Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года.
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.
вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.
А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017
Александр, это было обещание от Атомайза в личном кабинете (возможно только держателям ЦФА). От эмитента есть только уведомление на его сайте с обещанием выплатить до 21.02. Число 24 — это следующи...
Дмитрий, если примерно, то делить пополам. Это сфера финансы, так тут р/в не надо забывать. У них все активы просели в том году, если ставка останется надолго, то прибыль не особо возрастёт (не буд...
На закрытии первого дня торгов по двум новым выпускам:
1Р4 Ставка купона 24.25% Котировка облигации 100.68% Доходность 26%
1Р3 Ставка купона КС+5.5% = 26,5% Котировка облигации 98.5% Доходность 30...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.
вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.
А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017