ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующих месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php).
Августовский портфель и рынок выдались для августа на удивление отличными — примерно +6% (на скрине больше, потому что 31-го числа доливал денег и заливал новые позы, и за день получилось +1.7%, time-weighted return — в районе 6%). Индекс ММВБ за тот же период сделал +5.4%, поэтому результат будет честнее отнести к рынку, нежели к моим скиллам или крутизне моих моделей, но +93 тыр — это +93 тыр =)

Продал: FXCN, VSMO, FXAU, FXDE, FXJP, FXUK
Купил: SBER, GMKN, MGNT, MAGN, CHMF, CBOM, MTLR, MSNG, DIXY, AKRN
Держу: MSTT, NLMK, NMTP, RUAL, SBERP, FXGD

Итого портфель на сентябрь:

ФР РФ трендовая система портфель SBER GMKN MGNT MAGN CHMF CBOM MTLR MSNG RUAL DIXY AKRN MSTT NLMK NMTP SBERP FXGD FXCN VSMO FXAU FXDE FXJP FXUK

MadQuant

не определен

792

17 232

с 24 ноября 2016

20 Комментариев

Дмитрий К.
02 сентября 2017, 21:47
Что за программа у вас для построения такого графика?
0
- MadQuant
  02 сентября 2017, 22:26
  Дмитрий К., личный кабинет «Открывашки»
  0
Unknown
02 сентября 2017, 21:58
Брокер открытие наверное
0
Коля Гаврилов
03 сентября 2017, 08:58
что по американскому портфелю на сентябрь сложили?
0
- MadQuant
  03 сентября 2017, 22:29
  Петя Кукушкин, написал (https://smart-lab.ru/blog/418456.php) — по сравнению с предыдущим месяцем не большие изменения
  0
Sergey Pavlov
04 сентября 2017, 06:02
Отлично:) Пусть дальше будет лучше:)
А фьючерсами принципиально не торгуете на нашем рынке?
0
- MadQuant
  04 сентября 2017, 12:32
  Sergey Pavlov, спасибо! =) Фьючерсами не торгую не принципиально, а потому что они не подходят для моего стиля торговли. Я зашел в позы (причем даже неважно в какой день и какое время) — и забыл про этот портфель на месяц. Фьючерс же более дикий инструмент — с ним надо постоянно сидеть у монитора и следить. Торговать тоже надо не абы когда, а довольно быстро от точки получения сигнала. А у меня работа, и никто мне на ней тратить время на свои счета не даст.
  0
  - Sergey Pavlov
    04 сентября 2017, 12:47
    MadQuant, а если использовать фьючерсы в рамках этой же модели с теми же временами удержания позиций?
    0
    - MadQuant
      04 сентября 2017, 13:00
      Sergey Pavlov, не вижу большого смысла — во-первых, ликвидных там наберется сколько, с десяток? Во-вторых, зачем зазря баловаться деривативами, если можно без проблем торговать базовыми активами — из-за контанго можно на акции заработать, а на фьюче в это же время слить? Ну и в-третьих плодить лишние счета тоже смысла не вижу — я так понимаю, налоговая результат по счету ФР и счету ФОРТС в случае убытка по одному из них не занетит?
      0
      - Sergey Pavlov
        04 сентября 2017, 13:09
        MadQuant, зазря баловаться, конечно, не стоит. Однако, из очевидного: можно подключить сишку, ГО под которую в рамках ЕДП будет браться с акций. Также можно, пару фьючей на индексы подключить. По ним также под ГО можно задействовать имеющиеся акции. Задача-минимум — дополнительные возможности хэджа. Задача-максимум — увеличить риски. А как же брокер не будет всё вместе неттить, если это ЕДП? Опять же по разным счетам: у меня финам по 2016 году по всем счетам вычислил прибыль и списал общий налог с одного из счетов.
        0
        MadQuant
        04 сентября 2017, 13:27
        Sergey Pavlov, я в «Открытии» — и честно говоря, плохо себе представляю, как у них с ГО и налогами. Если налоги неттят — это хорошо.
        ГО — тоже нигде не видел внятного объяснения. Если ГО берут с акций — тогда зачем в «Открывашке» под ФОРТС отдельный счет? Сомнительно, чтобы я мог на нем формировать позы с нулевым состоянием счета.
        По поводу «увеличить риски» — согласен, но надо, чтобы это было бесплатно. Платить в среднем 15% годовых за заемные средства — грабеж при текущих доходностях по всему миру.
        По поводу индексов — они мне не нужны особо, я торгую отдельными эмитентами, а это немного другой мир. Сишку покупать тоже не надо — счет у меня именно под рублевый экспоже, в долларах и так бОльшая часть активов, и больше уже точно не надо.
        +1
        MadQuant
        08 сентября 2017, 15:39
        Sergey Pavlov, ну да, как я и предполагал, фактически у «открывашки» нельзя торговать фьючами под залог акцие даже на ЕБС: https://smart-lab.ru/blog/419508.php (то есть можно, но по 20% годовых =)
        
        Вы утверждаете, что в ФИНАМе это можно и бесплатно?
        0
        Sergey Pavlov
        08 сентября 2017, 17:24
        MadQuant, клиентом брокерских услуг ототкрытия я перестал быть три года назад, ничего не могу про них сказать. У меня на счетах в айти и в финаме есть портфель из бумаг.Примерно 20% стоимости этого портфеля я могу использовать под ГО — мне этого хватает. При этом на счете должно быть достаточно денег для списания отриц вармаржи. Иначе брокер возьмет с меня процент за кредит. Я за этим слежу и все ок.
        0
        MadQuant
        08 сентября 2017, 17:55
        Sergey Pavlov, т.е. я правильно понимаю: у меня на счете X. Я купил на X акций, у меня остается свободной маржи 0.3X, положим. Я могу еще под эти 0.3X маржи купить фьючей (например, notional еще на X, а то и на 2X — чтобы маржи хватало) — и Финам не возьмет с вам за это ни копейки?
        0
        Sergey Pavlov
        08 сентября 2017, 18:15
        MadQuant, в принципе — да. В деталях надо смотреть на ставки риска и тд, уровень минимальных требований и тд. Как у меня сейчас например? на счету скажем 10 единиц денег. на 7 единиц куплены акции. И открыты срочные позиции, номинал которых 10 единиц, а ГО по ним равно 2 единицам. Так вот свободных средств у меня по этому счету не 1 единица, а три единицы, ибо под ГО брокер использует часть бумаг. я лишь слежу, чтобы свободных денег хватало под списание убытка на фортсе, иначе буду плпатить кредит.
        0
        MadQuant
        08 сентября 2017, 18:20
        Sergey Pavlov, а, так нет, это такая же лажа, как и в открывашке. Вот если бы у вас бумаг было куплено на 10 единиц, и под их залог вы могли срочных поз взять на 10 единиц без уплаты кредита брокеру — это была бы настоящая торговля под залог ценных бумаг.
        А так понятно — у вас 3 единицы кэша лежит, 2 вы расходуете под ГО на фьючи — странно, если бы вы еще за это платили деньги ;) — а брокер вам рисует 3 единицы свободных средств, потому что 1 — это остаток кэша + 2 — это то, подо что брокер готов дать вам кредит. Но это будет небесплатно. А тогда это не «торговля фьючами под обеспечение акциями» — это будет обычная торговля с плечом, где брокер вас кредитует под обеспечение акциями.
        0
        Sergey Pavlov
        08 сентября 2017, 18:31
        MadQuant, не так. Из приведенного примера: на 3 единицы я могу купить любой неликвид, валюту или етфы и при этом не возникнет займа. Однако, под клиринг если по фортсу будет отриц финрез, то либо я довношу денег либо что-то продаю на сумму этого финреза. иначе займ. если финрез положителен, то наоборот у меня появится св т бодная денюжка. Однако, я не сотрудник иили агент этих брокеров. Я это с ними по десять раз по телефону разжевывал, чтобычтобыпонять и убедиться. и в отчетах смотрю регулярно, нет ли займа.
        0
        MadQuant
        08 сентября 2017, 18:44
        Sergey Pavlov, ну так естественно — у вас же акций куплено на 7 единиц, а не на 10 — почему на оставшиеся 3 единицы вы не должны мочь купить что хотите без займа???
        0
        Sergey Pavlov
        09 сентября 2017, 03:43
        MadQuant, похоже, мы недопонимаем друг друга). Еще раз коротко. Вы на все свои купили акции. Поверх этого еще можете купить фьючей и опционов, не используя заемных средств. Чем не бонус в сравнении с раздельными счетами?)
        0
        MadQuant
        09 сентября 2017, 11:27
        Sergey Pavlov, меня смутило вот это ваше объяснение:
        
        на счету скажем 10 единиц денег. на 7 единиц куплены акции.
        
        Я подумал, что акций куплено на 7, а не на 10. На 7 — видимо маржа под акции, которых куплено на 10. Тогда да, действительно бонус
        0