торговые системы на бондах, теперь рублевые облигации

Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )

Результат порадовал.....

но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.

Bonds Облигации офз

VitalosHF

Москва

179

с 25 января 2012

14 Комментариев

Kulikov Pavel
24 февраля 2012, 12:11
На ОФЗ вы без плечей будете (Если конечно не сможете занять как проф. участник под 5% РЕПО, а так максимум что Вам светит под 15% от вашего брокера)А без плечей тема неинтересна будет.
Фьючи. Это только если вы одним контрактом гонять будете. Большей ликвидности на РТС нет.
Облигации очень хорошо. Но несколько в другом случае.
0
- VitalosHF
  24 февраля 2012, 12:21
  Kulikov Pavel, по поводу ликвидности вы далеко заблуждаетесь! я думаю Вам поставят рынок в 100млн (в номинале) с спредом 10-20 пипсов, 3-4 брокера, итого 300-400 млн. рублей.
  0
- VitalosHF
  24 февраля 2012, 15:29
  Kulikov Pavel, как физику бонды удобно исользовать: часть ГО с фортса хранить в бондах. тк я максимум пользую 3-4 плечо, то остатки ГО храню в бондах… а это 6-8%, что тоже хорошо выравнивает эквити.
  0
VitalosHF
24 февраля 2012, 12:17
я и не планирую как физик торговать))) Вот интересно размышляют многие, не вникают в структуру риска (бонды, эквити, форекс и тд):( 10-15% в гос бондах это фиии )))
0
Swan
24 февраля 2012, 12:33
+ Интересно!
Пара вопросиков:
1) Откуда котировки?
2) Какая идея системы, в самых общих чертах, хотя бы?
Шорты предполагаются (если на фьючах)?
3) Какая среднегодовая доходность?
0
- VitalosHF
  24 февраля 2012, 12:39
  Swan, 1) Блумберг, естьи на сайте ммвб
  2) да с шортами, идея: трендовая система
  3) 2009~25% 2010~10% 2011~8%
  0
  - Swan
    24 февраля 2012, 12:50
    VitalosHF, Очень и очень неплохо!
    0
Swan
24 февраля 2012, 12:34
4) какой таймфрейм тут, как часто сделки проходят?
0
- VitalosHF
  24 февраля 2012, 12:41
  Swan, дейли, ~90 сделок за три года.
  0
KauperWOOD
24 февраля 2012, 12:38
ну, если роботы до бондов доберутся караул будет :D
0
- KauperWOOD
  24 февраля 2012, 12:39
  KauperWOOD, а щас вообще автоматы работают на бондах или вы пионер в этом?
  0
- VitalosHF
  24 февраля 2012, 12:42
  KauperWOOD, это не робот
  0
  - KauperWOOD
    24 февраля 2012, 12:45
    VitalosHF, понял, ТС, а основа полностью на ТА?
    0
    - VitalosHF
      24 февраля 2012, 12:54
      KauperWOOD, да
      0