, который в субботу может устроить Ын во время празднования Дня образования Народного Правительство (удивительно, но дата совпадает с днем города Москвы). Рост золота всегда играет на пользу эмитенту.
Сургутнефтегаз — при росте индекса ММВБ особо и не росла, а при росте USD/RUB должна пойти вверх.
Алроса — пребывает временно в нокауте, на мой взгляд, ей падать также дальше некуда, рост USD/RUB эмитенту в помощь.

Портфель по состоянию на 08.09.2017:

Портфель фондовой секции хеджит FORTS в опционах Call Si со страйком 59,00 и Put Ri со страйком 105 000 в пропорции 50/50:

Жду хорошей УН (ударной недели) вниз по индексу и вверх по доллару!

Опционы на следующей неделе либо увеличат просадку счета, что никому из нас не нужно (даже брокер за меня-кормильца болеет, желает всех благ и подольше просидеть в плече в добром здравии), либо помогут исполнить семилетку за неделю!

59 колы брал по 7 копеек.

Всем удачных торгов!

ММВБ

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1063

60 735

с 26 мая 2017

22 Комментария

Мюнхгаузен
09 сентября 2017, 01:14
Индекс ММВБ, на мой взгляд, выполнил все поставленные перед ним цели, теперь жду черную свечу на следующей неделе после трех подряд белых:

Зря ждете черную свечу.
Встречайте на следующей неделе очередную белую свечу.
Я еще не завершил свой второй подвиг.)))
+1
- KarL$oH
  09 сентября 2017, 01:22
  Мюнхгаузен, вы своим подвигом сначала двухсотую машу повторно пощупайте, а уж там поговорим))
  +1
  - Мюнхгаузен
    09 сентября 2017, 01:30
    KiboR, через неделю посмотрим и где будет индекс, и где будет двухсотая маша (внизу или вверху).
    0
    - KarL$oH
      09 сентября 2017, 08:43
      Мюнхгаузен, Маша 200 давай, давай, давай...))
      0
Робот Бендер
09 сентября 2017, 05:27
Главный инвесторский риск не в падении актива ибо убытки не фиксируются, главный риск пропустить рост ибо в нём весь заработок.Если вы сидите в хорошей акции без разницы куда пойдёт рынок, это не предсказуемо.А кто считает что предсказуем очень наивен, это правда жизни.

smart-lab.ru/blog/411353.php

+2
- KarL$oH
  09 сентября 2017, 08:16
  Робот Бэндер, убытки фиксируются один раз в жизни, как в 2008, и инвесторы, получив моральную травму, больше затем на рынок не возвращаются. Вам, наверное, повезло, что вы не были в рынке в 2008 -ом, иначе столь наивно сейчас не размышляли бы!)
  
  Мы с вами уже дискутировали ранее на этот счет, когда я чувствую запах дыма, предпочитаю ведро с водой держать на готове, а вы, как я помню, любите сидеть сложа руки, кто прав, время рассудит ;)
  0
  - Робот Бендер
    09 сентября 2017, 16:20
    KiboR, Давайте посчитаем стоимость ведра которое наготове и не дороже ли ведро самого пожара.Стоимость валютного хеджа в месяц стоит 3.5% минимум от депозита т.е.42% годовых.Меня впринципе устраивают 42% годовых и я готов нехеджироваться ради этих денег.Человеку который хеджируется нужно только что бы в ноль выйти заработать 42%.Ну или ориентировочно 30%.Поскольку ну хоть какието опционы да будут плюсовать.Я не готов рынку отдавать 30% капитала в год, даже 1% не готов.А насчет моральных травм-нет ни каких моральных травм от падения, нет ни какой радости от роста -приелось как то всё.
    Инвесторы на самом деле хеджируют риски и валютные и от падения, но производят это халявными методами.Допустим что бы захеджировать валютные риски в портфеле есть экспортёры, что бы хеджировать падение есть облигации для докупок на просадках, что бы хеджироваться от банкротства есть диверсификация.Суть заработка на рынке принятие риска-это аксиома, с убиранием риска убирается доходность.
    0
    - KarL$oH
      09 сентября 2017, 20:26
      Робот Бэндер, не нужно ежедневно быть в опционах, их необходимо открывать, когда пахнет жареным, поэтому про 42% в год можно забыть. Посмотрите на эквити своего портфеля за пару лет (я думаю вы давно в рынке и статистика у вас большая). Вы увидите, что портфель растет какое-то время, обновляет максимумы и затем падает. Так что мешает, например, когда портфель обновил максимумы и сильно ушел вверх затем открыть опционы на какое-то время? (пару дней, неделя) Скажем так, немного добавить плавности при коррекции портфеля, а без опционов эта коррекция будет обязательно, т.к. рынки не могут расти без коррекции. Это нормально.
      
      Так зачем же сидеть сложа руки? Портфель обновил максимумы, опционы в помощь.
      0
      - Робот Бендер
        10 сентября 2017, 04:11
        KiboR, Если вы сможете данной системой зарабатывать -я к ней присмотрюсь.Падение рынка -это некие не предсказуемые «чёрные лебеди», внешние внезапные факторы.
        
        В принципе есть некая прогнозная состовляющая в росте после коррекций, может там и возможно что выловить покупкой опционов.
        
        0
        KarL$oH
        10 сентября 2017, 10:21
        Робот Бэндер, ну и теперь мы смотрим на текущий график индекса, видим локальный максимум и пытаемся на следующей неделе поймать коррекцию к росту. Все конечно же субъективно, но это некий набор правил.Сейчас у меня открыты опционы на 85/1260 — чуть меньше 7%, что наверное можно считать агрессивной позицией (я уверен в росте доллара и опционы у меня открыты под его рост), для консервативных же инвесторов все же 3,5% будет поспокойнее для сглаживания.
        0
        Робот Бендер
        10 сентября 2017, 15:55
        KiboR, Главное что бы ваши фортсовые позиции долгосрочно приносили + и не ели прибыль с фонды.Это кажется экстремальным только на первый взгляд: как это без стопов, без хеджа, пересиживая убытки люди покупают и держат акции и не парятся.Так поступают все богатые люди, весь список форбс российский и зарубежный, все мажоритарии все крупные капиталы, это способ существования больших денег.Мы покупаем бизнес, долю в бизнесе и краткосрочные колебания в течении полугода незначат ничего, количество акций всё равно от этого не меняется.Удержание очень долгосрочное(как при покупке недвижимости).Я здесь ничего экстремального не представляю-просто как все(богатые...).Удачи в опционных позициях.(в акциях она некуда не денется).
        0
        KarL$oH
        10 сентября 2017, 20:22
        Робот Бэндер, знаю одного богатого, миллионы вбухал в Газпром по 180, Мечел где-то по 150, русгидро и ещё что-то. Года 4 уже держит портфель, когда Мечел чуть не банкротились, на него страшно было смотреть. Я его давно не видел, сейчас он скорее всего «радуется» Газпрому по 120 и начинает проклинать русскую фонду, говоря, что лучше бы в депозите эти 4 года просидел. И вам удачи, господа богатые инвесторы с большими деньгами и с уймой времени для пересидок кризисов и коррекций!
        0
П М
09 сентября 2017, 09:49
про экспирацию на следующей неделе уже писали, да?
0
- KarL$oH
  09 сентября 2017, 12:32
  ПBМ, 21-го у меня.
  0
Neznaika1975
09 сентября 2017, 10:26
Почему ростел обычка, а не преф?

и откуда вообще ожидания роста?
0
- KarL$oH
  09 сентября 2017, 12:34
  Neznaika1975, если бумага на 10% не вырастет, тогда из MSCI индекса вылетит.
  0
  - Neznaika1975
    09 сентября 2017, 13:41
    KiboR,
    вполне возможно, что и вылетит :-)
    0
    - KarL$oH
      09 сентября 2017, 13:49
      Neznaika1975, согласен, такое тоже может быть))
      0
mr lab
09 сентября 2017, 13:45
59 колы брал по 7 копеек.
Я вижу 45 лоу, у кого брали по 7 копеек?
0
- KarL$oH
  09 сентября 2017, 13:51
  mr lab, 45 Лоу означает 4,5 копейки ))
  0
  - mr lab
    09 сентября 2017, 13:55
    KiboR, Туплю, для меня это вообще 45 рублей
    0
Дмитрий,пожалуйста
09 сентября 2017, 15:08
норм
будет жопа
пусть все ждут свои хаи
+1