Bodhy
Bodhy личный блог
31 августа 2017, 15:47

Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года. 
8 Комментариев
  • FrBr
    31 августа 2017, 15:54
    а может и к 10 уйти 
  • Вячеслав Кажаани
    31 августа 2017, 15:55
    В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
    а в 2004 было наоборот на 3 доллара
  • Lilith
    31 августа 2017, 16:00
    торгуют, еще как торгуют. В основном профи. 
  • Сергей Каменецкий
    31 августа 2017, 16:25
    Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
  • Сергей Каменецкий
    31 августа 2017, 21:06

    вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ. 

    А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро),  который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017



Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн